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गति को उलटने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-03 17:14:15
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अवलोकन

यह रणनीति मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) के आधार पर एक गति पलटाव रणनीति है। यह प्रविष्टियों और निकासों को निर्धारित करने के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड संकेतों के साथ तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति 14 दिनों के मूविंग एवरेज को फास्ट सिग्नल लाइन के रूप में और 28 दिनों के मूविंग एवरेज को स्लो लाइन के रूप में उपयोग करती है। इसमें यह मापने के लिए आरएसआई संकेतक भी शामिल है कि क्या बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है।

जब 14-दिवसीय एमए 28-दिवसीय एमए से ऊपर पार करता है और आरएसआई 30 से नीचे या आरएसआई 13 से नीचे होता है, तो यह गति में ऊपर की ओर पलटाव का संकेत देता है, जिससे एक लंबी प्रविष्टि होती है। जब 14-दिवसीय एमए 28 दिन के एमए से नीचे वापस पार करता है, तो यह गति उलटाने की विफलता का संकेत देता है जो आंशिक लाभ लेने के लिए बाहर निकलता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में आंशिक लाभ लेने का तंत्र है। जब खुली स्थिति का लाभ सेट लाभ लेने के स्तर (डिफ़ॉल्ट 8%) तक पहुंच जाता है, तो यह आंशिक लाभ लेगा (डिफ़ॉल्ट बिक्री 50%) ।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति मूविंग एवरेज के फायदे को जोड़ती है और साथ ही विप्सॉ घाटे से बचती है।

  1. तेज और धीमी गति से चलती औसत का प्रयोग कुछ शोर को फ़िल्टर करता है।

  2. आरएसआई नए उच्च स्तरों का पीछा करने से बचने के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों को मापता है।

  3. आंशिक लाभ लेने से कुछ लाभ प्राप्त होते हैं और जोखिम कम होता है।

जोखिम विश्लेषण

  1. दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर whipsaws का उत्पादन कर सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। यह रणनीति कुछ whipsaw संकेतों को फ़िल्टर करके अतिरिक्त पुष्टि प्रदान करने के लिए RSI का उपयोग करती है।

  2. आंशिक लाभ लेने के परिणामस्वरूप बड़े कदमों को याद किया जा सकता है। जोखिम बनाम इनाम को संतुलित करने के लिए लाभ लेने के स्तर को समायोजित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. इष्टतम सेटिंग्स खोजने के लिए चलती औसत के विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।

  2. विभिन्न आरएसआई सीमा स्तरों का परीक्षण करें।

  3. आंशिक लाभ लेने के लाभ स्तर और जोखिम/लाभ को संतुलित करने के लिए बिक्री अनुपात को समायोजित करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह एक विशिष्ट औसत प्रतिगमन रणनीति है। यह संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई द्वारा पूरक बाजार मोड़ को निर्धारित करने के लिए तेज़ / धीमी एमए क्रॉस का उपयोग करता है। यह कुछ लाभों में लॉक करने के लिए आंशिक लाभ लेने को भी लागू करता है। रणनीति सरल लेकिन व्यावहारिक है। मापदंडों को विभिन्न बाजार की स्थितियों के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "14/28 SMA and RSI", shorttitle = "14/28 SMA and RSI", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.USD)
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
take_Profit=input(8, title="Take Profit")
quantityPercentage=input(50, title="Percent of Quantity to Sell")
closeOverbought=input(true, title="Close Overbought and Take Profit")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
longCondition = 0
sellCondition = 0
takeProfit = 0
quantityRemainder = 100
smaSignal = input(14, title="SMA Signal Period")
smaLong = input(28, title="SMA Longer Period")
if ((sma(close, smaSignal) >= sma(close, smaLong) and rsi<= 30) or (rsi<=13)) and strategy.position_size==0
    longCondition:=1

if longCondition==1
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
profit = ((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price) * 100

if sma(close, smaSignal) <= sma(close, smaLong) and strategy.position_size>1
    sellCondition := 1

if strategy.position_size>=1
    if closeOverbought == true
        if profit>=take_Profit and takeProfit == 0
            strategy.exit("Take Profit", profit=take_Profit, qty_percent=quantityPercentage)
            takeProfit:=1
            quantityRemainder:=100-quantityPercentage
    if sellCondition == 1 and quantityRemainder<100
        strategy.close("Buy")

    if closeOverbought == false and rsi>70
        strategy.close("Take Profit")
        
plot(longCondition, "Buy Condition", green)
plot(takeProfit, "Partial Sell Condition", orange)
plot(sellCondition, "Sell Condition", red)
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