औसत रेंज ट्रेंड फ़िल्टर बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
सारांश: यह रणनीति एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के अंतर और समापन मूल्य वृद्धि के अनुपात की गणना करके यह निर्धारित करती है कि क्या कीमतें एक प्रवृत्ति की स्थिति में हैं या नहीं, इस प्रकार यह एक ट्रेडिंग सिग्नल संकेतक के रूप में कार्य करता है।
रणनीति का सिद्धांत: इस रणनीति के लिए केंद्रीय संकेतक एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज फ़िल्टर है जो निम्न सूत्र द्वारा गणना की जाती हैः
VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)
इनमें Highest ((Length) और Lowest ((Length) क्रमशः Length चक्र के भीतर उच्चतम और निम्नतम मूल्य होते हैं। उनके अनुपात से कीमतों के रुझान को निर्धारित किया जा सकता है। जब VHF किसी दिए गए सिग्नल थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है, तो कीमतों को ट्रेंडिंग माना जाता है; जब यह किसी दिए गए सिग्नल थ्रेशोल्ड से नीचे होता है, तो यह माना जाता है कि कीमतें एक पूर्ण डिस्क स्थिति में हैं। इस ट्रेडिंग सिग्नल के आधार पर उत्पन्न होती हैं।
यह रणनीति सरल और सहज है, यह कीमतों के उतार-चढ़ाव के दायरे की तुलना करके वास्तविक तरंगों के साथ प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए है, और एसएमए, ईएमए और अन्य जैसे संकेतकों पर निर्भर होने के लिए कीमतों की विशेषताओं को अनदेखा करने की समस्या से बचा जाता है। हालांकि, यह रणनीति पैरामीटर अनुकूलन के लिए संवेदनशील है, और विभिन्न चक्रों और बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल लंबाई और सिग्नल पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है।
शक्ति विश्लेषण:
- एक सहज ज्ञान युक्त प्रवृत्ति सूचक, सरल और प्रभावी।
- कीमतों की अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, किसी भी वक्र के अनुरूप होने पर निर्भर नहीं है।
- विन्यास योग्य पैरामीटर के साथ निर्णय की संवेदनशीलता को समायोजित करें
- यह आसानी से विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों में एकीकृत किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण:
- पैरामीटर के प्रति संवेदनशील, अनुचित सेटिंग्स बहुत अधिक गलत ट्रेडों का कारण बनती हैं।
- एक झूठी प्रवृत्ति जब कीमतों को टर्निंग पॉइंट्स में नहीं पहचाना जा सकता है
- लंबी अवधि की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए संवेदनशील नहीं है।
- एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस के साथ।
अनुकूलन दिशाः
- प्रवृत्ति के फैसले को संतुलित करने के लिए लेंथ पैरामीटर की संवेदनशीलता का अनुकूलन करें
- VHF संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में। उदाहरण के लिए, MACD टर्नओवर का निर्धारण कर सकता है।
- VHF वक्रों के अनुरूप मशीन लर्निंग का प्रयास करें
- विभिन्न चक्रों को समानांतर में सेट करें, जिससे बहु-स्तरीय रणनीतिक संकेत उत्पन्न हों।
निष्कर्ष: यह रणनीति सरल और प्रभावी है, और आगे की खोज, अनुकूलन और सत्यापन के लायक है, यह एक बुनियादी प्रवृत्ति निर्णय उपकरण हो सकता है, इसे व्यापक रूप से मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों में उपयोग किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 27/04/2018
// Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
// in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
// Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
// a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
// Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
// to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
// through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
// in the market.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Vertical Horizontal Filter Backtest")
Length = input(28, minval=1)
Signal = input(0.4, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Signal, color=blue, linestyle=line)
xHH = highest(high, Length)
xLL = lowest(low, Length)
xNumerator = abs(xHH - xLL)
xDenominator = sum(abs(close - close[1]), Length)
xVHF = xNumerator / xDenominator
pos = iff(xVHF > Signal, 1,
iff(xVHF < Signal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVHF, color=blue, title="VHF")