ईएमए क्रॉसओवर और एमएसीडी सिग्नल ट्रेंड फॉलो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 14:31:56
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अवलोकन

यह रणनीति ईएमए क्रॉसओवर प्रणाली और एमएसीडी संकेतक का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए करती है। यह लंबी जाती है जब ईएमए लाइनों पर एक गोल्डन क्रॉस होता है जो यह तय करता है कि एक अपट्रेंड स्थापित है, और यह छोटी जाती है जब ईएमए लाइनों पर एक डेथ क्रॉस होता है जो यह तय करता है कि एक डाउनट्रेंड शुरू हो गया है। उच्च अस्थिरता वाले संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, मौजूदा और 4-घंटे के दोनों समय सीमाओं पर एमएसीडी क्रॉसओवर की एक अतिरिक्त शर्त शामिल है जो खरीदने या बेचने के संकेतों की पुष्टि करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से ईएमए क्रॉसओवर और एमएसीडी संकेतक पर निर्भर करती है ताकि मध्यम से दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को कैप्चर किया जा सके। ईएमए प्रणाली में 9-अवधि और 21-अवधि ईएमए शामिल हैं। 9 ईएमए मूल्य परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है जबकि 21 ईएमए अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है। जब तेजी से ईएमए रेखा धीमी ईएमए रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक गोल्डन क्रॉस सिग्नल उत्पन्न करती है जो एक अपट्रेंड का संकेत देती है। जब तेजी से ईएमए रेखा धीमी ईएमए रेखा के नीचे से गुजरती है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देने वाला एक मौत क्रॉस सिग्नल उत्पन्न करती है। ईएमए क्रॉसओवर सिग्नल कुछ अवधि के भीतर मूल्य उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो सकते हैं। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह रणनीति डिफ़ॉल्ट मापदंडों के आधार पर 1-घंटे और 4-घंटे के समय सीमाओं पर एमएसीडी क्रॉसओवर का उपयोग अतिरिक्त पुष्टि के रूप में करती है।

तो जब प्रवृत्ति उलट पहचान की जाती है, तो प्रवेश और निकास बिंदुओं का निर्धारण कैसे किया जाता है? यह रणनीति एक अपट्रेंड का न्याय करती है जब कीमत ईएमए 21 से ऊपर होती है और एक डाउनट्रेंड जब कीमत ईएमए 21 से नीचे होती है। इसलिए, जब एक गोल्डन क्रॉस होता है, तो एक लंबी स्थिति खोली जाएगी यदि बंद कीमत ईएमए 21 से अधिक होती है। जब एक डेथ क्रॉस होता है, तो एक छोटी स्थिति खोली जाएगी यदि बंद कीमत ईएमए 21 से कम होती है। यहां तर्क चलती औसत कीमतों की समर्थन और प्रतिरोध विशेषता है। स्थिति में प्रवेश करने के बाद, लाभ में लॉक करने और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ की कीमतें सेट की जाती हैं।

लाभ

एमए लाइनों के आधार पर मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशा की पहचान करना और एमएसीडी के साथ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना प्रवृत्ति उलट बिंदुओं का पता लगाने में प्रभावी बनाता है।
ईएमए चैनल और एमएसीडी क्रॉसओवर का संयोजन ट्रेडिंग सिग्नल के लिए सत्यापन की कई परतें बनाता है, जिससे स्पष्ट प्रवृत्ति स्थापित होने पर रणनीति को व्यापार करने की अनुमति मिलती है।
ईएमए रेखाओं के आसपास पदों में प्रवेश करके और स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने के लिए उनके समर्थन/प्रतिरोध स्तरों का उपयोग करके, अच्छे जोखिम-लाभ अनुपात प्राप्त किए जा सकते हैं।
अपेक्षाकृत लंबे समय के मापदंड अल्पकालिक बाजार उतार-चढ़ाव से हस्तक्षेप को रोकते हैं और मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं।

जोखिम

चलती औसत और एमएसीडी दोनों ही प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, कुछ विलंब प्रभाव के साथ। अचानक मूल्य परिवर्तन स्टॉप लॉस हिट के साथ देर से प्रवेश को ट्रिगर कर सकते हैं।
ईएमए क्रॉसओवर अनिवार्य रूप से वास्तविक रुझान उलट का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यदि वर्तमान बाजार चक्र की अस्थिरता अधिक है तो संकेत अविश्वसनीय हो सकते हैं।
अनुचित एमएसीडी पैरामीटर सेटिंग्स से चूक या झूठे संकेत हो सकते हैं, व्यापार के अवसरों को खो सकते हैं या गलत दिशा में प्रवेश कर सकते हैं।
एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के रूप में, यह सीमा बाजारों में कमजोर whipsaws है। एक स्टॉप लॉस हिट के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में बड़ा नुकसान हो सकता है।

सुधार

इष्टतम संयोजन खोजने के लिए ईएमए अवधि के मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें, उदाहरण के लिए 20 और 60 दिनों के ईएमए।
सबसे विश्वसनीय सिग्नल लाइन संयोजन के लिए एमएसीडी मापदंडों का परीक्षण करें, उदाहरण के लिए एमएसीडी की तेज/धीमी ईएमए अवधि।
स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने के नियमों का परीक्षण और अनुकूलन सबसे उपयुक्त स्टॉप लॉस प्रतिशत खोजने के लिए, जोखिम-लाभ अनुपातों के आधार पर।
ईएमए क्रॉसओवर की पुष्टि के लिए अन्य संकेतक संकेत शामिल करें, जैसे कि केडीजे संकेतक या बोलिंगर बैंड।
लाभ लेने की कीमत के साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए अनुकूलन स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें, जोखिम नियंत्रण में सुधार करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति मध्य- से दीर्घकालिक प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को पकड़ने के प्रयास में ईएमए ट्रेडिंग सिस्टम और एमएसीडी संकेतक की ताकतों को जोड़ती है। यह दोहरे संकेतों की पुष्टि करने पर पदों में प्रवेश करता है और मुनाफे में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस / लाभ लेने के स्तरों को सेट करता है। पैरामीटर अनुकूलन और अतिरिक्त संकेतकों को शामिल करने के माध्यम से संकेत सटीकता में और सुधार प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दें कि एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के रूप में, यह अल्पकालिक में व्हिपसा के लिए कमजोर है। कुल मिलाकर, बहु-परत संकेत सत्यापन बनाते हुए सरल और सहज तकनीकी संकेतकों पर निर्माण करते हुए, यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त है और सभ्य जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)

// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21

// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100

stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)

// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")

// Strategy entry and exit
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

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