ट्रेंड फ़ॉलोइंग मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेंड पर आधारित है और चलती औसत को ट्रैक करती है। यह विभिन्न मापदंडों के सेट की उच्चतम और निम्नतम कीमतों की चलती औसत का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करती है और ट्रेंड टर्नओवर पर संबंधित ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। जब कीमत ऊपर की ओर ट्रैक की गई चलती औसत को तोड़ती है, तो अधिक करें; जब कीमत नीचे की ओर ट्रैक की गई चलती औसत को तोड़ती है, तो खाली करें। यह रणनीति एक ही समय में स्टॉप और स्टॉप लेवल सेट करने के लिए एटीआर का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए विभिन्न पैरामीटर सेट की उच्चतम और निम्नतम कीमतों की सरल चलती औसत का उपयोग करती है। विशेष रूप से, यह दो समूहों का निर्माण करता है जो चलती औसत को ट्रैक करते हैंः
h1 और l1 से बना ऊपर की ओर ट्रैक करने वाला चलती औसत प्रणाली. h1 उच्चतम मूल्य का सरल चलती औसत है, जो बाजार की प्रवृत्ति के ऊपरी ट्रैक को दर्शाता है; l1 नीचे की ट्रैक है, जिसमें h1 को घटाकर एटीआर मूल्य बनाया गया है। जब कीमत h1 को पार करती है, तो एक बहुसंकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत l1 को पार करती है, तो एक ब्लीडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है।
नीचे की ओर ट्रैक करने वाली चलती औसत प्रणाली जिसमें h2 और l2 शामिल हैं. h2 सबसे कम कीमत का सरल चलती औसत है, जो बाजार की प्रवृत्ति के निचले ट्रैक को दर्शाता है; l2 h2 और एटीआर मानों का गठन करने वाला एक ऊपरी ट्रैक है। जब कीमत नीचे से गुजरती है तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है। जब कीमत ऊपर से गुजरती है तो एक बर्फ संकेत उत्पन्न होता है।
दोहरी-रेल प्रणाली का उपयोग करने से रुझान मोड़ को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है, कुछ शोर ट्रेडों को फ़िल्टर किया जा सकता है। साथ ही, एटीआर मानों का उपयोग स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप स्तरों को सेट करने के लिए किया जाता है, जो प्रति शेयर जोखिम-लाभ अनुपात को नियंत्रित करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
- दोहरी रेल प्रणाली के माध्यम से शोर को फ़िल्टर करके, रुझान के मोड़ की पहचान अधिक सटीक रूप से की जाती है।
- एटीआर गतिशील रूप से उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है, जिससे एकल स्टॉप लॉस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और यह शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
- विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल पैरामीटर को लचीले ढंग से समायोजित करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- दोहरी पटरी के टूटने से संकेतों में देरी हो सकती है, जिससे प्रवृत्ति के शुरुआती चरणों में अवसरों को पर्याप्त रूप से नहीं पकड़ा जा सकता है।
- चलती औसत को ट्रैक करने वाले वक्र प्रवृत्तियों की पहचान करने की क्षमता कमजोर है।
- लेनदेन शुल्क के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है। उच्च आवृत्ति लेनदेन के लिए लेनदेन शुल्क अधिक हो सकता है।
क्या करें?
- संकेतों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए उचित रूप से कम चलती औसत चक्र।
- अन्य संकेतकों जैसे कि MACD के साथ मिलकर प्रवृत्ति के प्रकार का आकलन करें और अस्थिरता के दौरान उच्च आवृत्ति वाले व्यापार से बचें।
- स्थिति आकार को समायोजित करें और व्यापार की आवृत्ति को कम करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके बाजार की स्थिति के अनुकूल पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें।
- ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ मिलकर फेक ब्रेक से बचें।
- स्थिति आकार को प्रवृत्ति की ताकत के साथ जोड़ने के लिए स्थिति को ठीक करने के लिए नियम जोड़ें।
- ट्रेलर स्टॉप का उपयोग करके नुकसान को रोकना।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, कोर मानसिकता दोहरी रेल फिल्टर और एटीआर गतिशील रोक नुकसान के माध्यम से प्रवृत्ति मोड़ पहचानने और एकल नुकसान को सीमित करने के लिए है. यह कुछ वास्तविक मूल्य है, लेकिन यह भी काफी अनुकूलन के लिए जगह है. यह पैरामीटर के अनुकूलन के माध्यम से और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के माध्यम से बेहतर प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं.
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buy1_signal = crossover(close, h1)
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fill(y3,y4,color=color.red)