भालू शक्ति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 15:13:16
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अवलोकन

भालू शक्ति रणनीति भालू शक्ति संकेतक पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति बाजार की वर्तमान लंबी/लघु स्थिति निर्धारित करने के लिए शुरुआती कीमतों के सापेक्ष दैनिक समापन कीमतों की शक्ति की गणना करके ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। यह भालू शक्ति एक निर्धारित बिक्री स्तर से अधिक होने पर छोटा हो जाता है, और भालू शक्ति एक निर्धारित खरीद स्तर से नीचे गिरने पर लंबा हो जाता है। यह रणनीति मध्यम अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

भालू शक्ति रणनीति का मुख्य संकेतक भालू शक्ति संकेतक है। यह संकेतक समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य के बीच अंतर के आधार पर बाजार की लंबी/छोटी शक्ति की गणना करता है। विशिष्ट गणना सूत्र निम्नानुसार है:

यदि बंद करें < खोलेंः
यदि Prev बंद करें > Prev खोलेंः
भालू शक्ति = अधिकतम (बंद-खुला, उच्च-निम्न) अन्य: भालू शक्ति = उच्च - निम्न

यदि बंद करें >= खोलेंः यदि Prev बंद करें > Prev खोलेंः Bear Power = max(Prev बंद - कम, उच्च - बंद) अन्य: भालू शक्ति = अधिकतम ((खुला - कम, उच्च - बंद)

इस सूत्र के पीछे मूल विचार यह है कि यदि समापन मूल्य आज की शुरुआती कीमत से कम है, तो यह बाजार में आज की गिरावट के बल का संकेत देता है, जो एक भालू बाजार की विशेषता है; यदि समापन मूल्य >= शुरुआती मूल्य है, तो यह बाजार में आज की वृद्धि या समेकन का संकेत देता है, जो एक बुल बाजार की विशेषता है। सूत्र में पिछले दिन के डेटा शामिल हैं ताकि शक्ति की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

भालू शक्ति संकेतक की गणना करने के बाद, रणनीति एक बिक्री रेखा और एक खरीद रेखा सेट करेगी। यह तब छोटा हो जाता है जब भालू शक्ति बिक्री रेखा के ऊपर पार हो जाती है, और जब भालू शक्ति खरीद रेखा के नीचे पार हो जाती है तो लंबी हो जाती है।

लाभ विश्लेषण

बीयर पावर रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत अद्वितीय है और इसमें कुछ अग्रणी क्षमता है। पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण में भालू शक्ति संकेतक का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, जो बाजार संरचना का न्याय करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है।
इस रणनीति में नियंत्रित ड्रॉडाउन और कुछ जोखिम प्रबंधन कार्यक्षमता है। बाजार को आक्रामक रूप से ट्रैक करने वाली रणनीतियों की तुलना में, भालू शक्ति रणनीति केवल तब ट्रेडिंग ऑर्डर जारी करती है जब बाजार में स्पष्ट लंबे / छोटे संकेत दिखाई देते हैं, जो प्रभावी रूप से अनावश्यक नुकसान से बच सकते हैं।
इस रणनीति को लागू करने में कम कठिनाई होती है और व्यावहारिक रूप से इसे लागू करना आसान होता है। यह केवल सरल तर्क के साथ बंद और खोलने के मूल्य पर निर्भर करता है।
यह आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन से अनुकूलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न बाजारों के लिए खरीद/बिक्री लाइन पदों को समायोजित किया जा सकता है, रिवर्स ट्रेडिंग लॉजिक जोड़ा जा सकता है, आदि।

जोखिम विश्लेषण

बीयर पावर रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

बाजार लंबी अवधि के लिए सीमा से बंधा रह सकता है, और रणनीति रुझानों से उत्पन्न भारी लाभ को पकड़ने में विफल हो जाएगी। ऐसे मामलों में, रणनीति का लाभ मुख्य रूप से बोली-पूछ स्प्रेड से आ सकता है।
भालू शक्ति सूचक 100% विश्वसनीय नहीं है और इसके संकेत विफल हो सकते हैं। ऐसे मामलों में इसके संकेतों को सत्यापित करने के लिए अन्य संकेतकों की आवश्यकता होती है।
रणनीति केवल संकेतों के लिए एक या दो संकेतकों पर निर्भर करती है, जिससे यह ओवरफिटिंग के लिए प्रवण होती है। एकल रणनीतियाँ वास्तविक व्यापार में विफल होती हैं। परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन के लिए कई रणनीतियों को मिलाया जाना चाहिए।
ट्रेडिंग लागत और फिसलन को रणनीति में ध्यान में नहीं रखा गया है। व्यावहारिक ट्रेडिंग में उनका प्रभाव नगण्य नहीं है और सिमुलेशन में पेश करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

बीयर पावर रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें. समय पर स्टॉप लॉस जब बाजार आंदोलनों के विरोधाभास संकेत नुकसान को कम कर सकते हैं.
अन्य संकेतकों से सत्यापन जोड़ें. Bear Power संकेतों को सत्यापित करने और विफलताओं को रोकने के लिए चलती औसत और अस्थिरता जैसे संकेतकों को मिलाएं.
मशीन लर्निंग मॉडल पेश करें। बीयर पावर संकेतक को प्रशिक्षित करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क, एसवीएम आदि का उपयोग करें और अधिक विश्वसनीय लंबे / लघु निर्णय मॉडल स्थापित करें।
खरीद/बिक्री लाइन पदों को अनुकूलित करें। बैकटेस्टिंग के माध्यम से इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजें। अनुकूलन लाइनों का उपयोग बाजार प्रोफ़ाइल के आधार पर भी किया जा सकता है।
ट्रेंड फॉलो करने वाले तंत्र जोड़ें। ट्रेंडिंग बाजारों की पहचान करें और उच्च लाभ के लिए ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियों पर स्विच करें।

निष्कर्ष

भालू शक्ति रणनीति अद्वितीय भालू शक्ति संकेतक के आधार पर भालू बाजारों में छोटी स्थिति से बाजार संरचनाओं और लाभों की पहचान करती है। इस रणनीति में नियंत्रित ड्रॉडाउन हैं और इसे लागू करना आसान है, मध्यम अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है। हम इसे एक मजबूत मात्रात्मक रणनीति बनाने के लिए स्टॉप जोड़ने, सिग्नल सत्यापन, मशीन लर्निंग आदि जैसे पहलुओं में और अनुकूलित कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open ,  
             iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
                 iff (close > open, 
                     iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                         iff(high - close > close - low, 
                             iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                              iff (high - close < close - low, 
                               iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                                 iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                                  iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)

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