सुपर ट्रेंड फॉलोइंग लाभ लेने की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ओवर-ट्रेंड सूचकांक के आधार पर प्रवेश बिंदु को निर्धारित करने के लिए है, जब सूचकांक उलट जाता है तो अधिक खाली कर दिया जाता है। साथ ही, 3 अलग-अलग अनुपात के स्टॉपबैंड सेट किए जाते हैं, जो अलग-अलग स्तर के मुनाफे को लॉक करने के लिए क्रमशः 2%, 5% और 10% के स्टॉपबैंड को तय करते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति ओवरट्रेंडिंग सूचकांक का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करती है। ओवरट्रेंडिंग सूचकांक औसत वास्तविक तरंगों और एक गुणक कारक पर आधारित है, जब कीमत अपट्रेल से अधिक होती है तो ओवरबॉट होती है, और जब कीमत डाउनट्रेल होती है तो ओवरबॉट होती है। इसलिए, यह रणनीति ओवरट्रेंडिंग सूचकांक की दिशा में बदलाव की निगरानी करके यह निर्धारित करती है कि ओवरबॉट और डाउनबॉट कब किया जाए।
विशेष रूप से, जब ओवरट्रेंड सूचक में परिवर्तन 0 से कम होता है, तो यह दर्शाता है कि सूचक ऊपर से नीचे की ओर पलट जाता है, जो एक अधिक संकेत बनाता है; जब ओवरट्रेंड सूचक में परिवर्तन 0 से अधिक होता है, तो यह दर्शाता है कि सूचक नीचे से ऊपर की ओर पलट जाता है, जो एक शून्य संकेत बनाता है। जब एक अधिक या शून्य संकेत प्राप्त होता है, तो प्रवेश मूल्य दर्ज किया जाता है, और प्रवेश आदेश दिया जाता है।
इस रणनीति में तीन अलग-अलग अनुपात के स्टॉप ऑर्डर एक साथ सेट किए गए हैं, जिनकी स्टॉप कीमतें प्रवेश मूल्य के 1.02 गुना, 1.05 गुना और 1.10 गुना हैं, जो कि 2% , 5% और 10% की स्थिर स्टॉप रिटर्न के अनुरूप हैं। इन तीन स्टॉप ऑर्डर का हाथ अनुपात क्रमशः 25%, 50% और 25% है। स्थिति खोलने का संकेत प्राप्त होने के बाद, यह रणनीति एक साथ तीन स्टॉप ऑर्डर लटकाएगी, जिसका उद्देश्य अलग-अलग स्तर के मुनाफे को लॉक करना है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
सुपर ट्रेंड सूचक का उपयोग करके प्रवेश का आकलन करें, ट्रेंड रिवर्स पॉइंट को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम हों, और अधिक रिक्तियों को सटीक रूप से करें।
कई स्टॉप ऑर्डर अनुपात सेट करें जो अलग-अलग लाभ को लॉक कर सकते हैं और निकासी को कम कर सकते हैं।
स्टॉप-स्टॉप सेटिंग्स 2%, 5% और 10% के लक्ष्य लाभ पर आधारित होती हैं, जिससे अत्यधिक लाभ के कारण होने वाले घाटे का विस्तार नहीं होता है।
रणनीतिक तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझने और संशोधित करने में आसान है, जो कि क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
सुपरट्रेंड इंडिकेटर को गलत तरीके से सेट किया गया है, जिससे ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स को याद किया जा सकता है, जिससे प्रवेश की सटीकता कम हो सकती है।
स्टॉप पोजिशन सेटिंग बहुत रूढ़िवादी है, और यह संभावना है कि आप अधिक लाभ के लिए जारी रखने के अवसर को याद कर सकते हैं।
अचानक होने वाली घटनाओं के कारण तेजी से उछाल या ब्रेकडाउन होता है, सुपरट्रेंड संकेतक प्रतिक्रिया करने में देरी करता है, जिससे स्टॉप क्षति ट्रिगर हो जाती है।
इस रणनीति में कोई रोक-तोड़ शर्त नहीं है और असीमित हानि का जोखिम है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न सुपरट्रेंड सूचक मापदंडों का परीक्षण करें और सूचक की संवेदनशीलता का अनुकूलन करें।
स्टॉप लॉस की शर्तों को बढ़ाएं, अधिकतम नुकसान को निर्धारित करें और जोखिम को नियंत्रित करें।
विभिन्न किस्मों और लेनदेन चक्रों के अनुसार स्टॉप अनुपात और स्टॉप की संख्या को समायोजित करें।
अन्य सूचकांकों को फ़िल्टर करें ताकि आप आघात के दौरान बार-बार पोजीशन न खोलें।
रणनीति में डिफ़ॉल्ट लेनदेन की मात्रा को समायोजित करके एकल जोखिम को कम करने के लिए पूंजी उपयोगिता का अनुकूलन करें।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से सरल व्यावहारिक है. यह प्रवेश के समय का निर्धारण करने के लिए सुपरट्रेंड सूचक का उपयोग करता है, और फिर लाभ को लॉक करने के लिए कई स्टॉप कार्ड का उपयोग करके जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है. लेकिन रणनीति में और भी अनुकूलन के लिए जगहें हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस, ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर आदि, जो भविष्य में सुधार के लिए दिशा प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के शुरुआती सीखने और अभ्यास के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy( "Supertrend with TP", overlay=true )
// Supertrend Settings
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
// TP's
tp1Open = input.bool(true, "TP1")
tp1 = input.float(2.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp1Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
tp2Open = input.bool(true, "TP2")
tp2 = input.float(5.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp2Amount = input.int(50, "Amount (%)", step = 1)
tp3Open = input.bool(true, "TP3")
tp3 = input.float(10.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp3Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
entryPrice = 0.0
entryPrice := entryPrice[1]
if ta.change(direction) < 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
if ta.change(direction) > 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
if (tp1Open)
strategy.exit ("TP1", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp1), qty_percent=tp1Amount)
strategy.exit ("TP1", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp1), qty_percent=tp1Amount)
if (tp2Open)
strategy.exit ("TP2", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp2), qty_percent=tp2Amount)
strategy.exit ("TP2", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp2), qty_percent=tp2Amount)
if (tp3Open)
strategy.exit ("TP3", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp3), qty_percent=tp3Amount)
strategy.exit ("TP3", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp3), qty_percent=tp3Amount)