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दोहरे तंत्र के साथ रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-05 15:09:19
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अवलोकन

यह रणनीति दोहरे तंत्र संकेतकों की ताकत को जोड़ती है, जो रिवर्स सिग्नल निर्धारित करने के लिए 123 पैटर्न का उपयोग करती है, और अल्पकालिक रिवर्स रुझानों को पकड़ने के लिए गति संकेतों को निर्धारित करने के लिए प्राइस वॉल्यूम इंडेक्स द्वारा सहायता प्राप्त होती है।

रणनीति तर्क

  1. रिवर्स सिग्नल के लिए 123 पैटर्न

    • 9-दिवसीय स्टोक फास्ट लाइन और धीमी लाइन के साथ निर्मित

    • जब बंद मूल्य लगातार 2 दिनों के लिए गिरता है और तीसरे दिन बढ़ता है, और स्टॉक फास्ट लाइन 50 से नीचे है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है

    • जब बंद मूल्य लगातार 2 दिनों के लिए बढ़ता है और तीसरे दिन गिरता है, और स्टॉक फास्ट लाइन 50 से ऊपर है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है

  2. गति संकेत के लिए मूल्य मात्रा सूचकांक

    • पीवीआई पिछले और वर्तमान दिन के बीच मात्रा परिवर्तन की तुलना करके गति का आकलन करता है

    • जब पीवीआई अपने एन-दिवसीय चलती औसत से ऊपर जाता है, तो गति बढ़ जाती है और एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है

    • जब पीवीआई अपने एन-दिवसीय चलती औसत से नीचे जाता है, तो गति कम हो जाती है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है

  3. दोहरे संकेत संयोजन

    • ट्रेडिंग सिग्नल केवल तब उत्पन्न होते हैं जब 123 रिवर्स और पीवीआई गति संकेत सहमत होते हैं

संक्षेप में, यह रणनीति अल्पकालिक मूल्य-मात्रा उलट अवसरों को प्रभावी ढंग से पहचानने के लिए दोहरी तंत्र संकेतकों के लाभ का लाभ उठाती है।

लाभ विश्लेषण

  1. 123 पैटर्न प्रमुख अल्पकालिक उलट बिंदुओं को पकड़ता है

  2. पीवीआई गति झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए समन्वित मूल्य-मात्रा कार्रवाई का न्याय करती है

  3. पैरामीटर अनुकूलित स्टोक शोर क्षेत्रों में अधिकांश शोर संकेतों को फ़िल्टर करता है

  4. सिंगल सिग्नल की तुलना में दोहरे सिग्नल की विश्वसनीयता अधिक है

  5. इंट्राडे डिजाइन अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त ओवरनाइट जोखिमों से बचाता है

जोखिम विश्लेषण

  1. असफल रिवर्स जोखिम

    • पैटर्न रिवर्स सिग्नल हमेशा पैटर्न विफलता जोखिम के साथ सफल नहीं होते हैं

  2. सूचक विफलता के जोखिम

    • स्टॉक, पीवीआई और अन्य संकेतक कुछ असामान्य बाजारों में विफल हो सकते हैं

  3. दोहरी सिग्नल मिस करने का जोखिम

    • अपेक्षाकृत सख्त दोहरे संकेत के मानदंड कुछ एकल संकेत के अवसरों को याद कर सकते हैं

  4. उच्च व्यापारिक आवृत्ति जोखिम

    • उच्च आवृत्ति रणनीति के लिए स्थिति आकार और जोखिम नियंत्रण की बारीकी से निगरानी की आवश्यकता है

अनुकूलन दिशा

  1. बड़े पैरामीटर अनुकूलन स्थान

    • खिड़कियों, स्टोच, पीवीआई आदि के चक्रों में अनुकूलन स्थान है

  2. स्टॉप लॉस रणनीतियों को शामिल कर सकता है

    • मोबाइल स्टॉप लॉस जीत दर सुनिश्चित कर सकते हैं

  3. फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ने पर विचार करें

    • परीक्षण चलती औसत, अस्थिरता फिल्टर आदि जोड़ सकते हैं।

  4. दोहरे संकेत पोर्टफोलियो का अनुकूलन करें

    • अधिक दोहरे संकेतक रणनीतियों के परीक्षण संयोजन

सारांश

यह रणनीति स्टॉक और पीवीआई संकेतकों के संयोजन के माध्यम से एक उच्च विश्वसनीयता वाली अल्पकालिक मूल्य-मात्रा उलट प्रणाली का गठन करती है। एकल संकेतकों की तुलना में, इसमें उच्च जीत दर और सकारात्मक उम्मीद है। अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से शार्प अनुपात में और सुधार किया जा सकता है। निष्कर्ष में, यह रणनीति बाजार में अल्पकालिक उलट अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए दोहरी तंत्र संकेतकों की ताकत का लाभ उठाती है, और लाइव परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume, 
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can 
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear 
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running 
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price 
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s 
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater, 
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change 
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PVI(EMA_Len) =>
    pos = 0.0
    xROC = roc(close, 1)
    nRes = 0.0
    nResEMA = 0.0
    nRes := iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
    nResEMA := ema(nRes, EMA_Len)
    pos := iff(nRes > nResEMA, 1,
        	 iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Positive Volume Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Positive Volume Index ----")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVI = PVI(EMA_Len)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPVI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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