आरएसआई और बोलिंगर बैंड्स लाभदायक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 11:14:31
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अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई संकेतक और बोलेंजर बैंड का उपयोग ट्रेडिंग नियमों को डिजाइन करने और ट्रेंडिंग बाजारों में लाभ कमाने के लिए करती है। यह तब लंबी होती है जब आरएसआई ओवरबॉट लाइन से नीचे होता है और कीमत बोलेंजर बैंड के निचले बैंड के पास होती है; यह तब छोटी होती है जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से ऊपर होता है और कीमत ऊपरी बैंड के पास होती है। यह बुनियादी ट्रेडिंग तर्क है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। ओवरबॉट सीमा से नीचे आरएसआई को ओवरसोल्ड संकेत माना जाता है, जबकि ओवरसोल्ड सीमा से ऊपर ओवरसोल्ड संकेत माना जाता है। बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग मूल्य ब्रेकआउट का पता लगाने के लिए किया जाता है। निचले बैंड का ऊपर का ब्रेकआउट लंबा संकेत है, जबकि ऊपरी बैंड का नीचे का ब्रेकआउट छोटा संकेत है।

यह रणनीति बाजार की भावना को मापने के लिए आरएसआई और मूल्य ब्रेकआउट का पता लगाने के लिए बोलिंगर बैंड्स को जोड़ती है। ट्रेड केवल तभी खोले जाते हैं जब दोनों शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं। इससे नकली संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है और रणनीति प्रदर्शन में सुधार होता है।

ताकत

यह रणनीति आरएसआई और बोलिंगर बैंड्स को जोड़ती है, जो बाजार की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से निर्धारित करने और गति को पकड़ने में मदद करती है। एकल संकेतक रणनीतियों की तुलना में, यह अधिक झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है और उच्च गुणवत्ता वाले संकेत उत्पन्न करता है। आरएसआई ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों को मापता है, जबकि बीबी ब्रेकआउट के बाद प्रवृत्ति को पकड़ता है। साथ में वे बहुत प्रभावी ढंग से काम करते हैं।

यह रणनीति केवल तभी ट्रेड खोलती है जब आरएसआई और बीबी दोनों एक साथ संकेत देते हैं। इससे नकली संकेतों से हस्तक्षेप से बचा जाता है। गति में स्टॉप लॉस के साथ, बाजार के मोड़ पर जोखिमों को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि रणनीति कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करती है, आरएसआई और बीबी अभी भी एक साथ गलत संकेत दे सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है। अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकती हैं।

सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बैकटेस्टिंग के माध्यम से मापदंडों को अनुकूलित करने की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा, अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए रेंजिंग बाजारों में ट्रेडिंग को रोकने पर विचार करें। इसके अलावा, एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का सही उपयोग करें।

सुधार के क्षेत्र

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

सर्वोत्तम संयोजन के लिए आरएसआई और बीबी मापदंडों का अनुकूलन करें
अन्य संकेतकों को फ़िल्टर संकेतों के रूप में जोड़ें, जैसे एमएसीडी, केडी आदि
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ब्रेकआउट सत्यापन जोड़ें
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार मापदंडों को समायोजित करें या व्यापार बंद करें
गतिशील स्टॉप हानि के लिए स्टॉप हानि का अनुकूलन करें

निष्कर्ष

यह रणनीति व्यापार नियमों को डिजाइन करने के लिए आरएसआई और बोलिंगर बैंड को जोड़ती है। केवल संकेत लेने से जब दोनों सहमत होते हैं, तो नकली संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टर जोड़ने, स्टॉप लॉस अनुकूलन आदि के माध्यम से, इस रणनीति को अधिक स्थिर लाभ के लिए लगातार परिष्कृत किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Get Funded Easily by mjanusic", shorttitle="FTMO Crusher by mjanusic", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(16, title="RSI Period Length")
RSIvalue = input(45, title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyCondition = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
sellCondition = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
    if (buyCondition)
        strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=BBlower, comment="Long Entry")
    else
        strategy.cancel(id="Long Entry")

    if (sellCondition)
        strategy.entry("Short Entry", strategy.short, stop=BBupper, comment="Short Entry")
    else
        strategy.cancel(id="Short Entry")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_area)

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