ईएमए और एमएसीडी संकेतकों पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ईएमए औसत प्रणाली और एमएसीडी संकेतक का उपयोग करती है ताकि रुझान की दिशा की पहचान की जा सके। ईएमए औसत में गोल्डन क्रॉसिंग होने पर यह निर्णय लिया जाता है कि यह एक उछाल प्रवृत्ति के लिए एक बहुआयामी है; और ईएमए औसत में एक मृत क्रॉसिंग होने पर यह निर्णय लिया जाता है कि यह एक गिरावट प्रवृत्ति के लिए एक खाली है। बहुत अधिक अस्थिरता वाले संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति में एक अतिरिक्त पुष्टिकरण के रूप में एमएसीडी संकेतक को दो समय अवधि पर क्रॉसिंग जोड़ना।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से ईएमए औसत रेखा और एमएसीडी संकेतक पर आधारित है, जो मध्य-लंबी रेखा की कीमतों की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए है। इसमें 9 और 21 ईएमए का उपयोग करके औसत रेखा प्रणाली का निर्माण किया गया है, 9 ईएमए मूल्य परिवर्तन के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है जबकि 21 ईएमए अपेक्षाकृत स्थिर है, जब तेज लाइन पर धीमी रेखा को पार करते समय गोल्डन क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होता है, तो कीमत को एक ऊंची प्रवृत्ति में माना जाता है; इसके विपरीत, तेज लाइन के नीचे धीमी रेखा को पार करते समय एक मृत क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होता है, तो कीमत को गिरावट की प्रवृत्ति में माना जाता है। ईएमए क्रॉस सिग्नल एक निश्चित अवधि के भीतर मूल्य में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होता है, झूठे संकेतों को पार करने के लिए, रणनीति में एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर-आधारित एमएसीडी संकेतक को 1 घंटे और 4 घंटे की अवधि पर दो बार क्रॉसिंग के आधार पर जोड़ा जाता है।
इस रणनीति के अनुसार, ईएमए के ऊपर और नीचे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए गोल्ड क्रॉसिंग के दौरान, यदि क्लोजर ईएमए 21 से ऊपर है, तो एक अधिक ऑर्डर खोलें; और डेड क्रॉसिंग के दौरान, यदि क्लोजर ईएमए 21 से नीचे है, तो एक खाली ऑर्डर खोलें। समर्थन और दबाव की विशेषताएं, स्टॉप लॉस और स्टॉप प्राइस सेट करें, ताकि मुनाफे को लॉक किया जा सके और जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
रणनीतिक लाभ
औसत रेखा के आधार पर मध्यम और दीर्घकालिक रुझान की दिशा, और MACD सूचकांक के साथ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के साथ, मूल्य उलट बिंदुओं की प्रभावी पहचान की जा सकती है।
ईएमए के साथ-साथ मैकड के साथ एक बहु-सत्यापित ट्रेडिंग सिग्नल का संयोजन। यह रणनीति ट्रेड करने की अनुमति देती है जब रुझान अधिक स्पष्ट होता है।
ईएमए औसत के पास स्थितियों को खोलने के लिए, स्टॉपलॉस स्टॉपलॉस सेट करने के लिए औसत के समर्थन दबाव सुविधाओं का उपयोग करके बेहतर रिस्क-टू-रिटर्न अनुपात प्राप्त करें।
संकेतक के पैरामीटर की तुलनात्मक रूप से लंबी लाइन की स्थापना, अल्पकालिक बाजार में उतार-चढ़ाव से बाधित संकेतों से बचने के लिए, मध्यम और लंबी लाइन की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
औसत रेखा प्रणाली और MACD संकेतक में से कोई भी कीमतों के पलटाव के बिंदु की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, कुछ देरी है। यदि कोई आकस्मिक घटना होती है, तो तेजी से समायोजन से देरी हो सकती है।
ईएमए औसत रेखा पार करना जरूरी नहीं कि वास्तविक रुझान मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर इस बार बाजार में बड़ी उतार-चढ़ाव है तो संकेत अविश्वसनीय हो सकता है।
MACD संकेतक पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करना भी गलत सिग्नल या सिग्नल को छोड़ सकता है, जिससे व्यापार के अवसर या गलत प्रविष्टि की कमी हो सकती है।
प्रवृत्ति को ट्रैक करने की रणनीति के रूप में, अचानक घटनाओं से प्रभावित होने वाले बाजारों को अस्वीकार कर दिया जाता है, एक बार बंद होने पर नुकसान अधिक हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
EMA औसत रेखा के दीर्घकालिक मानों को समायोजित करने के लिए परीक्षण करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें। उदाहरण के लिए, 20 और 60 दिन ईएमए को समायोजित करें।
सबसे स्थिर और विश्वसनीय सिग्नल लाइन संयोजन प्राप्त करने के लिए MACD सूचक के मापदंडों का परीक्षण करें। उदाहरण के लिए, MACD की लंबी और छोटी औसत लाइन अवधि को समायोजित करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप की शर्तों का परीक्षण और अनुकूलन करें, सबसे उपयुक्त स्टॉप लॉस की सीमा निर्धारित करें। रिटर्न जोखिम अनुपात के आधार पर समग्र निर्णय लिया जा सकता है।
ईएमए औसत रेखा के क्रॉसिंग की पुष्टि करने वाले संकेत के रूप में अन्य संकेत संकेतों को जोड़ना। जैसे कि केडीजे संकेत या ब्रिन बैंड संकेत।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें ताकि स्टॉप लॉस लाइन स्टॉप लॉस लाइन को ट्रैक कर सके, जिससे जोखिम नियंत्रण में सुधार हो सके।
संक्षेप
यह रणनीति ईएमए एकसमान लेनदेन प्रणाली और एमएसीडी संकेतक के लाभों को एकीकृत करती है और कीमतों में मध्य-लंबी प्रवृत्ति के मोड़ को पकड़ने की कोशिश करती है। डबल सिग्नल की पुष्टि के बाद सबसे अच्छा प्रवेश समय चुनें और लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉपलॉस सेट करें। पैरामीटर के अनुकूलन और अन्य संकेतकों को जोड़ने के माध्यम से संकेत की सटीकता को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के रूप में ध्यान दें, बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव अपने स्टॉपलॉस जोखिम को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति आसान-से-उपयोग तकनीकी संकेतकों पर आधारित है और एक बहु-प्रमाणित तंत्र का गठन करती है, जो लंबी मध्य-लंबी कीमतों की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है, जो बेहतर स्टॉपलॉस प्राप्त कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21
// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)
// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")
// Strategy entry and exit
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)