फास्ट ऑसिलेटर आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें आरएसआई का उपयोग किया जाता है, जो आघात की स्थिति की पहचान करता है और आघात के दौरान रुझान पलटने के अवसरों को पकड़ता है। रणनीति यह निर्धारित करती है कि क्या कीमतें आघात क्षेत्र में प्रवेश करती हैं या नहीं, और K-लाइन इकाई और तेजी से आरएसआई के पॉलीहाउस सिग्नल के साथ प्रवेश के समय का आकलन करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
- तेजी से आरएसआई के माध्यम से यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें एक निर्धारित ओवरबॉय ओवरसोल्ड रेंज में प्रवेश कर रही हैं, जो कि आघात की पहचान के आधार के रूप में है
- K-लाइन इकाई के ब्रेकआउट और तेजी से आरएसआई पॉलीहाउस सिग्नल के संयोजन से विशिष्ट प्रवेश समय निर्धारित किया गया
- डबल फ़िल्टरिंग तंत्र के माध्यम से झूठे संकेतों से बचने के लिए
विशेष रूप से, रणनीति द्वि-चक्र आरएसआई का उपयोग करती है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें निर्धारित 30-70 झटके की सीमा में प्रवेश करती हैं। साथ ही K-लाइन इकाई को औसत रेखा के 1⁄4 या 1⁄2 को तोड़ने के लिए एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, दोहरी शर्तों के निर्णय के माध्यम से, आप झूठे संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकते हैं जो कि केवल वास्तविक झटके के समय में प्रवेश सुनिश्चित करते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैं:
- तेजी से आरएसआई संकेतक संवेदनशील है, जल्दी से कीमतों में प्रवेश करने और उतार-चढ़ाव से बाहर निकलने के लिए
- डबल टाइमफ्रेम विश्लेषण, शोर से बचें
- वास्तविक रुझान में बदलाव सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत फ़िल्टरिंग
- मध्यम परिचालन आवृत्ति, अत्यधिक लेनदेन से बचें
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिएः
- इस तरह की घटनाओं के कारण, व्यापार में गिरावट की संभावना है, जिससे लाभ कम होगा।
- भूकंपीय झटके से नुकसान हो सकता है
- गलत पैरामीटर सेटिंग नीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि पैरामीटर के संयोजन को उचित रूप से समायोजित किया जाए, रीयल-टाइम सत्यापन किया जाए, और स्टॉप-लॉस तंत्र स्थापित किया जाए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
- Likelihood मॉडल बनाने के लिए अन्य संकेतकों को एकीकृत करना
- अनुकूलन पैरामीटर मॉड्यूल जोड़ें
- अधिक तेज़ लेनदेन के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग मॉड्यूल जोड़ना
बहु-सूचक एकीकरण, अनुकूली पैरामीटर विनियमन और एल्गोरिथम ट्रेडिंग जैसे तरीकों के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और रिटर्न को और बढ़ाने की उम्मीद है।
संक्षेप
यह तेजी से उतार-चढ़ाव आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति, तेजी से आरएसआई संकेतक के माध्यम से मूल्य उतार-चढ़ाव और दोहरे फ़िल्टरिंग तंत्र को पकड़ने के लिए प्रवेश के समय का आकलन करने के लिए, एक प्रभावी रणनीति है जो गहन अध्ययन और उपयोग के लायक है। रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए अभ्यास में जोखिम पर ध्यान देने और बहु-आयामी में अनुकूलन समायोजन करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )
//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
sps := 1
if exit
strategy.close_all()
sps := 0