आरएसआई और बोलिंगर बैंड मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक ((आरएसआई) और ब्रुइंग लाइन चैनल के संयोजन के माध्यम से व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो कि मात्रात्मक ट्रेडिंग में औसत मूल्य वापसी रणनीति के अंतर्गत आता है। जब आरएसआई सेट थ्रेशोल्ड से नीचे हो तो खरीदें, जब कीमत ब्रुइंग लाइन चैनल के माध्यम से प्रक्षेपवक्र को पार करती है, तो कोई शून्य अवसर नहीं है।
रणनीति सिद्धांत
आरएसआई का उपयोग करें यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाजार ओवरसोल्ड है। आरएसआई 30 से नीचे है, इसे ओवरसोल्ड संकेत माना जाता है।
ब्लिंक लाइन चैनल का उपयोग करके यह निर्धारित करें कि क्या कीमतों में उछाल शुरू हो गया है। जब कीमतें ब्लिंक लाइन से नीचे की ओर उछाल पर ब्लिंक लाइन के मध्य में से गुजरती हैं, तो बहु-दिशा समाप्त होती है।
आरएसआई ओवरसोल सिग्नल और बुलिंग लाइन आउटलॉक सिग्नल के संयोजन के साथ, एक खरीद बिंदु सेट किया जा सकता है। जब दोनों सिग्नल एक साथ ट्रिगर होते हैं, तो खरीदें, और जब कीमत बुलिंग लाइन के माध्यम से गुजरती है, तो पट्टे को बंद करने की प्रतीक्षा करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के संयोजन में औसत रिवर्स सिग्नल (RSI) और चैनल सिग्नल (Bulling Line) का उपयोग किया जाता है, जिससे यह निर्धारित किया जा सकता है कि कब और कहां खरीदा जाना है।
आरएसआई सूचक कई झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकता है और अनावश्यक ट्रेडों को कम कर सकता है।
ब्रिनलाइन चैनल एक स्टॉप लॉस इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है, जो एकल लेनदेन के जोखिम को नियंत्रित करता है।
जोखिम विश्लेषण
आरएसआई संकेतकों में गलत संकेत हो सकते हैं, जिससे खरीदारी के अवसर छूट सकते हैं।
गलत तरीके से सेट किए गए ब्रिन लाइन चैनल पैरामीटर के कारण स्टॉप लॉस बहुत ढीला या सख्त हो सकता है।
ट्रेडिंग किस्मों का अनुचित चयन, जैसे कि छोटे बाजार मूल्य के शेयरों का व्यापार करने पर तरलता का जोखिम अधिक होता है।
अनुकूलन दिशा
आप RSI चक्र, ब्रीलिन चक्र और गुणांक जैसे विभिन्न संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं।
KD, MACD, आदि जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अधिक सख्त खरीद शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।
स्टॉप लॉस की सीमा को विभिन्न प्रकार के ट्रेडों के लिए सेट किया जा सकता है, जैसे कि अस्थिरता दर स्टॉप लॉस।
संक्षेप
इस रणनीति के पहले RSI कम स्तर पर खरीदने के लिए, तो फिर बुलिंग लाइन चैनल उच्च स्तर पर रोक का उपयोग करने के लिए विचार, औसत मूल्य वापसी ट्रेडिंग रणनीति के अंतर्गत आते हैं. इस रणनीति के लिए एक ही RSI या बुलिंग लाइन जैसे संकेतकों का उपयोग करने की तुलना में अधिक सटीक अंक खरीदने के लिए और बेचने के लिए, ताकि बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं. अगले कदम के माध्यम से और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है सिग्नल, फ़िल्टर, रोक नुकसान रणनीति आदि के पैरामीटर अनुकूलन.
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//Noro
//2018
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//Settings
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bbmult = input(2, defval = 2, minval = 1, maxval = 100, title = "BB Mult")
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rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 49, title = "RSI Limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
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tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//RSI
rsi = rsi(rsisource, rsiperiod)
//BB
basis = sma(bbsource, bbperiod)
dev = bbmult * stdev(bbsource, bbperiod)
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//Overlay
col = showbb ? blue : na
plot(upper, color = col)
plot(basis, color = col)
plot(lower, color = col)
//Signals
up = (rsi < rsilimit or rsiuse == false) and (low < lower or bbuse == false)
cl = close > open
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, lot)
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strategy.entry("Close", strategy.short, 0)
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strategy.close_all()