मल्टीपल क्रॉसओवर टर्टल और भारित मूविंग एवरेज और एमएसीडी और टीएसआई संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक रणनीति है जो कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल के लिए निर्णय करती है। यह चार प्रमुख तकनीकी संकेतकों को एक बहु-पुष्टि ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए समुद्री डाकू ट्रेडिंग नियमों, भारित चलती औसत, MACD और TSI के दोहरे रेखात्मक क्रॉसिंग प्रणाली को एकीकृत करती है। यह संयोजन झूठे संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकता है और स्थिरता बढ़ा सकता है।
सिद्धांत
इस रणनीति का मूल सिद्धांत कई तकनीकी संकेतकों का एक क्रॉस-कॉम्बिनेशन है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैंः
डबल-मध्यम रेखा क्रॉसिंग का उपयोग करके एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करें। 7 वें और 14 वें दिन के डबल-मध्यम चलती औसत की गणना करें। लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करते समय लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करें और नीचे जाने पर गिरावट लें।
एक दिन के भारित चलती औसत की गणना, एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक रुझान आकलन सूचक के रूप में
MACD सूचकांक की गणना करें और सिग्नल लाइन के साथ अपने गोल्डन फोर्क डेड फोर्क को आंकें। MACD सिग्नल लाइन से बड़ा होने पर bullish है, और जब यह छोटा हो तो bearish है।
टीएसआई सूचकांक की गणना करें और यह निर्धारित करें कि यह ओवरबॉय लाइन से ऊपर है या ओवरबॉय लाइन से नीचे है। टीएसआई ओवरबॉय लाइन से ऊपर होने पर गिरावट और ओवरबॉय लाइन से नीचे होने पर बढ़त।
प्रवेश के लिए, आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः
- 7 लाइन पर 14 लाइन
- 1 दिन के भारित चलती औसत के नीचे, केवल अधिक करें; ऊपर, केवल खाली करें
- MACD संकेत लाइन के माध्यम से
- टीएसआई उच्च से अधिक बेचने की रेखा (अधिक करना) या कम से अधिक खरीदने की रेखा (कम करना)
इस तरह से एक तकनीकी सूचक द्वारा उत्पन्न झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है, जिससे स्थिरता में सुधार होता है।
लाभ
इस तरह के एक बहु-सूचक क्रॉस-कॉम्बिनेशन रणनीति के कुछ फायदे हैंः
मल्टीप्ल कन्फर्मेशन, झूठे संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर करना, गलत लेनदेन से बचना।
तकनीकी सूचकांक अल्पकालिक और दीर्घकालिक को कवर करते हैं और विभिन्न स्तरों के व्यापारिक अवसरों को पकड़ते हैं।
तटीय व्यापार कानून का परीक्षण किया गया है, जिससे स्थिर लाभ प्राप्त करना आसान है।
MACD संकेतक अल्पकालिक बाजार परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं और रणनीति की वास्तविकता को बढ़ा सकते हैं।
टीएसआई सूचकांक अधिक चिकना है और ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति को प्रभावी ढंग से पहचानता है।
चलती औसत एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक रुझान सूचक है जो प्रतिकूल ट्रेडिंग को रोकता है।
कुल मिलाकर, इस रणनीति में कई सूचकांकों का एक समूह है, जो स्थिर और लचीला है, लाभ के लिए एक बड़ा स्थान है, और यह एक उत्कृष्ट मात्रात्मक रणनीति है।
जोखिम
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित हैंः
कई सूचकांकों के कारण रणनीतिक जटिलता बढ़ जाती है और पैरामीटर सेट करना और अनुकूलन करना अधिक कठिन हो जाता है।
इस तरह के सूचकांकों के बीच मतभेद हो सकते हैं, जो रणनीति की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
तकनीकी संकेतक के गलत संकेतों की संभावना को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
इस तरह की घटनाओं के कारण, बाजार में तेजी से बदलाव के अवसरों को याद किया जा रहा है, और तेजी से बदलाव के कारण होने वाले लाभ के अवसरों को नहीं देखा जा रहा है।
इसके विपरीत, निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलन किया जा सकता हैः
सूचक मापदंडों के इष्टतम संयोजन की तलाश करें और सूचक के बीच सामंजस्य बढ़ाएं।
एक बार के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए नुकसान रोकने की व्यवस्था को बढ़ाएं।
विभिन्न प्रकार के और विभिन्न चक्रों के संकेतकों के संयोजन से स्थिरता में और वृद्धि होगी।
उचित रूप से कुछ धनराशि को पीछे हटने की तकनीक का उपयोग करके सट्टा लगाने के लिए आरक्षित करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
पैरामीटर अनुकूलन. इस तरह के चक्र की लंबाई, लाइनों की संख्या, overbought और oversold के बीच के रूप में संकेतक के पैरामीटर का अनुकूलन कर सकते हैं, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए.
