आरएसआई और बोलिंगर बैंड पर आधारित लाभ लेने की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई सूचक और बुरिन बैंड सूचक डिजाइन ट्रेडिंग नियमों पर आधारित है, जो ट्रेंडिंग बाजार में मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई है। जब आरएसआई ओवरबॉय लाइन से नीचे है और कीमत बुरिन बैंड ट्रैक के करीब है, तो अधिक करें; जब आरएसआई ओवरबॉय लाइन से ऊपर है और कीमत बुरिन बैंड ट्रैक के करीब है, तो खाली करें, यह रणनीति का मूल ट्रेडिंग तर्क है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति RSI का उपयोग करके ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र को निर्धारित करती है। RSI से नीचे सेट ओवरबॉय लाइन एक ओवरसोल्ड सिग्नल है, और ओवरसोल्ड लाइन से ऊपर एक ओवरबॉय सिग्नल है। साथ ही, बुरिन बैंड का उपयोग करके मूल्य ब्रेक का निर्धारण करें। जब कीमत नीचे से ऊपर तक बुरिन बैंड को तोड़ती है, तो अधिक सिग्नल के रूप में और जब ऊपर से नीचे तक उछलती है, तो शून्य के रूप में।
इस रणनीति के संयोजन में बाजार की इच्छा को निर्धारित करने के लिए आरएसआई सूचक का उपयोग किया जाता है और बुरीन बैंड के मूल्य को तोड़ने के लिए दो कारक हैं, जो व्यापार निर्णय के आधार पर होते हैं। केवल जब दोनों एक साथ उपयुक्त होते हैं, तो व्यापार संकेत जारी किए जाते हैं, जिससे कुछ झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे रणनीति की प्रभावशीलता बढ़ जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति आरएसआई और बुलिन बैंड के दो संकेतकों के संयोजन के साथ बाजार की चाल और पकड़ने के रुझान को अधिक सटीक रूप से निर्धारित कर सकती है। एकल सूचक रणनीति की तुलना में, अधिक झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, और संकेत की गुणवत्ता अधिक है। जबकि आरएसआई ओवरबॉय ओवरसोल की घटना को निर्धारित कर सकता है, बुलिन बैंड के सूचक ने मूल्य ब्रेकडाउन का फैसला किया है, जो ब्रेकडाउन शुरू होने के रुझान को पकड़ सकता है। दोनों का संयोजन बेहतर है।
यह रणनीति केवल आरएसआई और बुरीन बैंड संकेतक के एक साथ संकेत देने पर स्थिति खोलती है, जो झूठे संकेतों के हस्तक्षेप से बचने के लिए प्रभावी है। साथ ही जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस के साथ, यहां तक कि अगर स्थिति बदल जाती है तो भी समय पर बंद हो सकती है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि यह रणनीति कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है, लेकिन अस्थिरता के दौरान, आरएसआई और ब्रीनिंग बैंड संकेतक एक साथ गलत संकेत दे सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, पैरामीटर की गलत सेटिंग भी रणनीति के खराब प्रभाव का कारण बन सकती है।
यह अनुशंसा की जाती है कि ऑप्टिमाइज़ेशन मापदंडों का पता लगाकर इष्टतम पैरामीटर संयोजन की तलाश की जाए। साथ ही रणनीति के नियमों को उचित रूप से समायोजित किया जाए, अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए व्यापार को रोक दिया जाए। इसके अलावा, एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए उचित रूप से स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
आरएसआई और ब्रींग बैंड पैरामीटर का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा संयोजन खोजें
फ़िल्टर सिग्नल के रूप में अन्य संकेतकों को जोड़ना, जैसे MACD, KD आदि
धोखाधड़ी से बचने के लिए ब्रेक वेरिफिकेशन सिस्टम को बढ़ाया गया
विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करना या व्यापार करना बंद करना
स्टॉप लॉस रणनीति का अनुकूलन करें और गतिशील स्टॉप लॉस प्राप्त करें
संक्षेप
यह रणनीति आरएसआई और ब्रिन बैंड इंडिकेटर डिजाइन ट्रेडिंग नियमों के संयोजन में है, केवल जब दोनों सिंक सिग्नल जारी करते हैं, तो स्थिति खोलें, और झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग को बढ़ाने, स्टॉप-लॉस रणनीति अनुकूलन आदि के माध्यम से, इस रणनीति को लगातार अनुकूलित और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे अधिक स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Get Funded Easily by mjanusic", shorttitle="FTMO Crusher by mjanusic", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(16, title="RSI Period Length")
RSIvalue = input(45, title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyCondition = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
sellCondition = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (buyCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=BBlower, comment="Long Entry")
else
strategy.cancel(id="Long Entry")
if (sellCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, stop=BBupper, comment="Short Entry")
else
strategy.cancel(id="Short Entry")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_area)