दिशात्मक मूवमेंट संकेतक और डिट्रेंडेड मूल्य ऑसिलेटर संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दो शक्तिशाली संकेतकों का उपयोग किया जाता है जो ट्रेडिंग व्यू में अंतर्निहित हैं, और एक विश्वसनीय ट्रेडिंग निर्णय आधार बनाते हैं। इस रणनीति का केंद्रीय तर्क यह है कि डीएमआई संकेतक में गोल्ड क्रॉस होने पर, डीपीओ संकेतक का मान 0 से अधिक है या नहीं, यदि 0 से अधिक है, तो मल्टीहेड सिग्नल उत्पन्न होता है; यदि डीएमआई संकेतक में डेड फोर्क दिखाई देता है, तो डीपीओ संकेतक का मान 0 से कम है या नहीं, यदि 0 से कम है, तो शून्य सिग्नल उत्पन्न होता है। यह प्रभावी रूप से अंतराल के बाजार के झटके में उत्पन्न होने वाले बहुत सारे झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे केवल ट्रेडिंग सिग्नल के दौरान रुझान का गठन होता है, और आघात में पुनरावृत्ति से बचने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से DMI सूचक का उपयोग करती है ताकि रुझान की दिशा और ताकत का पता लगाया जा सके। डीएमआई सूचक तीन वक्रों से बना हैः + डीआई, - डीआई और एडीएक्स। + डीआई कई सिरों की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, - डीआई हेड फोर्स का प्रतिनिधित्व करता है, और उनके क्रॉसिंग से वर्तमान रुझान की दिशा का पता लगाया जा सकता है। एडीएक्स रुझान की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, मूल्य जितना अधिक होता है, उतना ही स्पष्ट होता है। लेकिन एडीएक्स निम्न स्तर के झटके की पहचान करने के लिए अच्छा नहीं है। यह रणनीति एडीएक्स के निर्णय को हटा देती है, केवल + डीआई और - डीआई के क्रॉसिंग का उपयोग करके रुझान की दिशा का पता लगाने के लिए।
फ़िल्टर करने के लिए झूठे संकेतों में उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि सीमाओं में उतार-चढ़ाव है, रणनीति में DPO सूचक का परिचय दिया गया है, जो सहायक निर्णय लेता है। DPO सूचक मूल्य और उसके ट्रैक से विचलन की डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है, जब कीमत मध्य-ट्रैक के ऊपर होती है तो DPO सकारात्मक होता है, और नीचे नकारात्मक होता है। यह रणनीति DPO सूचक के सकारात्मक-नकारात्मक का उपयोग करती है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह वर्तमान में एक प्रवृत्ति में है या नहीं, यदि DMI सूचक एक क्रॉसिंग दिखाई देता है, लेकिन DPO सूचक 0 के स्तर के करीब है, तो यह निर्णय लिया जाता है कि यह एक झटका है, कोई व्यापार संकेत उत्पन्न नहीं होता है।
और यह तर्क दिया गया हैः
जब + डीआई पर - डीआई, गोल्ड क्रॉस के अंतर्गत आता है, तो यह बहुमुखी बाजार माना जाता है। इस समय यदि डीपीओ संकेतक 0 से अधिक है, तो यह पुष्टि की जाती है कि यह वर्तमान में बढ़ते रुझान में है, बहुमुखी संकेत उत्पन्न होता है।
जब -डीआई + डीआई के माध्यम से नीचे जाता है, तो यह एक मृत फोर्क है और इसे एक खाली बाजार माना जाता है। इस समय, यदि डीपीओ सूचक 0 से कम है, तो यह पुष्टि की जाती है कि यह वर्तमान में गिरावट की प्रवृत्ति में है, तो एक खाली संकेत उत्पन्न होता है।
यदि + डीआई / - डीआई पार हो जाता है लेकिन डीपीओ सूचक 0 के करीब है, तो यह एक झटके के रूप में माना जाता है, कोई संकेत उत्पन्न नहीं होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस संयोजन रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए उच्च सटीकता है, केवल वास्तविक प्रवृत्ति उलट होने पर एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता है, जिससे आपातकालीन अवधि में बार-बार नुकसान से बचा जाता है। इसके मुख्य लाभ हैंः
डीएमआई का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का आकलन करने के लिए एक सिद्ध और विश्वसनीय तकनीकी संकेतक है।
डीपीओ सूचक के साथ फ़िल्टर करें जो कि झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है जो केवल रुझान के निर्माण के दौरान संकेत देते हैं, जिससे नुकसान से बचा जा सकता है।
