दिशात्मक गति संकेतक और प्रवृत्ति-हटा मूल्य दोलक संयुक्त रणनीति
अवलोकन
यह रणनीति ट्रेडिंग व्यू पर दो शक्तिशाली संकेतकों – डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर (DMI) और डी-ट्रेंड प्राइस ऑसिलेटर (DPO) को मिलाकर एक विश्वसनीय ट्रेडिंग निर्णय आधार तैयार करती है। रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि जब DMI संकेतक में गोल्डन क्रॉस होता है, तो यह जाँचा जाता है कि DPO संकेतक का मान 0 से अधिक है या नहीं; यदि हाँ, तो लॉन्ग सिग्नल उत्पन्न होता है। जब DMI में डेड क्रॉस होता है, तो यह जाँचा जाता है कि DPO संकेतक का मान 0 से कम है या नहीं; यदि हाँ, तो शॉर्ट सिग्नल उत्पन्न होता है। यह प्रभावी रूप से साइडवेज़ मार्केट में उत्पन्न होने वाले अनेक झूठे सिग्नलों को फ़िल्टर करता है, जिससे केवल प्रवृत्ति बनने पर ही ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं और साइडवेज़ में बार-बार स्टॉप लॉस लगाने से बचा जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्यतः DMI संकेतक का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का निर्धारण करती है। DMI संकेतक तीन रेखाओं से बना होता है: +DI, -DI और ADX। +DI बुलिश शक्ति को दर्शाता है, -DI बेयरिश शक्ति को दर्शाता है, और इनका क्रॉस वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा बताता है; ADX प्रवृत्ति की ताकत दर्शाता है, उच्च मान का अर्थ है अधिक स्पष्ट प्रवृत्ति। हालाँकि, ADX निचले स्तर के साइडवेज़ की पहचान में अच्छा नहीं है; इस रणनीति में ADX के निर्णय को हटा दिया गया है, केवल +DI और -DI के क्रॉस का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण किया जाता है।
साइडवेज़ में उत्पन्न झूठे सिग्नलों को फ़िल्टर करने के लिए रणनीति सहायक निर्णय के लिए DPO संकेतक शामिल करती है। DPO संकेतक मूल्य और उसके मध्य बैंड से विचलन की डिग्री दर्शाता है; जब मूल्य मध्य बैंड के ऊपर होता है, तो DPO धनात्मक होता है, और नीचे होने पर ऋणात्मक। यह रणनीति DPO संकेतक के धनात्मक/ऋणात्मक मान का उपयोग करके यह पता लगाती है कि वर्तमान में प्रवृत्ति है या नहीं। यदि DMI संकेतक में क्रॉस होता है लेकिन DPO मान 0 के करीब है, तो इसे साइडवेज़ माना जाता है और कोई ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न नहीं होता।
विशेष रूप से, निर्णय तर्क इस प्रकार है:
-
जब +DI, -DI को ऊपर से क्रॉस करता है (गोल्डन क्रॉस), तो इसे बुलिश मार्केट माना जाता है। इस समय यदि DPO संकेतक 0 से अधिक है, तो पुष्टि होती है कि वर्तमान में ऊपर की प्रवृत्ति है, और लॉन्ग सिग्नल उत्पन्न होता है।
-
जब -DI, +DI को नीचे से क्रॉस करता है (डेड क्रॉस), तो इसे बेयरिश मार्केट माना जाता है। इस समय यदि DPO संकेतक 0 से कम है, तो पुष्टि होती है कि वर्तमान में नीचे की प्रवृत्ति है, और शॉर्ट सिग्नल उत्पन्न होता है।
-
यदि +DI/-DI क्रॉस होता है लेकिन DPO संकेतक 0 के करीब है, तो इसे साइडवेज़ माना जाता है और कोई सिग्नल उत्पन्न नहीं होता।
लाभ विश्लेषण
इस संयुक्त रणनीति का सबसे बड़ा लाभ प्रवृत्ति की पहचान में उच्च सटीकता है; यह केवल वास्तविक प्रवृत्ति परिवर्तन होने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जिससे साइडवेज़ रेंज में बार-बार होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसके मुख्य लाभ हैं:
-
DMI संकेतक का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का निर्धारण करना एक परिपक्व और विश्वसनीय तकनीकी संकेतक है।
