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तेजी से दोलन आरएसआई व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-01-08 11:50:38
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अवलोकन

यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जो आरएसआई संकेतक का उपयोग करके दोलन बाजारों की पहचान करती है और बाजार के दोलन के दौरान प्रवृत्ति उलट अवसरों को पकड़ती है। यह रणनीति यह तय करती है कि क्या कीमतें तेजी से आरएसआई संकेतक द्वारा दोलन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं और मोमबत्तियों के निकायों और तेजी से आरएसआई संकेतों के संयोजन में प्रवेश समय निर्धारित करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर काम करती हैः

  1. तेजी से आरएसआई का आकलन करके अस्थिर मूल्य कार्रवाई की पहचान करें कि क्या कीमतें ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं
  2. कैंडलस्टिक बॉडी ब्रेकआउट और तेजी से आरएसआई संकेतों के साथ विशिष्ट प्रवेश समय निर्धारित करें
  3. दोहरी फिल्टर तंत्रों के माध्यम से गैर-आसलिंग रुझानों में झूठे संकेतों से बचें

विशेष रूप से, रणनीति यह तय करने के लिए दोहरी अवधि के आरएसआई का उपयोग करती है कि क्या कीमतें 30-70 पूर्व निर्धारित दोलन सीमा में प्रवेश कर चुकी हैं। यह भी आवश्यक है कि मोमबत्ती शरीर व्यापार संकेत उत्पन्न करने से पहले एमए के 1/4 या 1/2 को तोड़ने के लिए। इस तरह के दोहरी सशर्त जांच से, झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक दोलन होने पर ही बाजार में प्रवेश किया जाए।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण फायदे हैं:

  1. फास्ट आरएसआई सूचक अस्थिरता क्षेत्र में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाली कीमतों की त्वरित पहचान करने के लिए संवेदनशील है
  2. दोहरे समय-सीमा विश्लेषण से बाजार शोर से हस्तक्षेप होने से बचा जाता है
  3. मोमबत्ती फिल्टर वास्तविक रुझान उलट पर प्रवेश सुनिश्चित करता है
  4. मध्यम व्यापारिक आवृत्ति अत्यधिक व्यापार को रोकती है

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिमों के बारे में भी पता होना चाहिएः

  1. अपर्याप्त मुनाफे के लिए अग्रणी होने वाले संभावित अनुपलब्ध रुझान उलटने के अवसर
  2. Whipsw सिग्नल नुकसान का कारण बन सकता है
  3. गलत पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, पैरामीटर संयोजनों को समायोजित करने, लाइव ट्रेडिंग सत्यापन और स्टॉप लॉस तंत्र की सिफारिश की जाती है।

अनुकूलन दिशाएँ

आगे अनुकूलन के लिए जगह हैः

  1. संभावना मॉडल बनाने के लिए अन्य संकेतक संकेतों को एकीकृत करें
  2. अनुकूलन पैरामीटर ट्यूनिंग मॉड्यूल जोड़ें
  3. तेजी से व्यापार निष्पादन के लिए एल्गो ट्रेडिंग मॉड्यूल बढ़ाएं

मल्टी-इंडिकेटर इंटीग्रेशन, एडाप्टिव पैरामीटर ट्यूनिंग और एल्गो ट्रेडिंग जैसी तकनीकों से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को अगले स्तर पर उठाया जा सकता है।

निष्कर्ष

फास्ट ऑसिलेटिंग आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति तेजी से आरएसआई और दोहरे फ़िल्टर तंत्र के माध्यम से मूल्य दोलन की पहचान करती है और प्रवेश समय निर्धारित करती है। यह गहन अनुसंधान और अनुप्रयोग के लायक एक प्रभावी रणनीति है। व्यवहार में, जोखिमों की निगरानी की जानी चाहिए और रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए बहु-आयामी अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )

//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    sps := 1

if exit
    strategy.close_all()
    sps := 0
अधिक

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