बहु-रणनीति एकीकरण पर आधारित रिवर्सल और गुरुत्वाकर्षण केंद्र व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दोहरी व्यापारिक संकेतों को एकीकृत करके अधिक स्थिर और अधिक कुशल व्यापारिक निर्णयों को प्राप्त करने के लिए है। एक मूल्य प्रतिवर्तन संकेत और यादृच्छिक संकेतकों के साथ एक प्रतिवर्तन रणनीति है, और दूसरा केंद्र रेखा और मूल्य चैनल के साथ एक ब्रेकथ्रू रणनीति है। दोनों रणनीतियों के व्यापारिक संकेत तर्क और संचालन करते हैं, यानी दोनों रणनीतियों को एक साथ सिग्नल जारी करने पर ही स्थिति खोला जाता है। यह बहु-नीति एकीकरण कुछ अप्रभावी संकेतों को फ़िल्टर करने और अधिक विश्वसनीय व्यापारिक निर्णयों को प्राप्त करने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
रिवर्स रणनीति भाग में, जब कीमत में लगातार दो ट्रेडिंग दिनों के लिए रिवर्स पैटर्न होता है, और यादृच्छिक संकेतक ओवरबॉट ओवरसोल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है। इस प्रकार, मूल्य रिवर्स सिग्नल और ओवरबॉट ओवरसोल सिग्नल की दोहरी पुष्टि का उपयोग एक साथ किया जा सकता है। केंद्रीय फोकल लाइन भाग में, कीमत के चारों ओर एक रैखिक वापसी की केंद्रीय रेखा के आसपास कीमतों के लिए एक अप-डाउन चैनल का निर्माण करना है। चैनल ब्रेकडाउन सिग्नल का मतलब है कि कीमत एक ट्रेंडिंग दिशात्मक आंदोलन शुरू कर रही है।
दोनों रणनीतियाँ मूल्य और रुझान के अवसरों को पकड़ती हैं। दोनों रणनीतियाँ रणनीतिक संकेतों के तर्क के माध्यम से खोलने के लिए तैयार हैं, अर्थात् दोनों रणनीतियाँ एक साथ सिग्नल भेजती हैं। यह प्रभावी रूप से कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे अंतिम रणनीति अधिक विश्वसनीय हो।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ संकेतों की स्थिरता और विश्वसनीयता है। रिवर्स रणनीति और ट्रेंड रणनीति का संयोजन, रिवर्स और ट्रेंड दोनों ट्रेडिंग अवसरों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी बड़ी घटना को याद नहीं करता है। जबकि तर्क और संचालन ने कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर कर दिया है, जिससे अंतिम रणनीति अधिक विश्वसनीय है और शोर से धोखा नहीं दिया जाता है।
इसके अलावा, रिवर्स रणनीति और प्रवृत्ति रणनीति का संयोजन, कई समय के भीतर स्थिर संचालन को भी प्राप्त करता है। रिवर्स रणनीति अल्पकालिक ओवरबॉट और ओवरबॉट के संकेतों का उपयोग करती है, जबकि केंद्रीय फोकल लाइन रणनीति मध्यम और लंबी लाइनों पर आधारित होती है, जो समय के भीतर एक-दूसरे के पूरक होती है, जिससे स्थायी स्थिरता के लिए व्यापार के अवसर पैदा होते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि दोहरी रणनीति सिग्नल मिलान नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। यह स्थिति तब हो सकती है जब स्टॉक क्षैतिज रूप से संरेखित होते हैं। जब कीमतें लंबे समय तक अस्थिर होती हैं और कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती है, तो रिवर्स सिग्नल और ट्रेंड सिग्नल आसानी से उत्पन्न नहीं होते हैं, जिससे ट्रेडिंग के अवसर कम हो जाते हैं।
इसके अलावा, दोहरी रणनीति तर्क और संचालन भी कुछ एकल रणनीतियों के अवसरों को याद कर सकता है। जब केवल एक रणनीति एक प्रभावी व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है, तो कोई भी स्थिति नहीं खोली जाएगी। इससे कुछ हद तक अवसर लागत हो सकती है।
जोखिम को कम करने के लिए, कुछ मापदंडों को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, जिससे रणनीतिक संकेतों को मिलान करना आसान हो और इसलिए स्थिति खोला जा सके। स्टॉक चयन तंत्र को पेश करने पर भी विचार किया जा सकता है, अधिक ट्रेडिंग अवसरों के लिए अधिक प्रवृत्ति वाले स्पष्ट बेंचमार्क का चयन करने के लिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को दो आयामों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
सबसे पहले, पैरामीटर अनुकूलन। स्टोच रैंडम संकेतक के पैरामीटर सहित, केंद्र रेखा चैनल के पैरामीटर, आदि को अधिक मिलान संकेत प्राप्त करने के लिए परीक्षण अनुकूलन जारी रखा जा सकता है। यह अधिक रिवर्सिंग द्वारा किया जा सकता है।
दूसरा, विकल्पों के समान संचालन के लिए एक तंत्र की शुरूआत करना है। क्योंकि यह रणनीति स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति वाले संकेतकों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए यदि कुछ संकेतकों के आधार पर योग्य संकेतकों का चयन करने के लिए व्यापार किया जा सकता है, तो रणनीति के समग्र प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। इसे उद्योग की गतिशीलता, समान-रेखा प्रणाली और अन्य तरीकों के संयोजन की आवश्यकता है।
संक्षेप
यह रणनीति रिवर्स रणनीति और ट्रेंड रणनीति के एकीकरण के माध्यम से व्यापार निर्णयों की दोहरी पुष्टि और बहु-समय फ्रेम मिलान को प्राप्त करती है। साथ ही, सिग्नल मिलान की कठिनाई के कारण व्यापार के अवसरों में कमी की समस्या भी है। अगले चरण का अनुकूलन मजबूत और स्थिर रणनीति प्रदर्शन के लिए पैरामीटर और मॉड्यूल संयोजन के दो स्तरों से शुरू किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 18/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed,
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
pos := iff(close > xSignalR, 1,
iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Center Of Gravity", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCoF = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(LengthCoF, KSmoothing, DLength, Level)
posCenterOfGravity = CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCenterOfGravity == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCenterOfGravity == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )