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बंद खरीदना अगली खुली लाभ लेने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-01-03 16:19:01
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार वर्तमान दिन के बंद होने पर खरीदना और अगले दिन खुले होने पर बेचना है यदि कीमत खरीद मूल्य से अधिक है, अन्यथा स्टॉप लॉस या लाभ लेने तक पकड़ना जारी रखें।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले 200-दिवसीय सरल चलती औसत को बाजार की स्थिति सूचक के रूप में निर्धारित करती है, केवल तब ही व्यापार करने की अनुमति देती है जब कीमत 200-दिवसीय रेखा से ऊपर होती है। खरीद समय को हर दिन बंद होने से पहले अंतिम आधे घंटे पर सेट किया जाता है, और बिक्री समय को अगले खुले के बाद पहले आधे घंटे पर सेट किया जाता है। जब बाजार की स्थिति खरीद समय के दौरान आवश्यकता को पूरा करती है, तो यह खरीदने के लिए एक बाजार ऑर्डर रखेगी। बिक्री समय के दौरान, यह जांच करेगी कि क्या कीमत खरीद मूल्य से अधिक है, यदि हां, तो यह बेचने और लाभ लेने के लिए एक बाजार ऑर्डर रखेगी, अन्यथा, यह कल तक स्टॉप लॉस या लाभ लेने तक पकड़ती रहती है। यह नुकसान को सीमित करने के लिए 5% स्टॉप लॉस लाइन भी निर्धारित करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. समापन प्रभाव का उपयोग करें जहां समापन के दौरान मूल्य उतार-चढ़ाव और अंतर बड़ा होता है। अगले खुले मूल्य में बड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है।

  2. संक्षिप्त होल्डिंग अवधि जोखिम को कम करने के लिए त्वरित स्टॉप लॉस और लाभ लेने की अनुमति देती है।

  3. तर्क सरल और समझने और लागू करने में आसान है।

  4. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लाइन और बाजार स्थिति संकेतक पर लचीला विन्यास।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. समापन मूल्य पर खरीदना उच्च मूल्य पर पद ले सकता है, जिससे हानि का जोखिम बढ़ जाता है।

  2. संक्षिप्त प्रतीक्षा अवधि फंसना आसान बनाती है। अगले दिन कोई सीमा नहीं हो सकती है।

  3. यह बड़े अंतराल पर निर्भर करता है, जो हमेशा नहीं बन सकते हैं, जिससे नुकसान या फंसे हुए पद होते हैं।

  4. गलत प्रतीक चुनना, जैसे सूचकांक समेकन, कई नुकसान का कारण बन सकता है।

समाधान:

  1. बंद होने पर सापेक्ष निचले स्तर पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संकेतकों को मिलाएं।

  2. रखरखाव अवधि को 2-3 दिनों तक बढ़ाएं।

  3. केवल वैध ब्रेकआउट क्षणों में खरीदें।

  4. सावधानीपूर्वक प्रतीक चयन, एक अपट्रेंड के साथ प्रतीक चुनें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. निश्चितता बढ़ाने के लिए खरीद संकेत के लिए अधिक तकनीकी संकेतक जोड़ें।

  2. लाभ लेने का इष्टतम समय खोजने के लिए विभिन्न धारण अवधि का परीक्षण करें।

  3. इष्टतम स्टॉप लॉस बिंदु खोजने के लिए स्टॉप लॉस लाइन का अनुकूलन करें।

  4. विभिन्न प्रतीकों और बाजार वातावरणों में परीक्षण प्रदर्शन, गतिशील प्रतीकों और स्थिति प्रबंधन को अपनाएं।

सारांश

यह रणनीति स्पष्ट तर्क है, तेजी से स्टॉप लॉस/लाभ ट्रेडिंग के लिए क्लोजिंग गैप प्रभाव का उपयोग करती है। इसे लागू करना और समझना आसान है। लेकिन इसमें उच्च जाल जोखिम भी हैं। स्थिति आकार, स्टॉप लॉस प्रबंधन और स्टॉक पिकिंग महत्वपूर्ण हैं। इसे खरीदने की निश्चितता में सुधार, इष्टतम होल्डिंग अवधि और स्टॉप लॉस बिंदु, और जोखिम को नियंत्रित करते हुए स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए गतिशील स्थिति आकार पर और अनुकूलित किया जा सकता है।

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start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)

///         BUYS AT THE END OF THE DAY
///         SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
///         IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
///         USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE  -- SETTABLE IN SETTINGS
///         USES A 200 DAY MARKET FILTER        -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA


MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc    = input(.95, step=0.01)

buyTime         = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime        = time(timeframe.period, "0925-0935")

F1              = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING

enter           = buyTime and F1
exit            = sellTime


StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLossPerc

plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))

strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if  close > strategy.position_avg_price
    strategy.close("L", when=exit)

barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )
अधिक

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