कई संकेतकों के संयोजन से संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए एक दूसरे को सत्यापित करने का कार्य किया जा सकता है।
रणनीतिक तर्क सरल, समझने और लागू करने में आसान है, जो स्वचालित या मैनुअल ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
ट्रेडिंग के दौरान केवल रुझानों के साथ व्यापार करने से आपको उच्च रिस्क-रिटर्न दर मिल सकती है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि यह एक विश्वसनीय रणनीति है, लेकिन निम्नलिखित जोखिमों के बारे में सावधान रहना चाहिएः
अचानक होने वाली घटनाओं के कारण बाजार में भारी एकतरफा व्यवहार होता है, और इस प्रवृत्ति के अवसर को याद किया जा सकता है। डीपीओ पैरामीटर को कम करके इस जोखिम को कम किया जा सकता है।
डीएमआई संकेतक स्वयं भी गलत संकेत दे सकता है, जो जोखिम को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है। नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
डीपीओ सूचक पैरामीटर की गलत सेटिंग भी गलत निर्णय का कारण बन सकती है। सबसे अच्छा पैरामीटर बार-बार परीक्षण के माध्यम से निर्धारित किया जाना चाहिए।
लेन-देन की लागत लाभप्रदता पर कुछ प्रभाव डालती है, लेन-देन की आवृत्ति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। निष्क्रिय लेनदेन को कम करने के लिए पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और बेहतर बनाने के लिए अभी भी जगह हैः
सिग्नल विलंबता को कम करने और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।
सिग्नल की सटीकता को बढ़ाने के लिए KDJ, MACD आदि जैसे अन्य संकेतकों के साथ सत्यापन किया जा सकता है।
अनुकूलन क्षमता को विभिन्न नस्लों, अवधि आदि के आधार पर सेट किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक अनुकूलन योग्य हो सके।
एक गतिशील स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है ताकि एक एकल नुकसान को नियंत्रित किया जा सके। ट्रेंड चरणों के आधार पर अलग-अलग स्टॉप लॉस की सीमा निर्धारित की जा सकती है।
मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों के माध्यम से प्रवेश और निकास के समय को अनुकूलित किया जा सकता है ताकि अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।
संक्षेप
इस रणनीति में डीएमआई और डीपीओ दोनों संकेतकों के लाभों का उपयोग किया गया है, जो ट्रेंड रिवर्स के दौरान उच्च सटीकता के साथ ट्रेंड की पहचान करने के लिए विश्वसनीय है। साथ ही, डीपीओ संकेतकों का उपयोग करने से क्षेत्र में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जाता है, जिससे अप्रभावी व्यापार से बचा जाता है। यह स्वचालित व्यापार के लिए उपयुक्त है और मैन्युअल रूप से अपनाने के लिए एक उच्च दक्षता रणनीति है। बेशक, अभी भी कई विवरण हैं जिन्हें बेहतर रणनीति प्रदर्शन के लिए और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के संयोजन संकेतकों का मार्ग विचारशील व्यापार रणनीति डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("DMI DPO Guard Strategy", calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.25)
///Tradingview's DMI indicator logic///
len = input(34, minval=1, title="DI Lookback")
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / trur)
plot(plus, color=color.orange, title="+DI")
plot(minus, color=color.aqua, title="-DI")
period_ = input(34, title="Length", minval=1)
isCentered = input(false, title="Centered")
barsback = period_/2 + 1
ma = sma(close, period_)
dpo = isCentered ? close[barsback] - ma : close - ma[barsback]
plot(dpo, offset = isCentered ? -barsback : 0, title="Detrended Price Oscillator", color=#C0C000)
hline(0, title="Zero Line", color = #C0C0C0)
long = crossover(plus, minus) and (dpo > 0)
short = crossunder(plus, minus) and (dpo < 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)