एटीआर चैनल ब्रेकआउट ट्रेंड-फॉलो-अप रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-03 11:53:52
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अवलोकन

यह रणनीति एटीआर चैनल और ब्रेकआउट थ्योरी का उपयोग करती है जब चैनल टूट जाता है तो प्रवेश करके रुझानों का पालन करने के लिए। यह ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीतियों से संबंधित है। यह रणनीति सरल और समझने में आसान है, ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने और प्रमुख बिंदुओं पर ट्रेडिंग सिग्नल जारी करने के लिए चलती औसत चैनलों और एटीआर संकेतकों का उपयोग करती है।

सिद्धांत

यह रणनीति एक एटीआर चैनल बनाने के लिए उच्च, निम्न, बंद कीमतों और एटीआर संकेतक के साथ ऊपरी और निचले बैंड का निर्माण करती है। चैनल की चौड़ाई एटीआर पैरामीटर के आकार से निर्धारित होती है। जब कीमत चैनल के माध्यम से टूटती है, तो इसे एक प्रवृत्ति की शुरुआत के रूप में माना जाता है, जिस बिंदु पर लंबी या छोटी स्थिति दर्ज की जाती है। रणनीति में दो स्तर के ट्रेडिंग सिग्नल होते हैं। जब कीमत एक एटीआर चौड़ाई के माध्यम से टूटती है, तो इसे एक उभरती हुई प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, जो खरीद / बिक्री बिंदुओं के पहले स्तर को ट्रिगर करती है। जब कीमत दो एटीआर चौड़ाई के माध्यम से टूटती है, तो इसे एक त्वरित प्रवृत्ति माना जाता है, जो खरीद / बिक्री बिंदुओं के दूसरे स्तर को ट्रिगर करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

चैनलों के निर्माण के लिए एटीआर संकेतकों का उपयोग करने से सरल चलती औसत की तुलना में बाजार की अस्थिरता को बेहतर माना जाता है।
दो स्तरीय खरीद/बिक्री बिंदुओं से नियंत्रित जोखिमों के साथ चरणबद्ध प्रवेश की अनुमति मिलती है।
ब्रेकआउट सिद्धांत सटीक रूप से प्रमुख रुझान बिंदुओं का पता लगाता है।
संक्षिप्त कोड को समझना और लागू करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

एक एकल संकेतक पर निर्भरता का अर्थ है एटीआर विफल होने पर विफलता की उच्च संभावना।
स्टॉप लॉस और स्थिति प्रबंधन की कमी से जोखिम नियंत्रण अपर्याप्त हो जाता है।
उपयोगिता को सत्यापन की आवश्यकता होती है और यह प्रत्यक्ष व्यापार की स्थिति में खराब प्रदर्शन कर सकती है।
अनुचित मापदंडों के कारण विप्सॉ या ओवरट्रेडिंग हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के लिए अनुकूलन दिशाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

गलत आकलन से बचने के लिए कई संकेतकों के साथ फ़िल्टर जोड़ना।
जोखिम नियंत्रण को बढ़ाने के लिए स्टॉप लॉस मॉड्यूल जोड़ना।
स्थिति नियंत्रण और धन प्रबंधन जोड़ना।
विभिन्न उत्पादों के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग।
लाइव ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग आवृत्ति और स्थिति आकार को कम करना।

सारांश

इस रणनीति का समग्र ढांचा स्पष्ट है और अवधारणा के प्रमाण के रूप में उपयोग करने योग्य है। लेकिन लाइव ट्रेडिंग से ऐसे अंतराल हैं जो पर्याप्त अनुकूलन की अनुमति देते हैं। यदि जोखिम नियंत्रण और व्यापार आवृत्तियों में और सुधार किया जा सकता है, तो आवेदन की संभावनाएं अच्छी होंगी।

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Myhaj_Lito

//@version=5
strategy("Renko Trend Strategy",shorttitle = "RENKO-Trend str.",overlay = true)
TF = input.timeframe(title='TimeFrame', defval="60")
ATRlength = input.int(title="ATR length", defval=60, minval=2, maxval=1000)

HIGH = request.security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = request.security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = request.security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, TF, ta.atr(ATRlength))


RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)

RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false

// calculating 
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
    COLOR := color.rgb(0, 255, 170,60)
    SELL := 0
    BUY += 2
    BUY


if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
    RENKODN := RENKOUP[1]
    COLOR := color.rgb(0, 230, 38,60)
    SELL := 0
    BUY += 1
    BUY

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
    COLOR := color.rgb(255, 92, 43,60)
    BUY := 0
    SELL += 2
    SELL
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR
    RENKOUP := RENKODN[1]
    COLOR := color.rgb(245, 69, 69,60)
    BUY := 0
    SELL += 1
    SELL
//// STRATEGY 
if(UP)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
if(DN)
    strategy.entry("Short",strategy.short)


// ploting 

bgcolor(COLOR)

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