आरएसआई और एमएसीडी को समर्थन और प्रतिरोध मात्रात्मक व्यापार रणनीति के साथ जोड़ा गया
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति RSI और MACD संकेतकों पर आधारित है, जो समर्थन प्रतिरोध के साथ व्यापार संकेतों का निर्णय करती है। इसका नाम चिंगी पांडा ने अपनी जीभ बाहर निकाली है। यह रणनीति RSI संकेतकों के माध्यम से ओवरबॉट को निर्धारित करती है, MACD संकेतकों को ओवरहाउस ट्रेंड को निर्धारित करती है, और 100 चक्रों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के साथ मिलकर समर्थन प्रतिरोध को रेखांकित करती है, समर्थन के पास एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है, प्रतिरोध के पास एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है, जो एक सामान्य प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई और एमएसीडी दो संकेतकों पर आधारित है, आरएसआई सूचक ओवरबॉट ओवरसोल स्थिति का न्याय करता है, और एमएसीडी सूचक ओवरफ्री ट्रेंड स्थिति का न्याय करता है। सबसे पहले, 14 चक्र के आरएसआई मूल्य की गणना करें और ओवरबॉट लाइन को 70 और ओवरसोल लाइन को 30 निर्दिष्ट करें। फिर 12 दिन की फास्ट लाइन, 26 दिन की धीमी लाइन के एमएसीडी मूल्य और 9 दिन की सिग्नल लाइन की गणना करें। आरएसआई 30 से कम होने पर ओवरसोल माना जाता है; आरएसआई 70 से अधिक होने पर ओवरसोल माना जाता है। एमएसीडी फास्ट लाइन को क्रॉसिंग के लिए एक खरीद संकेत के रूप में और क्रॉसिंग के लिए एक बिक्री संकेत के रूप में माना जाता है।
इसके अलावा, रणनीति 100 चक्रों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करती है, जो समर्थन के प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है। खरीदारी के संकेत के लिए, कीमतों को समर्थन के करीब होना चाहिए, अर्थात, बंद होने की कीमत समर्थन के 1% के भीतर खरीदी जाएगी। बिक्री के संकेत के लिए, बंद होने की कीमत प्रतिरोध के 1% से नीचे होनी चाहिए।
रणनीतिक लाभ
यह रणनीति प्रवृत्ति विश्लेषण और ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय को जोड़ती है, जिससे केवल एक सूचक पर भरोसा करने के कारण होने वाले झूठे संकेतों से बचा जाता है। समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं को ब्रेकवे के रूप में पेश करने के साथ-साथ, समर्थन प्रतिरोध स्थानों पर प्रतिबाधा के कारण होने वाले गलत ट्रेडिंग को कम किया जा सकता है। एमएसीडी रैपिड लाइन आरएसआई संकेतक के साथ संयुक्त है, जिससे कीमतों की गति और ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। सरल चलती औसत रणनीति की तुलना में, यह रणनीति कीमतों की लंबी अवधि की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए अधिक लचीला है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
एक मजबूत स्थिति में, रणनीति को अधिकांश मुनाफे से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि यह रिवर्स चक्र के अंत के बाद खेल में प्रवेश करने की प्रवृत्ति है;
RSI और MACD पैरामीटर की गलत सेटिंग ट्रेडिंग सिग्नल त्रुटियों का कारण बन सकती है;
समर्थन प्रतिरोध का पता लगाने के लिए एल्गोरिदम सरल है, जो वास्तविक समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं को कम या ज्यादा कर सकता है;
नुकसान रोकने की व्यवस्था की कमी। चरम मामलों में, नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
इन जोखिमों के लिए, अनुकूलित MACD को पेश करके RSI मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है ताकि वे विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के करीब आ सकें; समर्थन प्रतिरोध निर्णय एल्गोरिदम में सुधार, बाजार मॉडलिंग निर्णयों को जोड़ना आदि।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
रोकथाम तंत्र को शुरू करना, जैसे कि मोबइल रोकथाम के साथ पेंटिंग AMO सूचक
MACD पैरामीटर को वास्तविक समय में अनुकूलित करने के लिए अनुकूलन MACD का उपयोग करें
बाजार के वर्गीकरण के निर्णय को लागू करना, और अधिक वैज्ञानिक समर्थन के लिए प्रतिरोध बिंदु निर्धारित करना
अधिक डेटा के साथ बाजार की स्थिति का आकलन करना, विभिन्न स्थितियों के लिए विभिन्न मापदंडों का उपयोग करना
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके रणनीति का अंत-से-अंत अनुकूलन
इन सुधारों के माध्यम से, पीछे हटने को और कम किया जा सकता है और रणनीतिक स्थिरता में सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति का व्यापक उपयोग RSI और MACD संकेतकों ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति का आकलन करने के लिए, समर्थन और प्रतिरोध के पास व्यापार करने के लिए, एक अच्छा ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है. साथ ही समर्थन प्रतिरोध निर्णय के साथ कम जोखिम. इस रणनीति का लाभ यह है कि रणनीति संकेत स्थिर है, जोखिम नियंत्रित है, मध्यम और लंबी अवधि के लिए उपयुक्त है. लेकिन कुछ पैरामीटर जैसे सूचक पैरामीटर, समर्थन प्रतिरोध रेंज और अन्य को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, लाभप्रदता के स्तर में सुधार। कुल मिलाकर, यह रणनीति ट्रेंड ट्रैक करने के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, जो आसानी से लागू करने और जोखिम नियंत्रित करने के लिए एक मात्रात्मक रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI + MACD with Support and Resistance", shorttitle="RSI_MACD_SR", overlay=true)
// Input for RSI and MACD values
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Threshold")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Threshold")
macdFastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
// Calculating RSI and MACD
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)
// Support and Resistance
support = ta.lowest(100)
resistance = ta.highest(100)
// Drawing support and resistance lines
// line.new(x1=bar_index[0], y1=support, x2=bar_index[-1], y2=support, color=color.green, width=1)
// line.new(x1=bar_index[0], y1=resistance, x2=bar_index[-1], y2=resistance, color=color.red, width=1)
// Buy Condition: If RSI is oversold and MACD line crosses above the signal line
// Additionally, check if price is near the support line
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiOversold and (close - support) < (close * 0.01)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, comment="Buy")
// Sell Condition: If RSI is overbought and MACD line crosses below the signal line
// Additionally, check if price is near the resistance line
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > rsiOverbought and (resistance - close) < (close * 0.01)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition, comment="Sell")
// Plot values on the chart for visualization
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")