एचएमए मोमेंटम इंडिकेटर ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
रणनीतिक रूपरेखा
यह रणनीति एचएमए (Hull Moving Average) सूचक और K लाइन के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करती है ताकि कीमतों के गतिशील निर्णय और ब्रेकआउट संचालन को सक्षम किया जा सके।
तीन, रणनीति
- एचएमए सूचकांक का सिद्धांत
एचएमए सूचकांक 2005 में एलन हुल द्वारा बनाया गया था, जिसका उद्देश्य एक संवेदनशील और चिकनी चलती औसत बनाना था। इसकी गणना निम्नानुसार की जाती हैः
(1) आधा चक्र के लिए डबल स्मूथिंग औसत डीएमए की गणना करें
(2) पूरे चक्र के लिए औसत SMA की गणना
(3) डीआईएफएफ को डीएमए और एसएमए के अंतर के रूप में गणना करें
(4) DIFF के SQRT ((चक्र) चक्र औसत की गणना करें, और HMA प्राप्त करें
- ट्रेडिंग रणनीति
रणनीति ने एचएमए सूचकांक के ऊपर की ओर और नीचे की ओर एक ब्रेक के रूप में संकेत दिया, जो कि K-लाइन इकाई भाग के साथ मिलकर एक खरीद और बेचने का संकेत देता है। साथ ही, स्टॉप लॉस और स्टॉप स्टॉप सिद्धांतों को सेट करना, वास्तविक समय में लाभ और हानि की निगरानी करना, मुनाफे की सुरक्षा करना।
4. रणनीतिक लाभ
एचएमए सूचकांक की ‘कन्वर्जेंस’ विशेषता यह है कि यह मूल्य परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जबकि औसत की चिकनाई को बनाए रखता है और झूठे संकेतों से बचा जाता है।
दोहरी तोड़ने की व्यवस्था, सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार, और रोकथाम से बचें।
गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप और मुनाफे की सुरक्षा, जो जोखिम और रिटर्न को इष्टतम नियंत्रण में रखता है।
पूरी तरह से स्वचालित लेनदेन, आसान संचालन।
पांच, रणनीतिक जोखिम
जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉप लॉस को मारने की संभावना अधिक होती है।
अधिक लेनदेन की आवृत्ति, अधिक शुल्क की लागत।
गलत पैरामीटर सेट करने से बहुत सारे झूठे सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं।
समाधान
स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ की स्थिति को अनुकूलित करें और उचित वापसी सेट करें।
लेन-देन की आवृत्ति को समायोजित करें और प्रभारों के प्रभाव को कम करें
एचएमए चक्र और ब्रेकआउट स्थितियों के लिए परीक्षण अनुकूलन, इष्टतम पैरामीटर निर्धारित करें।
6. रणनीतिक अनुकूलन
ट्रेडर्स को ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है।
डेटा स्रोत स्विच करने के लिए स्वचालित निर्णय को बढ़ाएं और अधिक बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना और पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन करना।
सर्वर पर तैनाती के लिए 24 घंटे की वास्तविक सत्यापन को जोड़ना।
VII. निष्कर्ष
एचएमए गतिशीलता सूचकांक तोड़ने की रणनीति हल चलती औसत के अद्वितीय लाभ का उपयोग करती है, बाजार की गतिशीलता को सटीक रूप से कैप्चर करने के लिए। दोहरी तोड़ने वाले फ़िल्टर तंत्र ने सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार किया है, गतिशील स्टॉपलॉस ने प्रभावशीलता की गारंटी दी है। इस रणनीति का उपयोग करना आसान है, प्रभाव स्पष्ट है, यह एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापारिक उपकरण है, जो प्रचार के लायक है।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)