दैनिक के-लाइन सफलता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
K-लाइन ब्रेकआउट रणनीति एक सरल प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो कि K-लाइन पर आधारित है। यह पिछले दिन के K-लाइन के समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य के संबंध को देखकर बाजार की चाल का न्याय करता है, जिससे व्यापार संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
यदि एक दिन पहले K लाइन इकाई के लिए हरे रंग की है ((क्लोजिंग मूल्य खुले मूल्य से अधिक है), तो यह एक दिन पहले के लिए एक वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है, और रणनीति अगले दिन के उद्घाटन पर अधिक होगा; यदि एक दिन पहले K लाइन इकाई के लिए लाल रंग की है ((क्लोजिंग मूल्य खुले मूल्य से कम है), तो यह एक दिन पहले के लिए एक गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो रणनीति अगले दिन के उद्घाटन पर शून्य होगी।
इस सरल तरीके से, रणनीति हाल ही में एक K-लाइन चक्र के भीतर बाजार की गति का आकलन करने में सक्षम है, और तदनुसार व्यापार करने के लिए। इस प्रकार, हाल के बाजार के रुझानों के अनुरूप, ट्रेंड-ट्रेसिंग ट्रेडिंग की अनुमति है।
विशेष रूप से, रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल इस प्रकार उत्पन्न होते हैंः
- प्रत्येक ट्रेडिंग दिन के उद्घाटन पर, पिछले दिन के के-लाइन डेटा प्राप्त करें
- पिछले दिन के लिए K लाइन के उद्घाटन और समापन की तुलना करें
- यदि ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से कम है (ग्रीन K लाइन), तो एक पॉवर सिग्नल उत्पन्न करें, जो उपलब्ध पूंजी के अनुपात में पॉवर करता है
- यदि ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से अधिक है (रेड K लाइन), तो एक कॉपी सिग्नल उत्पन्न करें और उपलब्ध पूंजी के अनुपात में कॉपी करें
- स्टॉप लॉस से बाहर निकलने के लिए अधिक और शून्य स्थिति का उपयोग करना
इस तरह के तर्क के माध्यम से, रणनीतियों को लाभ के लिए कम अवधि में मूल्य प्रवृत्तियों को पकड़ने में सक्षम बनाया जाता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैंः
- सरल और स्पष्टकोर तर्क सीधे के-लाइन इकाई रंगों की तुलना करता है, बहुत ही संक्षिप्त, समझने और लागू करने में आसान है।
- रुझान के अनुरूप。 हाल के ट्रेडिंग दिन के रुझान की दिशा का आकलन करने में सक्षम होना, जो कि कम अवधि के मूल्य आंदोलन के अनुरूप है 。
- लचीला समायोजन│ रणनीतियों के रिटर्न-रिस्क लक्षणों को स्थिति अनुपात, स्टॉप-लॉस मैग्नेट आदि पैरामीटर को समायोजित करके समायोजित किया जा सकता है │
- अनुकूलित करने के लिए आसान│ जैसे कि कई चक्र निर्णयों को शामिल करना, डेटा मिलान, आदि, रणनीति स्थिरता को बढ़ाने के लिए अनुकूलन जारी रखा जा सकता है │
जोखिम और सुधार
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं और कुछ जगहों पर इसे बेहतर बनाया जा सकता हैः
- जोखिम उठाना。 रणनीति केवल एक दिन के K-लाइन संस्थाओं को देखती है, जो कि उतार-चढ़ाव की स्थिति में रुझान के बजाय एक पलटाव को पकड़ सकती है 。 इसे अधिक K-लाइन या संकेतक को समेकित निर्णय के रूप में जोड़कर अनुकूलित किया जा सकता है 。
- खाली सिर जोखिम│ डीफ़ोर्स ट्रेडिंग में असीमित जोखिम होता है, जिसके लिए सख्त स्टॉप लॉस कंट्रोल की आवश्यकता होती है│
- पैरामीटर अनुकूलन◦ स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज और अन्य पैरामीटर को रिटर्न रिस्क को संतुलित करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
- तकनीकी संकेतक│ रणनीतिक स्थिरता में सुधार के लिए अधिक तकनीकी निर्णयों को शामिल किया जा सकता है │
संक्षेप
K लाइन को तोड़ने की रणनीति सरल और प्रभावी तरीके से बाजार की गति का आकलन करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक छोटी अवधि के रुझान को पकड़ने में सक्षम है। रणनीति का लाभ सरल, स्पष्ट और संचालित करने में आसान है, लेकिन इसमें रिबाउंड द्वारा पकड़े जाने का जोखिम भी है। पैरामीटर को और अनुकूलित करके और अधिक तकनीकी संकेतकों को जोड़कर, रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Daily Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=0.0)
// Input parameters
initialCapital = 10000
riskFactor = 3500
// Calculate the opening and closing values for the last day's candle
lastDayOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastDayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Determine the color of the last day's candle
lastDayColor = lastDayOpen < lastDayClose ? color.green : color.red
// Plot the last day's candle on the chart
plotshape(series=na, color=lastDayColor, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Calculate trade size based on available capital at last day's closing
availableCapital = strategy.equity
tradeSize = availableCapital / riskFactor
// Trading conditions
buyCondition = lastDayColor == color.green
sellCondition = lastDayColor == color.red
// Execute strategy orders with calculated trade size
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize, when=sellCondition)
// Exit strategy
stopLoss = 0.001 * lastDayOpen * tradeSize
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss)
// Plot stop loss level on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")