बढ़ी हुई हानि की रोकथाम की व्यवस्था करना। उचित रूप से चलती हानि या CLASSES जैसी हानि रोकथाम विधि स्थापित करना, हानि को नियंत्रित करना।
अधिक संकेतक जोड़ें. आप केडी, ओबीवी, अस्थिरता, आदि जैसे अन्य संकेतक जोड़ सकते हैं, जिससे अधिक आयामों का क्रॉस-सत्यापन हो सके।
सिग्नल निर्णय और पैरामीटर अनुकूलन के लिए इनपुट के रूप में कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करना, जैसे कि तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करना।
उचित रूप से सुरक्षित धनराशि का उपयोग करना। एक निश्चित रिवर्स पोजीशन रखना, रिवर्स लाभ का उपयोग करना।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से समुद्री डाकू व्यापार नियम, चलती औसत, MACD और टीएसआई चार तकनीकी संकेतकों के संयोजन का उपयोग, एक उच्च स्थिरता, लचीला और अच्छी तरह से प्रभावी है, जो वास्तविक दुनिया में एक मात्रात्मक रणनीति का निर्माण. यह दोनों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने, बहु सूचक क्रॉस सत्यापन प्रभावी रूप से झूठी संकेतों की संभावना को कम कर देता है. आगे के पैरामीटर अनुकूलन, रोकथाम तंत्र की वृद्धि और मॉडल के अनुकूलन के माध्यम से बेहतर रणनीतिक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है. इस रणनीति के लायक वास्तविक दुनिया में परीक्षण और आवेदन.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Quad-HullMA-cross & VWMA & MacD & TSI combination <<<<< by SeaSide420 >>>>>>
strategy("MultiCross", overlay=true)
keh=input(title="Double HullMA 1",defval=7, minval=1)
teh=input(title="Double HullMA 2",defval=14, minval=1)
meh=input(title="VWMA",defval=1, minval=1)
meh1=vwma(close,round(meh))
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
n2ma3=2*wma(close,round(teh/2))
nma2=wma(close,teh)
diff2=n2ma3-nma2,sqn2=round(sqrt(teh))
n2ma4=2*wma(close[2],round(teh/2))
nma3=wma(close[2],teh)
diff3=n2ma4-nma3,sqn3=round(sqrt(teh))
n3=wma(diff2,sqn2)
n4=wma(diff3,sqn3)
fastLength = input(title="MacD fastLength", defval=7)
slowlength = input(title="MacD slowlength", defval=14)
MACDLength = input(title="MacD Length", defval=3)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
a1=plot(n1,color=c),a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
a3=plot(n3,color=c),a4=plot(n4,color=c)
plot(cross(n3, n4) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
//a5=plot(meh1,color=c)
long = input(title="TSI Long Length", defval=5)
short = input(title="TSI Short Length", defval=3)
signal = input(title="TSI Signal Length", defval=2)
linebuy = input(title="TSI Upper Line", defval=4)
linesell = input(title="TSI Lower Line", defval=-4)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
closelong = n1<n2 and n3<n4 and n1>meh1
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n3>n4 and n1<meh1
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and MACD>aMACD and n1<meh1 and n3>n4 and ema(tsi_value, signal)>linesell
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1 and n1<n2 and MACD<aMACD and n1>meh1 and n3<n4 and ema(tsi_value, signal)<linebuy
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)