एथेरियम ट्रेडिंग के लिए सुपरट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 14:35:37
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अवलोकन

यह रणनीति सुपरट्रेंड संकेतक पर आधारित है और एटीआर का उपयोग एथेरियम में मजबूत रुझानों से लाभ कमाने के लिए गतिशील रूप से स्टॉप लॉस लाइनें सेट करने के लिए करती है। यह कॉइनबेस एक्सचेंज पर ईटीएच / यूएसडी ट्रेडिंग जोड़ी पर चल सकती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए एक क्लासिक प्रवृत्ति-अनुसरण सूचक - सुपरट्रेंड सूचक का उपयोग करती है। सुपरट्रेंड सूचक में दो रेखाएं होती हैंः

अपट्रेंड स्टॉप लॉस लाइन अपट्रेंड में लंबी पोजीशन रखने के लिए
डाउनट्रेंड स्टॉप लॉस लाइन डाउनट्रेंड में शॉर्ट पोजीशन रखने के लिए।

जब कीमत ऊपर की ओर से नीचे की ओर मुड़ती है, तो शॉर्ट पोजीशन खोलें। जब कीमत नीचे की ओर से ऊपर की ओर मुड़ती है, तो लंबी पोजीशन खोलें।

इसके अतिरिक्त, रणनीति स्टॉप लॉस लाइन को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है। विशेष रूप से, अपट्रेंड स्टॉप लॉस लाइन स्थिति एक गुणांक से गुणा किए गए उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्नतम माइनस एटीआर का औसत है; डाउनट्रेंड स्टॉप लॉस लाइन स्थिति एक गुणांक से गुणा किए गए उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम प्लस एटीआर का औसत है। यह बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस को समायोजित करने की अनुमति देता है।

प्रवेश संकेतों को ट्रिगर करने के बाद, यदि मूल्य स्टॉप लॉस लाइन से ऊपर टूट जाता है, तो हानि के साथ रोकें।

लाभ

यह एक अपेक्षाकृत परिपक्व प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित लाभों के साथ रणनीति का पालन करती हैः

ट्रेंड दिशा को विश्वसनीय रूप से निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड सूचक का प्रयोग करें;
जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए अनुकूलनशील एटीआर स्टॉप लॉस लागू करें;
सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और संशोधित करने में आसान;
उच्च अस्थिरता वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में लाभदायक।

जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

सुपरट्रेंड संकेतक के गलत आकलन की संभावना मौजूद है, अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकती है;
एटीआर स्टॉप लॉस बहुत आक्रामक हो सकता है, जो कीमतों के उलटने से बंद हो जाता है;
क्रिप्टो बाजारों में उच्च अस्थिरता से स्टॉप लॉस की संभावना बढ़ जाती है।
कुछ एक्सचेंजों पर अधिक लेनदेन शुल्क अंतिम लाभप्रदता को प्रभावित करता है।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, एटीआर गुणांक को समायोजित किया जा सकता है, या अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं। स्टॉप लॉस बफर पर भी विचार किया जा सकता है।

सुधार की दिशाएँ

इसमें और सुधार की संभावना हैः

सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए अधिक संकेतक पेश करें।
एटीआर लंबाई और गुणांक के लिए सर्वोत्तम मानों का शोध;
जोखिम-लाभ अनुपात के आधार पर गतिशील स्थिति आकार लागू करना;
अधिक क्रिप्टो ट्रेडिंग जोड़े में रणनीति की प्रभावशीलता का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह एक परिपक्व और विश्वसनीय प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करता है और लाभ कमाने के दौरान जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एटीआर के साथ स्टॉप लॉस को अनुकूलित करता है। यह रणनीति उच्च अस्थिरता वाले क्रिप्टोकरेंसी जैसे एथेरियम के लिए अच्छी तरह से काम करती है। आगे के अनुकूलन स्थिर प्रदर्शन के लिए अधिक बाजारों में इसके आवेदन का विस्तार कर सकते हैं।

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basePeriod: 1h
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//@version=4 
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     overlay=true, 
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     process_orders_on_close=true, 
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     ) 
  
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wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=false) 
  
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startTime = timestamp(yearStart, monthStart, dayStart, 0, 0) 
startFrom = useDate ? time(timeframe.period) >= startTime : true 
  
atr = mult * ta.atr(length) 
  
longStop = hl2 - atr 
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop) 
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop 
  
shortStop = hl2 + atr 
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop) 
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop 
  
dir = 1 
dir := nz(dir[1], dir) 
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir 
  
longColor = color.green 
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plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor) 
plotshape(dir == 1 and dir[1] == -1 ? longStop : na, title="Long Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0) 
  
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor) 
plotshape(dir == -1 and dir[1] == 1 ? shortStop : na, title="Short Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0) 
  
longCondition = dir[1] == -1 and dir == 1 
if longCondition and startFrom 
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStop) 
else 
    strategy.cancel("Long") 
  
shortCondition = dir[1] == 1 and dir == -1 
if shortCondition and startFrom 
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStop) 
else 
    strategy.cancel("Short")

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