एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सूचकांक औसत रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक सरल मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य रुझानों को ट्रैक करती है। यह दो अलग-अलग पैरामीटर सेट के सूचकांक चलती औसत के बीच क्रॉसिंग का उपयोग खरीद और बेचने के संकेत के रूप में करती है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब यह एक लंबी अवधि की औसत रेखा को एक छोटी अवधि की औसत रेखा के ऊपर से पार करता है; यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब यह एक लंबी अवधि की औसत रेखा को एक छोटी अवधि की औसत रेखा के नीचे से पार करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क समानांतर रेखा सिद्धांत पर आधारित है। सूचकांक चलती औसत मूल्य में उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढंग से चिकना करने में सक्षम है, कीमत की प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करता है। तेज समानांतर रेखा मूल्य में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम है; धीमी समानांतर रेखा मूल्य प्रवृत्ति की दिशा संदर्भ प्रदान करती है। जब तेज समानांतर रेखा पर एक धीमी समानांतर रेखा को पार किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि कीमत बढ़ना शुरू हो गई है, एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। जब तेज समानांतर रेखा के नीचे एक धीमी समानांतर रेखा को पार किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि कीमत गिरना शुरू हो गई है, एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले दो सूचकांक चलती औसत को परिभाषित करती हैः fib_level और fib_price। fib_level को उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किया जाता है, और fib_price को हाल के 100 बार के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के आधार पर गणना की जाती है। जब कोई मूल्य बंद हो जाता है या fib_price को पार कर जाता है, तो एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। साथ ही स्टॉप-लॉस को 10 बार के उच्चतम और निम्नतम मूल्य पर सेट किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए द्वि-समान-रेखा प्रणाली का उपयोग करना, गलत संकेतों से बचना
- उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं सेट किए गए मापदंडों के आधार पर अनुकूलित नीति
- स्टॉप लॉस सेट करना जोखिम नियंत्रण के लिए फायदेमंद है
जोखिम विश्लेषण
- औसत रेखा में देरी, कीमतों में बदलाव की संभावना
- द्विआधारी लेन-देन की लागत और स्लाइड-ऑफ हानि में वृद्धि
- स्टॉपलॉस गलत तरीके से सेट किया गया है, जो समय से पहले या बहुत अधिक नुकसान का कारण बन सकता है
गलत सिग्नल को कम करने के लिए औसत रेखा पैरामीटर का अनुकूलन किया जा सकता है, त्रि-समान रेखा प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, या अन्य सूचकांकों के साथ संयोजन में निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही, उचित रूप से आराम से रोकें और बहुत बार रोकें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
औसत रेखा चक्र पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करें। विभिन्न लंबाई की अवधि के लिए पैरामीटर संयोजन का परीक्षण करें, सबसे अच्छा पैरामीटर ढूंढें।
वॉल्यूम जैसे संकेतक फ़िल्टर बढ़ाएं। वॉल्यूम बढ़ने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न करें, वॉल्यूम गिरने पर एक बेचने का संकेत उत्पन्न करें, जब कीमत में भारी उतार-चढ़ाव हो तो गलत संकेतों से बचा जा सकता है।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें। बेहतर पैरामीटर संयोजन के लिए मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा इनपुट करें।
स्टॉप पोजीशन में एक मोबाइल स्टॉप जोड़ें। स्टॉप लाइन को लाभ के साथ ऊपर ले जाने के लिए, और जल्द ही स्टॉप को रोकने के लिए।
संक्षेप
सूचकांक समानांतर रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। यह मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए समानांतर रेखा के लाभ का उपयोग करता है, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस सेट करता है। यह रणनीति समझने में आसान है, पैरामीटर सेट करने के लिए लचीला है, और विभिन्न किस्मों के लिए लागू होता है। पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने, फ़िल्टरिंग की शर्तों को बढ़ाने और चलती स्टॉपलॉस सेट करने के लिए रणनीति के बेहतर प्रभाव को प्राप्त करना जारी रखें।
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Strategy", overlay=true)
// Define Fibonacci 0.5 level
fib_level = input(0.5, title="Fibonacci Level")
// Calculate Fibonacci 0.5 level price
fib_price = ta.lowest(low, 100) + (ta.highest(high, 100) - ta.lowest(low, 100)) * fib_level
// Define entry and exit conditions
long_condition = ta.crossover(close, fib_price)
short_condition = ta.crossunder(close, fib_price)
// Set exit points (using previous high or low)
long_exit = ta.highest(high, 10)
short_exit = ta.lowest(low, 10)
// Plot Fibonacci 0.5 level
plot(fib_price, "Fib 0.5", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_circles)
// Initialize variables
var inLong = false
var inShort = false
// Set trading signals
if (long_condition)
if not inLong
strategy.entry("Buy", strategy.long)
inLong := true
strategy.exit("Exit", "Buy", limit=long_exit)
if (short_condition)
if not inShort
strategy.entry("Sell", strategy.short)
inShort := true
strategy.exit("Exit", "Sell", limit=short_exit)
if (ta.crossover(close, long_exit) or ta.crossunder(close, short_exit))
inLong := false
inShort := false