DEMA और TEMA क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
रणनीति का अवलोकन
इस रणनीति को डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति कहा जाता है। यह रणनीति डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिग्नल को जोड़ती है।
2. रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से द्वि-सूचक चलती औसत (डीईएमए) और तीन-सूचक चलती औसत (टीईएमए) के क्रॉसिंग पर आधारित है।
द्विआधारी चलती औसत (डीईएमए) की गणना करने के लिए सूत्र हैः
DEMA = 2*EMA1 - EMA2
इनमें, ईएमए 1 और ईएमए 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं जिनकी लंबाई N है। डीईएमए ईएमए की चिकनाई और प्रतिक्रिया की गति को जोड़ती है।
तीन सूचकांक चलती औसत (टीईएमए) की गणना करने के लिए सूत्र हैः
TEMA = 3*(EMA1 - EMA2) + EMA3
इनमें से, ईएमए 1, ईएमए 2 और ईएमए 3 क्रमशः एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं, जिनकी लंबाई एन है। टीईएमए तीन बार सूचकांक के माध्यम से चिकनी है, जो फ़िल्टरिंग झूठी तोड़ने में सक्षम है।
जब डीईएमए टीईएमए को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब डीईएमए टीईएमए को पार करता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। दोहरी वक्र क्रॉसिंग के सिद्धांत के अनुसार, चक्र परिवर्तन को पकड़ना और समय पर प्रवेश करना संभव है।
तीन, रणनीतिक लाभ
- डीईएमए और टीईएमए ईएमए सूचकांक की चलती औसत के अनुकूलन के लिए एक संकेतक है, जो ट्रेडिंग सटीकता में सुधार कर सकता है।
- डीईएमए मूल्य परिवर्तन को चिकना करने के लिए, टीईएमए फ़िल्टर झूठी सफलताओं के लिए, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और रणनीति जीतने की दर में सुधार कर सकते हैं।
- तेज औसत DEMA और धीमी औसत TEMA के संयोजन के साथ, क्रॉस सिग्नल अधिक सटीक और विश्वसनीय है।
- दोहरी वक्र क्रॉसिंग के सिद्धांत के माध्यम से व्यापार संकेतों का गठन, समय पर चक्र परिवर्तन का आकलन करने और महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदुओं को पकड़ने के लिए।
रणनीति, जोखिम और समाधान
- जब बाजार में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो औसत रेखा का क्रॉसिंग अक्सर होता है, जो गलत संकेत दे सकता है, जिसके लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
- DEMA और TEMA की लंबाई की गलत सेटिंग भी सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, जिसके लिए पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
- इस रणनीति में केवल तकनीकी संकेतकों के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल का गठन किया गया है, इसमें मौलिक सत्यापन की कमी है और यह विफल हो सकती है। इसे अन्य संकेतकों या मॉडल सहायता के साथ जोड़ा जा सकता है।
पांच, रणनीतिक अनुकूलन
- DEMA और TEMA की लंबाई के पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन करें ताकि सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन मिल सके।
- अन्य तकनीकी संकेतकों के लिए फ़िल्टर जोड़ें, जैसे कि केडीजे सूचकांक जो अधिक रिक्त स्थान का निर्धारण करता है, और प्रभावशीलता में सुधार करता है।
- मशीन लर्निंग मॉडल की भविष्यवाणियों को बढ़ाएं, क्रॉस सिग्नल की प्रभावशीलता को सत्यापित करें, और गलत सिग्नल को कम करें।
- लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन या बाजार की भावना के संकेतकों के साथ एक वास्तविक या नकली क्रॉसिंग का आकलन करें।
VI. निष्कर्ष
इस रणनीति के माध्यम से द्विआधारी चलती औसत और त्रिआधारी चलती औसत के क्रॉस गठन ट्रेडिंग सिग्नल, DEMA की प्रतिक्रिया की गति और TEMA के तरंग प्रभाव के संयोजन में, ट्रेडिंग सटीकता में सुधार कर सकते हैं. लेकिन एक एकल सूचक पोत के लिए अतिसंवेदनशील है और अभी भी कई सत्यापन उपकरणों की सहायता की आवश्यकता है, ताकि एक प्रणालीगत ट्रेडिंग प्रणाली का गठन किया जा सके, जिससे दीर्घकालिक स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DEMA-TEMA Cross Strategy", shorttitle="DEMA-TEMA Cross", overlay=true)
// Input options for Double EMA (DEMA)
dema_length = input.int(10, title="DEMA Length", minval=1)
dema_src = input(close, title="DEMA Source")
// Calculate Double EMA (DEMA)
dema_e1 = ta.ema(dema_src, dema_length)
dema_e2 = ta.ema(dema_e1, dema_length)
dema = 2 * dema_e1 - dema_e2
// Input options for Triple EMA (TEMA)
tema_length = input.int(8, title="TEMA Length", minval=1)
tema_src = input(close, title="TEMA Source")
// Calculate Triple EMA (TEMA)
tema_ema1 = ta.ema(tema_src, tema_length)
tema_ema2 = ta.ema(tema_ema1, tema_length)
tema_ema3 = ta.ema(tema_ema2, tema_length)
tema = 3 * (tema_ema1 - tema_ema2) + tema_ema3
// Crossover signals for long (small green arrow below candle)
crossover_long = ta.crossover(dema, tema)
// Crossunder signals for short (small red arrow above candle)
crossunder_short = ta.crossunder(dema, tema)
plotshape(crossunder_short ? 1 : na, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(crossover_long ? -1 : na, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plot(dema, "DEMA", color=color.green)
plot(tema, "TEMA", color=color.blue)
if (crossover_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (crossunder_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)