बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-03 17:53:32
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अवलोकन

बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अस्थिरता सीमाओं का उपयोग करती है। विशेष रूप से, यह यह तय करने के लिए बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग करती है कि क्या कीमतें टूट रही हैं। जब कीमतें ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती हैं तो यह लंबी जाती है और जब कीमतें निचले बैंड से नीचे टूटती हैं तो स्थिति बंद हो जाती है।

रणनीति तर्क

रणनीति बोलिंगर बैंड्स सूचक पर आधारित है। बोलिंगर बैंड्स में तीन पंक्तियाँ होती हैं:

मध्य रेखा - एन-पीरियड सरल चलती औसत
ऊपरी बैंड - मध्य रेखा + k * n-अवधि मानक विचलन
निचला बैंड - मध्य रेखा - k * n-अवधि मानक विचलन।

यहाँ k आमतौर पर 1.5 या 2 पर सेट किया जाता है। जब कीमतें ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती हैं, तो यह इंगित करता है कि स्टॉक एक मजबूत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और इस प्रकार लंबा जाता है। जब कीमतें निचले बैंड से नीचे टूटती हैं, तो यह इंगित करती है कि स्टॉक एक कमजोर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और इस प्रकार पदों को बंद कर देता है।

यह रणनीति बोलिंगर बैंड बनाने के लिए 20 अवधि की मध्य रेखा और 1.5 मानक विचलन का उपयोग करती है। जब कीमतें ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती हैं तो यह लंबी हो जाती है। बाहर निकलने के लिए दो विकल्प हैंः

स्टॉप लॉस के रूप में निचले बैंड का उपयोग करें
स्टॉप लॉस के रूप में मध्य रेखा का उपयोग करें

विकल्प 1 अत्यधिक अस्थिर शेयरों के लिए बेहतर काम करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

प्रभावी रूप से मूल्य रुझानों का ट्रैक कर सकता है और समय पर ब्रेकआउट संकेतों को पकड़ सकता है
प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अस्थिरता सीमाओं का उपयोग करता है जो प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर करता है
दो स्टॉप लॉस विकल्प प्रदान करता है जिन्हें स्टॉक विशेषताओं के आधार पर चुना जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

ब्रेकआउट सिग्नल झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं और ट्रेंड को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में विफल हो सकते हैं
गलत स्टॉप लॉस पोजिशनिंग से ओवर-स्टॉप आउट हो सकता है
सीमाबद्ध बाजारों को प्रभावी ढंग से संभालने में असमर्थ

इन जोखिमों को पैरामीटर अनुकूलन, अन्य संकेतकों आदि को शामिल करके कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कई पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बोलिंगर बैंड्स मापदंडों का अनुकूलन करें
ब्रेकआउट सिग्नल की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम और अन्य संकेतकों को शामिल करें
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर बनाएं
स्टॉप लॉस जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप लॉस पदों को गतिशील रूप से समायोजित करें

निष्कर्ष

बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति समग्र रूप से एक काफी क्लासिक ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है। इसे पैरामीटर और नियमों के अनुकूलन के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि यह विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल हो सके। रणनीति को समझना और लागू करना आसान है, जिससे यह मात्रात्मक व्यापार के लिए एक महान प्रारंभिक बिंदु रणनीति विकल्प बन जाता है।

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

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