गति बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 15:52:31
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अवलोकन

मोमेंटम बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो बोलिंगर बैंड्स संकेतक और चलती औसत संकेतक को संयोजित करती है ताकि कुछ गति की स्थिति में ब्रेकआउट ऑपरेशन किए जा सकें। रणनीति मुख्य रूप से कीमतों को परिभाषित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेल का उपयोग करती है और चलती औसत के साथ अतिरिक्त मूल्य फ़िल्टरिंग जोड़ती है, बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेल पर ब्रेकआउट ऑपरेशन करने के लिए कुछ गति की स्थिति में खरीद और बिक्री संकेत जारी करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से बोलिंगर बैंड्स सूचक और एमए चलती औसत सूचक पर आधारित है। बोलिंगर बैंड और चलती औसत ट्रेंड-फॉलोइंग संकेतकों से संबंधित हैं। बोलिंगर बैंड कीमतों के उच्च और निम्न उतार-चढ़ाव रेंज को चित्रित करने के लिए मानक विचलन अवधारणा का उपयोग करते हैं। चलती औसत मूल्य डेटा को चिकना करता है और मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करता है।

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

बोलिंगर बैंड्स पैरामीटर आरंभ करें और मध्य रेल, ऊपरी रेल और निचले रेल की गणना करें।
चलती औसत मापदंडों को आरंभ करें.
खरीद संकेतः जब कीमत नीचे से ऊपर तक बोलिंगर बैंड के निचले रेल के माध्यम से टूट जाती है और चलती औसत निचले रेल से नीचे होती है, तो लंबी हो जाती है।
बेचने का संकेतः जब कीमत ऊपर से नीचे बोलिंगर बैंड के ऊपरी रेल के माध्यम से टूट जाती है और चलती औसत ऊपरी रेल से ऊपर होती है, तो शॉर्ट करें।
एक्जिट सिग्नलः जब कीमत बोलिंगर बैंड्स रेंज में वापस आती है, तो स्थिति को बंद करें।

यह रणनीति बोलिंगर बैंड और चलती औसत संकेतकों के उपयोग को जोड़ती है ताकि कुछ गतिशील परिस्थितियों में ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न किए जा सकें, जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है।

लाभ

मूल्य उतार-चढ़ाव के दायरे को स्पष्ट रूप से आंकने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करना और मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत का उपयोग करना, दोहरी संकेतक फ़िल्टरिंग के संयोजन से गठित ट्रेडिंग संकेतों में अपेक्षाकृत उच्च विश्वसनीयता है।
बोलिंगर बैंड्स की सीमा को तोड़ने के अलावा, इसके लिए चलती औसत को भी तोड़ने की आवश्यकता होती है, जो झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए पर्याप्त गति समर्थन सुनिश्चित करता है।
रणनीतिक मापदंडों को उचित और लचीला ढंग से निर्धारित किया गया है, जो विभिन्न किस्मों और बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने के लिए बोलिंगर बैंड्स और चलती औसत चक्रों के मापदंडों को समायोजित कर सकता है।
रणनीति का विचार स्पष्ट और समझने में आसान है, इसे लागू करना और सत्यापित करना आसान है।

जोखिम

बोलिंगर बैंड्स अस्थिरता सूचक में तेजी से बदलते रुझानों में संभावित विलंब होता है, जिससे अमान्य ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
जब फ़िल्टरिंग सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसके मापदंडों की सेटिंग सीधे रणनीति की आवृत्ति को प्रभावित करती है। अनुचित सेटिंग्स व्यापार के अवसरों को याद कर सकती हैं।
प्रभावी संकेत बनाने के लिए बोलिंगर बैंड्स सूचक और चलती औसत सूचक दोनों पर निर्भर करते हुए, एक बार उनमें से एक विफल हो जाने पर, पूरी रणनीति प्रभावित होगी।
ब्रेकआउट रणनीतियाँ अधिक आक्रामक होती हैं. जब बोलिंगर बैंड्स की सीमा का परीक्षण करने के लिए कीमतें पीछे हट जाती हैं, तो वे फंसने की प्रवृत्ति रखते हैं.

अनुकूलन दिशाएँ

विभिन्न चक्रों और अस्थिरता के साथ किस्मों के अनुकूल होने के लिए बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को अनुकूलित करें, जैसे कि बोलिंगर बैंड्स की अवधि और मानक विचलन गुणक मापदंडों को संशोधित करना।
आवृत्ति और फ़िल्टरिंग प्रभाव को संतुलित करने के लिए चलती औसत चक्र मापदंडों को अनुकूलित करें।
प्रति व्यापार अधिकतम हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति बढ़ाएं।
अन्य संकेतकों जैसे कि आरएसआई और एमएसीडी के साथ संयोजन करके समग्र संकेतकों का गठन करें और रणनीति के लिए ट्रेडिंग संकेतों को समृद्ध करें।
मूल्य प्रवृत्ति दिशा और ब्रेकआउट सफलता दर का न्याय करने में सहायता करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को मिलाएं।

निष्कर्ष

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक को चलती औसत संकेतक के साथ एकीकृत करती है ताकि एक निश्चित मूल्य ब्रेकआउट गति सुनिश्चित करने के बाद प्रवेश और निकास संकेत उत्पन्न किए जा सकें। रणनीति विचार स्पष्ट और लागू करना आसान है, और प्रभावी रूप से प्रवृत्ति बाजारों को ट्रैक कर सकता है। लेकिन साथ ही, कुछ पुलबैक जोखिम भी हैं। बाजार में बदलाव के अनुकूल पैरामीटर सेटिंग्स और स्टॉप लॉस के लिए इसे अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
strategy("Advanced Bollinger Bands Strategy", overlay=true) 
//BB Values 
wall1= input(defval=true,title="===BB Values===",type=input.bool)
source = input(defval=close,title="BB Source",type=input.source)
length = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0,title="BB Multiplier",minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev 
offset = input(0, " BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
//Moving Average Values 
wall2= input(defval=true,title="===MA Values===",type=input.bool)
nfl= input(defval=14,title="Moving Average Period",type=input.integer,minval=1,maxval=100) 
source1= input(defval=close,title="Moving Average Source",type=input.source)
noisefilter= sma(source1,nfl)
plot(noisefilter,style=plot.style_line,linewidth=2,color=color.yellow,title=" Moving Average Filter")
bgcolor(noisefilter<lower?color.green:noisefilter>upper?color.red:na,title="Moving Average Filter")
//Strategy Conditions
wall3= input(defval=true,title="===Strategy Conditions===",type=input.bool)
bl= input(defval=false,title="Exit at Basis Line?",type=input.bool)
nflb= input(defval=false,title="Use Moving Average Filter?",type=input.bool)

//Strategy Condition
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper) 

if (nflb?(crossover(source,lower) and noisefilter<lower): crossover(source, lower))
	strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
    
else
	strategy.cancel(id="BBandLE")
if (nflb?(crossunder(source,lower) and noisefilter>upper): crossunder(source, lower))
	strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandSE") 
else
	strategy.cancel(id="BBandSE")  
	
strategy.close_all(when=bl?crossover(source,basis) or crossunder(source,basis):crossover(source,upper) or crossunder(source,lower))

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