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एचएमए मोमेंटम ब्रेकथ्रू रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-01-04 15:34:52
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II. रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति मूल्य निर्धारण में गति का आकलन करने और मूल्य निर्धारण में सफलता प्राप्त करने के लिए एचएमए (हॉल मूविंग एवरेज) सूचक और के-लाइन के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करती है।

III. रणनीतिक सिद्धांत

  1. एचएमए सूचक सिद्धांत

एचएमए संकेतक को 2005 में एलन हल द्वारा एक चलती औसत बनाने के लिए बनाया गया था जो संवेदनशील और चिकनी दोनों है। इसकी गणना विधि हैः

(1) आधा चक्र के डबल स्मूथिंग औसत डीएमए की गणना करें

(2) पूर्ण चक्र औसत एसएमए की गणना करें

(3) डीएमए और एसएमए के बीच अंतर डीआईएफएफ की गणना करें

(4) एचएमए प्राप्त करने के लिए डीआईएफएफ की एसक्यूआरटी (पीरियड) चक्र औसत रेखा की गणना करें

  1. व्यापारिक रणनीति

यह रणनीति खरीदारी और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए एचएमए संकेतक के ऊपर और नीचे की सफलताओं को संकेत के रूप में उपयोग करती है, जो कि के-लाइन के इकाई भाग के सफलता के साथ संयुक्त है। उसी समय, लाभ की रक्षा के लिए वास्तविक समय में लाभ और हानि की स्थिति की निगरानी के लिए स्टॉप लॉस और लाभ सिद्धांतों को सेट करें।

IV. रणनीति के फायदे

  1. एचएमए सूचक की समीक्षा विशेषता इसे झूठे संकेतों से बचने के लिए चलती औसत की सुचारूता बनाए रखते हुए मूल्य परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील बनाती है।

  2. दोहरी सफलता तंत्र संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करता है और फंसने से बचाता है।

  3. गतिशील स्टॉप लॉस और लाभ संरक्षण जोखिम और रिटर्न को अनुकूलित करता है।

  4. पूरी तरह से स्वचालित व्यापार संचालन को सरल बनाता है।

वी. रणनीति के जोखिम

  1. बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव होने पर स्टॉप लॉस की संभावना अधिक होती है।

  2. उच्च व्यापारिक आवृत्ति से कमीशन की लागत बढ़ जाती है।

  3. गलत पैरामीटर सेटिंग्स से बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।

समाधान

  1. स्टॉप लॉस और लाभ लेने की शर्तों को अनुकूलित करें और उचित रिट्रेसमेंट सेट करें।

  2. कमीशन प्रभाव को कम करने के लिए व्यापार आवृत्ति को समायोजित करें।

  3. इष्टतम मापदंडों को निर्धारित करने के लिए एचएमए चक्र और सफलता की स्थितियों का परीक्षण और अनुकूलन करें।

रणनीति के अनुकूलन दिशाएं

  1. काउंटरट्रेंड ट्रेडिंग से बचने के लिए ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर शामिल करें।

  2. अधिक से अधिक बाजार वातावरणों के अनुकूल होने के लिए डेटा स्रोत स्विचिंग के स्वचालित निर्णय को बढ़ाना।

  3. स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बढ़ाएं।

  4. 24 घंटे लाइव ट्रेडिंग सत्यापन प्राप्त करने के लिए सर्वर पर तैनात करें.

VII. सारांश

एचएमए गति ब्रेकआउट रणनीति बाजार की गति को सटीक रूप से पकड़ने के लिए हुल चलती औसत के अद्वितीय लाभों का उपयोग करती है। दोहरी ब्रेकआउट निस्पंदन तंत्र संकेत की गुणवत्ता में सुधार करता है, और गतिशील स्टॉप लाभ और स्टॉप हानि आय की रक्षा करते हैं। यह रणनीति उपयोग करने में आसान, प्रभावी और एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार उपकरण है जिसे बढ़ावा देने के लायक है।

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1 
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
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