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बहु-समय सीमा चलती औसत क्रॉसओवर अनुकूलन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-05 12:05:42
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अवलोकन

यह रणनीति प्रसिद्ध CM_Ultimate_MA_MTF संकेतक पर आधारित है और एक ट्रेडिंग रणनीति में फिर से लिखी गई है। यह कई समय सीमाओं में चलती औसत को प्लॉट कर सकती है और विभिन्न अवधियों के एमए के बीच क्रॉसओवर सिग्नल उत्पन्न कर सकती है। रणनीति में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तंत्र भी शामिल है।

रणनीति तर्क

  1. उपयोगकर्ता विन्यास के आधार पर मुख्य चार्ट समय सीमा और उच्चतर समय सीमा पर विभिन्न प्रकार की एमए लाइनों को प्लॉट करें।
  2. जब तेज एमए धीमी एमए से ऊपर जाता है तो लंबा हो जाता है; जब तेज एमए धीमी एमए से नीचे जाता है तो छोटा हो जाता है।
  3. आगे नियंत्रण जोखिमों के लिए पीछे स्टॉप हानि जोड़ें।

लाभ विश्लेषण

  1. समय सीमाओं में एमए क्रॉसओवर सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और झूठे संकेतों को कम कर सकते हैं।
  2. विभिन्न एमए प्रकारों का संयोजन बेहतर स्थिरता के लिए व्यक्तिगत संकेतकों की ताकत का उपयोग करता है।
  3. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समय पर घाटे को सीमित करने में मदद करता है।

जोखिम विश्लेषण

  1. एमए की पिछड़ी प्रकृति से अल्पकालिक अवसरों को खोया जा सकता है।
  2. एमए अवधि का खराब अनुकूलन अत्यधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
  3. गलत स्टॉप लॉस प्लेसमेंट से अनावश्यक एक्जिट हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. इष्टतम सेटअप खोजने के लिए एमए पैरामीटर के संयोजनों का परीक्षण करें।
  2. सिग्नल फ़िल्टरिंग और गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।
  3. बाजार प्रोफ़ाइल के अनुरूप स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

इस रणनीति में संकेत की गुणवत्ता और जोखिम नियंत्रण में सुधार के लिए बहु-समय-सीमा विश्लेषण और चलती औसत के पीछे के स्टॉप दृष्टिकोण शामिल हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग और पूरक संकेतकों को जोड़ने के माध्यम से आगे का सुधार हासिल किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Ultimate Moving Average Strategy", shorttitle = "UMA Strategy", overlay = true)

//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Converted to strategy by Virtual_Machinist 7-11-2018
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",  defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")

useStop     = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)

// Strategy conditions

longCond    = ma_up
shortCond   = ma_down
// entries and base exit
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

if (useStop)
    strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
    strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
// not sure needed, but just incase..
strategy.exit("XL", from_entry = "long", when = shortCond)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", when = longCond)
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