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दैनिक ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-02 13:57:42
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अवलोकन

दैनिक ब्रेकआउट रणनीति दैनिक कैंडलस्टिक चार्ट के आधार पर एक सरल प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह बाजार की गति निर्धारित करने के लिए पिछले दिन की शुरुआती और समापन कीमतों के बीच संबंध का निरीक्षण करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

यदि पिछले दिन की मोमबत्ती का शरीर हरा है (बंद करने की कीमत शुरुआती कीमत से अधिक है), तो यह उस दिन के ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करता है। रणनीति अगले दिन के उद्घाटन पर लंबी होगी। यदि पिछले दिन की मोमबत्ती का शरीर लाल है (बंद करने की कीमत शुरुआती मूल्य से कम है), तो यह एक गिरावट की प्रवृत्ति को इंगित करता है। रणनीति अगले दिन के उद्घाटन पर छोटी हो जाएगी।

इस सरल तरीके से, रणनीति हाल के एक कैंडलस्टिक चक्र के भीतर बाजार की गति की पहचान कर सकती है और तदनुसार ट्रेड कर सकती है। यह रणनीति को नवीनतम बाजार प्रवृत्ति का पालन करने की अनुमति देती है।

विशेष रूप से, रणनीति निम्नानुसार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती हैः

  1. प्रत्येक दिन बाजार में पिछले ट्रेडिंग दिन के कैंडलस्टिक डेटा प्राप्त करें
  2. उस मोमबत्ती के उद्घाटन और समापन की कीमतों की तुलना करें
  3. यदि खुला < बंद (हरी मोमबत्ती), लंबे संकेत उत्पन्न करें, उपलब्ध धन के प्रतिशत पर लंबे समय तक जाएं
  4. यदि खुला > बंद (लाल मोमबत्ती), शॉर्ट सिग्नल उत्पन्न करें, उपलब्ध धन के प्रतिशत पर शॉर्ट जाएं
  5. बाहर निकलने की स्थिति के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग करें

इस तर्क के माध्यम से, रणनीति अल्पकालिक मूल्य रुझानों का लाभ उठा सकती है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. सरलता- मूल तर्क सीधे मोमबत्तियों के रंग की तुलना करता है और बहुत सरल और स्पष्ट है।
  2. प्रवृत्ति का अनुसरण करना- यह अल्पकालिक गति के बाद अंतिम व्यापार दिवस की प्रवृत्ति दिशा की पहचान करता है।
  3. लचीलापन- स्थिति आकार, स्टॉप लॉस जैसे मापदंडों को जोखिम बनाम इनाम को संशोधित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
  4. अनुकूलन क्षमता- अधिक सुधार जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि कई समय सीमा विश्लेषण और डेटा फिट करने के लिए मजबूतता में सुधार।

जोखिम और सुधार

कुछ जोखिम और सुधार के क्षेत्र:

  1. Whipsaw जोखिम- यह केवल दैनिक मोमबत्ती को देखता है, इसलिए बाजारों में वास्तविक प्रवृत्ति के बजाय गलत तरीके से पॉलबैक खरीद सकता है। समेकन का न्याय करने के लिए अतिरिक्त समय सीमा या संकेतक जोड़े जा सकते हैं।
  2. शॉर्टिंग जोखिम- शॉर्ट पोजीशन में अनलिमिटेड डाउनसाइड जोखिम होता है। सख्त स्टॉप लॉस लागू करने की आवश्यकता है।
  3. पैरामीटर ट्यूनिंग- बेहतर जोखिम-समायोजित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस स्तर, स्थिति आकार आदि को ठीक करें।
  4. संकेतक जोड़ें- मजबूतता और स्थिरता में सुधार के लिए अधिक तकनीकी संकेतकों को शामिल करना।

निष्कर्ष

दैनिक ब्रेकआउट रणनीति दैनिक मोमबत्तियों की सरल और प्रभावी तुलना के माध्यम से बाजार की गति की पहचान करती है, जिससे इसे अल्पकालिक रुझानों की दिशा में व्यापार करने की अनुमति मिलती है। जबकि सरल और लागू करना आसान है, इसमें व्हीपसा जोखिम हैं। मापदंडों और अतिरिक्त संकेतकों पर आगे के अनुकूलन रणनीति विश्वसनीयता में सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Daily Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=0.0)

// Input parameters
initialCapital = 10000
riskFactor = 3500

// Calculate the opening and closing values for the last day's candle
lastDayOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastDayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Determine the color of the last day's candle
lastDayColor = lastDayOpen < lastDayClose ? color.green : color.red

// Plot the last day's candle on the chart
plotshape(series=na, color=lastDayColor, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Calculate trade size based on available capital at last day's closing
availableCapital = strategy.equity
tradeSize = availableCapital / riskFactor

// Trading conditions
buyCondition = lastDayColor == color.green
sellCondition = lastDayColor == color.red

// Execute strategy orders with calculated trade size
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize, when=sellCondition)

// Exit strategy
stopLoss = 0.001 * lastDayOpen * tradeSize
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss)

// Plot stop loss level on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")
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