गति सूचक पर आधारित अनुकूली ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक गतिशीलता सूचक पर आधारित एक स्व-अनुकूली स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है। यह बुरीन बैंड, केल्टनर चैनल और मूल्य संपीड़न सूचक को एकीकृत करता है, जो प्रवृत्ति निर्णय, ब्रेकआउट पहचान और स्टॉपलॉस से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से स्वचालित ट्रेडिंग को सक्षम करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से ब्रिन बैंड और केल्टनर चैनल के माध्यम से मूल्य चैनल का निर्माण करती है, चैनल के ब्रेक को पहचानती है और ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है। जब कीमत नीचे से ऊपर की ओर से चैनल को तोड़ती है, तो बुलंद ऑपरेशन किया जाता है; जब कीमत ऊपर से नीचे की ओर से चैनल को तोड़ती है, तो गिरावट ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा, रणनीति मूल्य संपीड़न संकेतक का उपयोग करके यह निर्धारित करती है कि वर्तमान में मूल्य चैनल के भीतर है, और संकेतक के अंतर के सकारात्मक-नकारात्मक के आधार पर तदनुसार कार्रवाई की जाती है।
विशेष रूप से, बुरीन बैंड कीमतों के मानक अंतर की गणना करके ऊपर और नीचे जाता है; केल्टनर चैनल कीमतों के औसत मूल्य की गणना करके ऊपर और नीचे जाता है। जब दोनों चैनल fdopen होते हैं, तो यह माना जाता है कि बाजार में प्रवेश किया गया है और अगले ब्रेक की प्रतीक्षा की जा रही है। मूल्य संपीड़न सूचक यह दर्शाता है कि क्या कीमतों को दो चैनलों के भीतर संपीड़ित किया गया है। संपीड़न सूचक के अंतर के सकारात्मक या नकारात्मक स्थिति के आधार पर बाजार की दिशा का न्याय करें।
कुल मिलाकर, यह रणनीति मूल्य आंदोलन को निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है, एक स्पष्ट दीर्घ-लघु तर्क के साथ, जो झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकता है और उच्च संभावना वाले व्यापारिक अवसरों की पहचान कर सकता है।
रणनीतिक लाभ
विभिन्न मापदंडों को एकीकृत करना, दृढ़ निर्णय करना। मापदंडों का संयोजन एक-दूसरे के पूरक है, जिससे पहचान की सटीकता में सुधार हो सकता है।
संपीड़न सूचकांक अंतर का निर्धारण, झूठी तोड़फोड़ को कम करना। सूचकांक अंतर एक सहायक शर्त के रूप में, व्यर्थ व्यापार से बचें।
अपने आप को अनुकूलित करने के लिए चैनल बंद, प्रभावी रूप से नियंत्रण जोखिम. चैनल के रूप में बंद स्थिति, बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है, नुकसान को कम करना.
सरल पैरामीटर सेटिंग, स्वचालित के लिए उपयुक्त। केवल कुछ मुख्य पैरामीटर, परीक्षण अनुकूलन के लिए आसान, स्वचालित व्यापार प्रणाली में आसानी से एकीकृत।
रणनीतिक जोखिम
बहु-स्थानिक रूपांतरण की आवृत्ति के साथ, ट्रेडों की संख्या बढ़ जाती है। बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर, यह अक्सर खुले और खुले स्थानों को जन्म दे सकता है।
अनुचित मापदंडों के साथ, प्रशिक्षण के अच्छे अवसरों को खो दिया जा सकता है।
केवल स्पष्ट दिशा वाली शेयर कीमतों के लिए उपयुक्त, अत्यधिक अस्थिर बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं। संकेतक आसानी से भ्रमित हो सकते हैं और गलत संकेत दे सकते हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
स्थिति नियंत्रण मॉड्यूल जोड़ें, पूंजी उपयोग दक्षता का अनुकूलन करें। जैसे कि ब्रेकआउट की ताकत के आधार पर धन का आवंटन करना।
मशीन लर्निंग मॉडल जोड़े गए जो संकेतक मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करते हैं। संकेतक मापदंडों को स्वचालित रूप से अलग-अलग अवधि और अलग-अलग शेयरों के लिए अनुकूलित करने के लिए।
स्टॉप-लॉस रणनीति को बढ़ाया गया है और स्टॉप-लॉस के समय के बारे में अधिक सहायक संकेतकों को शामिल किया गया है।
संक्षेप
यह रणनीति ब्रिन बैंड, केल्टनर चैनल और मूल्य संपीड़न संकेतकों को एकीकृत करती है, जिससे स्पष्ट निर्णय तर्क और जोखिम नियंत्रण प्रणाली बनती है। यह प्रवृत्ति के निर्णय और ब्रेकआउट संचालन को जोड़ती है, जो स्वचालित रूप से उच्च संभावना वाले व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए अनुकूलित हो सकती है। पैरामीटर अनुकूलन और सहायक शर्तों को जोड़ने के माध्यम से, यह रणनीति को और मजबूत किया जा सकता है और यह एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © juliopetronilo
//@version=4
strategy("DMI/ADX/Squeeze Robot", shorttitle="DMI/ADX/SQZ", overlay=true)
// Squeeze Momentum Indicator
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
lengthKC = input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)")
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
ma = sma(source, lengthKC)
rangeKC = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(rangeKC, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = not (sqzOn or sqzOff)
val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)), sma(close, lengthKC)), lengthKC, 0)
// DMI/ADX Plot
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
keyLevel = input(23, title="Key Level for ADX")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx_val = abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum) * 100
[adx_val, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
// Estrategia de Trading
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=sqzOn and crossover(up, down) and crossover(val, 0))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sqzOn and crossunder(up, down) and crossunder(val, 0))
strategy.close("Buy", when=sqzOff)
strategy.close("Sell", when=sqzOff)
// Plot de los indicadores
plot(val, color=color.blue, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
plot(0, color=noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.rgb(236, 238, 247), style=plot.style_cross, linewidth=2)
plot(up, color=color.blue, title="+DI")
plot(down, color=color.gray, title="-DI")
plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")