गतिशीलता ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 15:28:06
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अवलोकन

मोमेंटम ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक रणनीति है जो रुझानों की पहचान करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई), स्टोकैस्टिक और मोमेंटम संकेतकों का उपयोग करती है। यह कई संकेतकों के संकेतों को अच्छे बैकटेस्टिंग परिणामों के साथ जोड़ती है और मध्यम से दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पहले क्रमशः 9-अवधि आरएसआई, स्टोकैस्टिक और गति संकेतक की गणना करती है। फिर एक संयुक्त संकेतक प्राप्त करने के लिए स्टोकैस्टिक को आरएसआई से गुणा करें और गति से विभाजित करें जिसे केएनआरपी कहा जाता है। यह संकेतक एक साथ कई उप-संकेतक से जानकारी को दर्शाता है।

इसके बाद, KNRP के 2 अवधि के चलती औसत की गणना की जाती है। ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब यह चलती औसत अपने पिछले मूल्य के ऊपर या नीचे पार करता है। यानी, औसत पिछले अवधि से अधिक होने पर लंबा हो जाता है और पिछले अवधि से कम होने पर छोटा हो जाता है। यह संकेत KNRP संकेतक के अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि संकेतकों का डिजाइन उचित है और एक ही संकेतकों की तुलना में प्रवृत्ति की दिशा को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों से जानकारी को प्रभावी ढंग से जोड़ता है। यह गलत संकेतों की संभावना को कम करता है और संकेत की विश्वसनीयता में सुधार करता है।

इसके अतिरिक्त, रुझान निर्धारित करने की रणनीति का मुख्य आधार KNRP का चलती औसत है, जो उच्चतम और बिक्री निम्नतम का पीछा करने के जोखिम से बचता है और ट्रेंड ट्रेडिंग की अवधारणा के अनुरूप है। इसके अलावा, पैरामीटर उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी शैली के अनुसार समायोजित करने के लिए लचीले हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम संयोजित संकेतक में ही निहित है। यदि संयोजन विधि अनुचित है, तो विभिन्न संकेतकों के बीच संघर्ष हो सकता है। इससे गलत संकेत बढ़ेंगे और रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा, अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स का परिणामों पर भी अधिक प्रभाव पड़ सकता है।

जोखिमों को कम करने के लिए, पैरामीटरों को अनुकूलित करने और रणनीति संकेतक और समग्र बैकटेस्ट परिणामों पर विभिन्न पैरामीटर लंबाई और संयोजनों के प्रभावों का परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है। पैरामीटर स्थिरता पर दीर्घकालिक बाजार स्थितियों के प्रभाव पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को अनुकूलित करने के मुख्य पहलुओं में शामिल हैंः

रुझानों को निर्धारित करने के अधिक प्रभावी तरीके खोजने के लिए अधिक प्रकार के तकनीकी संकेतकों के संयोजनों का परीक्षण करें
वर्तमान बाजार स्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त मूल्य खोजने के लिए संकेतक मापदंडों का अनुकूलन
लाभ को लॉक करने और नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने का तर्क जोड़ें
मध्यम और दीर्घकालिक रणनीति के रूप में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए दैनिक या साप्ताहिक जैसे लंबे समय के फ्रेम पर परीक्षण
बाजार स्थितियों के आधार पर पदों को समायोजित करने के लिए स्थिति आकार मॉड्यूल जोड़ें

सारांश

मोमेंटम ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति आम तौर पर एक अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय प्रवृत्ति रणनीति है। यह इस समस्या को हल करती है कि एक एकल संकेतक झूठे संकेतों के लिए प्रवण है और प्रभावी रूप से भारित कई संकेतकों के माध्यम से प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। पैरामीटर लचीले हैं, बड़े अनुकूलन स्थान के साथ, तकनीकी संकेतक व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं। आगे के सुधारों के साथ, इस रणनीति में एक दीर्घकालिक मात्रात्मक रणनीति बनने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
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//  Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross, 
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very 
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
//    Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
//    Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator 
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values 
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of 
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.  
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0 
    val=xStoch*xRSI/xMom
    array.push(xKNRP,val)  
    nz(na)
avr = 0.0    
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
    for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
	    avr+= array.get(xKNRP, i)
    nz(na)	    
avr := avr / Length_NRP	
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
	   iff(avr < avr[1], -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")

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