मोमेंटम बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
Momentum Bollinger Bands Breakout Strategy एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें Momentum Bollinger Bands और Moving Average को मिलाकर एक ब्रेकआउट ऑपरेशन किया जाता है। यह रणनीति मुख्य रूप से बॉलिन बैंड्स के उच्च और निम्न ट्रैक का उपयोग करके कीमतों को परिभाषित करती है, जो अतिरिक्त मूल्य फ़िल्टरिंग के लिए चलती औसत के साथ संयुक्त होती है, जो एक निश्चित गतिशीलता के तहत एक खरीद और बिक्री संकेत भेजती है, जो बॉलिन बैंड्स को ट्रैक और ट्रैक के नीचे तोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से ब्रिन बैंड सूचक और चलती औसत एमए सूचक पर आधारित है। ब्रिन बैंड और चलती औसत ट्रेंड ट्रैकिंग प्रकार के संकेतक हैं। ब्रिन बैंड मानक विचलन अवधारणा का उपयोग करके कीमतों के उच्च और निम्न उतार-चढ़ाव की सीमा को चित्रित करता है।
इस रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि:
बुरीन बैंड पैरामीटर को आरंभ करें, मध्य, ऊपरी और निचले रेल की गणना करें।
प्रारंभिक चलती औसत पैरामीटर
खरीदें सिग्नलः अधिक करें जब कीमत नीचे से ऊपर की ओर ब्रीनिंग बैंड के नीचे की ओर है और चलती औसत नीचे की ओर है।
बेचने का संकेतः जब कीमत ऊपर से नीचे तक ब्रिन बैंड को पार करती है और चलती औसत ऊपर की ओर होती है, तो शून्य करें।
बाहर निकलने का संकेतः जब कीमत ब्रीज के दायरे में वापस आती है, तो ब्लीचिंग।
इस रणनीति में एक ब्रीनिंग बैंड और एक चलती औसत का संयोजन किया गया है, जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति के रूप में एक गतिशील स्थिति में एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीतिक लाभ
ब्रिन बैंड का उपयोग स्पष्ट रूप से कीमतों के उतार-चढ़ाव की सीमा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, और मूविंग एवरेज मूल्य प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करता है, जो दोहरे सूचक फ़िल्टरिंग के साथ संयुक्त होता है, जो उच्च विश्वसनीयता वाले व्यापारिक संकेतों का गठन करता है।
कीमतों को ब्रिन बैंड सीमाओं को तोड़ने के साथ-साथ चलती औसत को भी तोड़ने के लिए कहा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि झूठी तोड़ने से बचने के लिए पर्याप्त गतिशीलता का समर्थन किया जाए।
रणनीति पैरामीटर की स्थापना उचित रूप से लचीली है, और विभिन्न किस्मों और बाजार स्थितियों के लिए ब्रिन बैंड पैरामीटर और चलती औसत अवधि को समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक विचार स्पष्ट और समझने में आसान हैं, उन्हें लागू करना और सत्यापित करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
ब्रिन बैंड अस्थिरता संकेतक अपने आप में बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए संभावित रूप से पिछड़े हैं, जो तेजी से बदलते रुझानों में एक अमान्य व्यापारिक संकेत पैदा कर सकता है।
एक चलती औसत एक फ़िल्टरिंग सूचक के रूप में कार्य करता है, और इसके पैरामीटर की सेटिंग्स रणनीति की आवृत्ति को सीधे प्रभावित करती हैं। गलत पैरामीटर सेटिंग्स के कारण ट्रेडिंग के अवसरों को याद किया जा सकता है।
एक प्रभावी संकेत के लिए एक साथ ब्रिन बैंड और एक चलती औसत पर निर्भर रहना आवश्यक है, और यदि उनमें से एक विफल हो जाता है, तो पूरी रणनीति प्रभावित होती है।
ब्रेकआउट रणनीतियाँ अधिक कट्टरपंथी होती हैं, और जब कीमतों में पुनरावृत्ति होती है, तो वे ब्रीनिंग बैंड की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए आसान होती हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
विभिन्न चक्रों और उतार-चढ़ाव वाली किस्मों के लिए ब्रिन बैंड पैरामीटर का अनुकूलन करें, जैसे कि ब्रिन बैंड चक्र को संशोधित करना, मानक अंतर गुणांक पैरामीटर।
चलती औसत चक्र पैरामीटर को अनुकूलित करें, आवृत्ति और फ़िल्टरिंग प्रभाव को संतुलित करें।
एकल लेनदेन के अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति में वृद्धि।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी और अन्य, पोर्टफोलियो संकेतकों का गठन, जो रणनीति व्यापार संकेतों को समृद्ध करता है।
मशीन लर्निंग मॉडल के साथ, यह मूल्य प्रवृत्ति की दिशा और सफलता दर को निर्धारित करने में मदद करता है।
संक्षेप
इस रणनीति में ब्रिन बैंड और चलती औसत संकेतक को एकीकृत किया गया है, जो बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने के संकेतों को उत्पन्न करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ मूल्य गतिशीलता को तोड़ दिया गया है। रणनीति की अवधारणा स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और यह ट्रेंडिंग व्यवहार को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम है। लेकिन साथ ही साथ कुछ वापसी जोखिम भी हैं, जो बाजार में परिवर्तन के अनुकूल पैरामीटर सेटिंग और स्टॉप लॉस के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
strategy("Advanced Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
//BB Values
wall1= input(defval=true,title="===BB Values===",type=input.bool)
source = input(defval=close,title="BB Source",type=input.source)
length = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0,title="BB Multiplier",minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, " BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
//Moving Average Values
wall2= input(defval=true,title="===MA Values===",type=input.bool)
nfl= input(defval=14,title="Moving Average Period",type=input.integer,minval=1,maxval=100)
source1= input(defval=close,title="Moving Average Source",type=input.source)
noisefilter= sma(source1,nfl)
plot(noisefilter,style=plot.style_line,linewidth=2,color=color.yellow,title=" Moving Average Filter")
bgcolor(noisefilter<lower?color.green:noisefilter>upper?color.red:na,title="Moving Average Filter")
//Strategy Conditions
wall3= input(defval=true,title="===Strategy Conditions===",type=input.bool)
bl= input(defval=false,title="Exit at Basis Line?",type=input.bool)
nflb= input(defval=false,title="Use Moving Average Filter?",type=input.bool)
//Strategy Condition
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (nflb?(crossover(source,lower) and noisefilter<lower): crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (nflb?(crossunder(source,lower) and noisefilter>upper): crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
strategy.close_all(when=bl?crossover(source,basis) or crossunder(source,basis):crossover(source,upper) or crossunder(source,lower))