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आरएसइंडेक्स और चलती औसत संयोजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-01-04 17:46:07
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अवलोकन

यह रणनीति खरीद और बिक्री बिंदुओं की पहचान करने के लिए कीमतों की चलती औसत रेखाओं और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) की गणना करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह खरीद और बिक्री संकेत जारी करती है जब आरएसआई संकेतक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों तक पहुंच जाता है। इस बीच, यह कुछ शोर ट्रेडिंग संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए कीमतों के समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए बोलेंजर बैंड का उपयोग करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई संकेतक और विभिन्न अवधियों के साथ कई चलती औसत रेखाओं के संयोजन पर आधारित है। विशेष रूप से, यह 1 दिन से 200 दिन तक कई एमए और आरएसआई संकेतक की गणना करता है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर जाती है और आरएसआई संकेतक 10 से नीचे गिर जाता है। यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत 5-दिवसीय चलती औसत से नीचे टूट जाती है और 1-दिवसीय एमए 3-दिवसीय एमए से नीचे पार करता है।

यह रणनीति कीमतों के समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का भी उपयोग करती है। बोलिंगर बैंड में एक मध्य बैंड, एक ऊपरी बैंड और एक निचला बैंड होता है। जब कीमत ऊपरी बैंड के करीब आती है, तो स्टॉक को अतिमूल्य माना जाता है। जब कीमत निचले बैंड के करीब आती है, तो स्टॉक को कम मूल्यवान माना जाता है। इसलिए बोलिंगर बैंड प्रभावी रूप से स्टॉक के सापेक्ष मूल्य का न्याय कर सकते हैं।

लाभ विश्लेषण

  1. ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करना एक क्लासिक इकोनोमेट्रिक रणनीति है जो मूल्य उलटने के अवसरों को पकड़ सकती है।

  2. कई एमए लाइनों को मिलाकर फ़िल्टरिंग फ़ंक्शन को बढ़ाया जा सकता है और फंसने से बचा जा सकता है।

  3. समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड जोड़ने से उच्च कीमतों का पीछा करने और कम कीमतों का पीछा करने से बच सकते हैं, शोर ट्रेडिंग संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

  1. आरएसआई संकेतक आसानी से गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं और निर्धारित करने के लिए मूल्य कार्रवाई के साथ संयुक्त होने की आवश्यकता है।

  2. एमए रेखाओं का उपयोग अक्सर रुझानों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, लेकिन मूल्य और एमए के बीच विचलन गलत तरीके से मोड़ बिंदुओं का न्याय कर सकता है।

  3. बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेल का उपयोग करके समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का निर्धारण करने में पिछड़ती विशेषताएं हैं और यह अस्थायी उच्च और निम्न चरम बिंदुओं को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकता है।

  4. यह रणनीति अपेक्षाकृत कम समय तक चलती है और अल्पकालिक बाजार शोर से आसानी से परेशान हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. रखरखाव अवधि को उचित रूप से बढ़ाकर परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि समापन लाइन को 10 दिन या 20 दिन की लाइन में बदलना।

  2. आरएसआई मापदंडों को समायोजित करके परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि (3,5) मापदंडों या (2,8) मापदंडों में परिवर्तन।

  3. अधिक स्पष्ट समर्थन और प्रतिरोध अंतराल प्राप्त करने के लिए बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं।

  4. आरएसआई के साथ अन्य संकेतकों के संयोजनों का परीक्षण कर सकता है, जैसे कि केडीजे संकेतक, एमएसीडी संकेतक आदि।

  5. आरएसआई और वॉल्यूम इंडिकेटर ओबीवी के संयोजन का परीक्षण कर सकता है।

सारांश

यह रणनीति अपेक्षाकृत क्लासिक और एक पूरे के रूप में मजबूत है, व्यापार संकेतों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए विभिन्न संकेतकों का लाभ उठाते हुए। कुछ दिशाओं में भी अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कुंजी समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर आरएसआई संकेतक और बोलिंगर बैंड्स के रुझान निर्णय फ़ंक्शन को समझना है। उचित पैरामीटर समायोजन और संकेतक संयोजन अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती है।

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//@version=2
//Created by ChrisMoody
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src = close, 

//RSI CODE
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//Criteria for Moving Avg rules
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ma200= sma(close, 120)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
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plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

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fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10 and rsi >1)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90 and rsi <98)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5 and ma1 < ma3)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5 and ma1 > ma2)
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