-
DPO संकेतक की सहायता से साइडवेज़ रेंज के झूठे सिग्नलों को फ़िल्टर किया जाता है, जिससे केवल प्रवृत्ति बनने पर ही सिग्नल उत्पन्न होते हैं और नुकसान से बचा जा सकता है।
-
कई संकेतकों का संयोजन एक-दूसरे के सत्यापन का काम करता है, जिससे सिग्नलों की विश्वसनीयता बढ़ती है।
-
रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है, स्वचालित या मैन्युअल ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
-
चूंकि केवल प्रवृत्ति में ट्रेड किया जाता है, इसलिए जोखिम-प्रतिफल अनुपात अधिक प्राप्त किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
यद्यपि यह एक उच्च विश्वसनीयता वाली रणनीति है, फिर भी निम्नलिखित जोखिमों पर ध्यान देना आवश्यक है:
-
अचानक घटनाओं के कारण बाजार में बड़ी एकतरफा चाल आ सकती है, जिससे इस प्रकार के प्रवृत्ति अवसर चूक सकते हैं। DPO पैरामीटर कम करके इस जोखिम को कम किया जा सकता है।
-
DMI संकेतक स्वयं भी गलत सिग्नल उत्पन्न कर सकता है, इस जोखिम को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता। नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
-
DPO संकेतक के पैरामीटर का अनुचित सेटिंग भी गलत निर्णय का कारण बन सकता है। बार-बार बैकटेस्ट करके सर्वोत्तम पैरामीटर निर्धारित करें।
-
ट्रेडिंग लागत लाभ पर कुछ प्रभाव डाल सकती है, ट्रेड की आवृत्ति को नियंत्रित करना चाहिए। पैरामीटर अनुकूलन करके अनावश्यक ट्रेडों को कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशाएँ
इस रणनीति में आगे अनुकूलन की गुंजाइश है:
-
विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, ताकि सिग्नल विलंब कम करने और लाभ दर बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम पैरामीटर पाए जा सकें।
-
अन्य संकेतकों जैसे KDJ, MACD आदि के साथ सत्यापन करके सिग्नल सटीकता बढ़ाई जा सकती है।
-
विभिन्न उपकरणों, समय-अवधियों आदि के अनुसार अनुकूली पैरामीटर सेट करके रणनीति को अधिक अनुकूल बनाया जा सकता है।
-
प्रति ट्रेड नुकसान को नियंत्रित करने के लिए डायनामिक स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है। प्रवृत्ति चरण के अनुसार विभिन्न स्टॉप लॉस स्तर भी निर्धारित किए जा सकते हैं।
-
मशीन लर्निंग जैसी विधियों का उपयोग करके प्रवेश और निकास के समय को अनुकूलित करके अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
सारांश
यह रणनीति DMI और DPO दो संकेतकों के लाभों का एकीकृत उपयोग करती है, प्रवृत्ति परिवर्तन के निर्णय में उच्च सटीकता रखती है और प्रवृत्ति के निर्माण को विश्वसनीय रूप से पहचान सकती है। साथ ही, DPO संकेतक का उपयोग करके साइडवेज़ रेंज के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जाता है, जिससे अनावश्यक ट्रेडों से बचा जा सकता है। यह इसे स्वचालित ट्रेडिंग और मैन्युअल रूप से अपनाने के लिए एक कुशल रणनीति बनाता है। निःसंदेह, बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अभी भी कई विवरणों को और अनुकूलित किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के संयुक्त संकेतक का विचार मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति डिज़ाइन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("DMI DPO Guard Strategy", calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.25)
///Tradingview's DMI indicator logic///- 1