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दोहरी प्रतिवर्ती सीओएम क्वांटम रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 14:35:23
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अवलोकन

यह रणनीति एक दोहरी प्रतिवर्तन रणनीति है, जिसमें 123 प्रतिवर्तन सूचक और सीएमओडब्ल्यूएमए क्वांटम सूचक को मिलाकर लाल और हरे रंग की के-लाइन दृश्य प्रभावों के साथ मूल्य प्रतिवर्तन संकेतों की दोहरी पुष्टि प्राप्त की जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के दो भाग हैंः

  1. 123 प्रतिवर्तन सूचक

    • मूल्य ऊपर या नीचे निर्धारित करने के लिए पिछले समापन मूल्य की तुलना में समापन मूल्य का उपयोग करें
    • रिवर्स सिग्नल की पुष्टि करने के लिए स्टोकैस्टिक इंडिकेटर के फास्ट लाइन और स्लो लाइन क्रॉसओवर का प्रयोग करें
    • जब शर्तें पूरी हों तो लंबे या छोटे संकेत उत्पन्न करें

  2. सीएमओडब्ल्यूएमए क्वांटम सूचक

    • मूल्य गति को मापने के लिए सीओएम संकेतक का उपयोग करें
    • सीएमओ सूचक पर डब्ल्यूएमए भारित चलती औसत लागू करें
    • जब सीएमओ अपने डब्ल्यूएमए से ऊपर (नीचे) हो तो लंबा (छोटा) देखें

स्थिति दर्ज करें जब दोनों भाग एक ही दिशा में संकेत देते हैं।

रणनीति के फायदे

  1. दोहरी पुष्टिकरण तंत्र झूठे ब्रेक को फ़िल्टर कर सकता है और अनावश्यक पदों को कम कर सकता है
  2. लाल और हरे रंग की के-लाइन कलरिंग बाजार की स्थितियों का आसानी से आकलन करने के लिए दृश्य प्रभाव उत्पन्न करती है
  3. उलट और गति संकेतक का संयोजन समग्र स्थिरता प्रदान करता है
  4. सरल पैरामीटर सेटिंग्स इसे विभिन्न उत्पादों के लिए उपयुक्त और लागू करने में आसान बनाते हैं

रणनीति के जोखिम

  1. कीमतें शुरुआती उलटफेर के बाद फिर से उलटी हो सकती हैं
  2. अक्सर स्थिति बदलने से अत्यधिक व्यापारिक शुल्क उत्पन्न होते हैं
  3. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स बहुत अधिक या बहुत कम संकेत का कारण हो सकता है
  4. सीओएम मापदंडों को उत्पाद विशेषताओं के आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता है

रिवर्स की शर्तों को कम करके, होल्डिंग अवधि बढ़ाकर, पैरामीटर संयोजनों को अनुकूलित करके आदि जोखिमों को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. विभिन्न स्टोकैस्टिक मापदंडों के परीक्षण प्रभाव
  2. अन्य संकेतक जैसे एमएसीडी, केडीजे आदि के साथ पुष्टि को प्रतिस्थापित/जोड़ें।
  3. विभिन्न सीएमओ और डब्ल्यूएमए लंबाई के परीक्षण अनुकूलन
  4. कुछ स्तरों पर स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने का प्रयास करें
  5. नए पदों की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए फ़िल्टर सेट करें

सारांश

रणनीति सरल मापदंडों के साथ समग्र रूप से मजबूत है, लागू करने में आसान है, झूठे संकेतों को खत्म करने के लिए एक प्रभावी दोहरी-सिग्नल फ़िल्टरिंग तंत्र बनाने के लिए मूल्य उलट और गति संकेतक को जोड़ती है। के-लाइन रंग सहज ज्ञान युक्त दृश्य प्रदान करता है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण से आगे प्रदर्शन में सुधार आ सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the 
//    same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//        directly measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//        extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//        can be applied to the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly 
//        see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows 
//        you to conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMOWMA(Length, LengthWMA) =>
    pos = 0
    xMom = abs(close - close[1])
    xSMA_mom = sma(xMom, Length)
    xMomLength = close - close[Length]
    nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
    xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
    pos := iff(nRes > xWMACMO, 1,
    	   iff(nRes <= xWMACMO, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMO & WMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(14, minval=1)
LengthWMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOWMA = CMOWMA(LengthCMO, LengthWMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOWMA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMOWMA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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