डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समान रेखा क्रॉस ट्रेडिंग रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह एक तेजी से चलती औसत (एमएसीडी) और धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग खरीद और बेचने के संकेत के रूप में करता है। जब तेजी से चलती औसत नीचे से धीमी गति से चलती औसत को स्कैन करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेजी से चलती औसत ऊपर से नीचे से धीमी गति से चलती औसत को स्कैन करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति MACD सूचकांक पर आधारित है. MACD सूचकांक दो अलग-अलग मापदंडों के चलती औसत का अंतर है, जो कीमतों में गतिशील परिवर्तन को दर्शाता है। विशेष रूप से, तेजी से चलती औसत (डिफ़ॉल्ट 12 दिन की रेखा) को धीमी गति से चलती औसत (डिफ़ॉल्ट 26 दिन की रेखा) से घटाकर प्राप्त किया गया अंतर है, जिसे MACD स्तंभ कहा जाता है। झटके को खत्म करने के लिए, MACD सूचकांक में डीईए लाइन या सिग्नल लाइन को शामिल किया गया है, जो आमतौर पर MACD का 9 दिन का भारित चलती औसत है।
जब MACD कॉलम नीचे से ऊपर की ओर DEA लाइन को तोड़ता है और सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह दिखाता है कि अल्पकालिक औसत लंबी अवधि के औसत को मिटा देता है, यह दर्शाता है कि स्टॉक मूल्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है। जब MACD ऊपर से नीचे की ओर DEA लाइन को तोड़ता है और नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक औसत लंबी अवधि के औसत को मिटा देता है, स्टॉक मूल्य की प्रवृत्ति गिर जाती है, एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।
यह रणनीति MACD कॉलम और DEA लाइनों के क्रॉसिंग का उपयोग करके खरीद और बिक्री का समय निर्धारित करती है। जब MACD कॉलम डीईए लाइनों को साफ करता है तो खरीदता है, और जब यह नीचे की ओर जाता है तो बेचता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- Captured - मूल्य में बदलाव को समय पर पकड़ने के लिए एक टूल है।
- यह सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है।
- पैरामीटर स्थिर हैं और उन्हें अक्सर समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
- विभिन्न समय चक्रों के लिए उपयुक्त
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- whipsaws बार-बार गलत सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं, यानी क्रॉसओवर में बार-बार ट्रिगर खरीदें और बेचें।
- lagging एक प्रकार का पिछड़ापन है जो मूल्य परिवर्तन के सर्वोत्तम समय को याद कर सकता है।
- over optimization पैरामीटर को अति-अनुकूलित करना आसान है, वास्तविक प्रभाव खराब हो सकता है।
जोखिम को कम करने के लिए, पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि मात्रा सूचकांक, अस्थिरता सूचकांक आदि। इसके अलावा, उचित रोक और रोक की रणनीति भी महत्वपूर्ण है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
पैरामीटर अनुकूलन. आप विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं और सबसे अच्छा पैरामीटर पा सकते हैं। लेकिन अत्यधिक अनुकूलन से बचने के लिए सावधान रहें।
अन्य सूचकांकों के साथ संयोजन। एक अधिक शक्तिशाली संयोजन रणनीति बनाने के लिए मात्रा सूचकांक, अस्थिरता सूचकांक आदि को शामिल किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति। उचित स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके।
अनुकूलता अनुकूलन: यह रणनीति विभिन्न बाजारों और समय अवधि के लिए लागू की जा सकती है और वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार समायोजित की जा सकती है।
संक्षेप
द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग रणनीति मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन को पकड़ने, कम लागत के लिए प्रवृत्ति का पालन करने के लिए है. यह सरल, व्यावहारिक, लागू करने में आसान है, एक शुरुआती रणनीति है जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है. लेकिन इस रणनीति में कुछ कमियां भी हैं, जोखिम की रोकथाम के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, इस रणनीति के वास्तविक प्रभाव को बेहतर बनाया जा सकता है, और इसकी सिफारिश की जाती है।
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MACD Strategy by Forbes",default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
fastLength = input(20)
slowlength = input(40)
MACDLength = input(4)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2011, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
f1 = plot(MACD,color=red)
s1 = plot(aMACD,color=blue)
plotColor = if delta > 0
delta > delta[1] ? lime : green
else
delta < delta[1] ? maroon : red
plot(delta, color=plotColor, style=columns)
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.close_all(when=window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)