सुपरट्रेंड पर आधारित एथेरियम ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति सुपरट्रेंड सूचक पर आधारित है, जो एटीआर के साथ मिलकर स्टॉप-लॉस लाइन को गतिशील रूप से सेट करती है, जिससे एथेरियम की मजबूत प्रवृत्ति में लाभ होता है। यह कॉइनबेस एक्सचेंज पर ईटीएच/यूएसडी ट्रेडिंग जोड़ी पर काम कर सकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति एक क्लासिक ट्रेंड ट्रैकिंग इंडिकेटर और सुपरट्रेंड इंडिकेटर का उपयोग करती है। सुपरट्रेंड इंडिकेटर दो वक्रों से बना है, क्रमशः
- इस प्रकार, यह एक उच्च-प्रवृत्ति स्टॉप-लॉस लाइन है, जो मंदी के दौरान अधिक विकल्प रखता है।
- गिरावट में स्टॉप लॉस लाइन, गिरावट के दौरान टिकट रखना
जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही हो और नीचे की ओर बढ़ रही हो, तो एक खाली स्थिति खोलें; जब कीमत नीचे की ओर बढ़ रही हो और ऊपर की ओर बढ़ रही हो, तो एक बहुमुखी स्थिति खोलें।
इसके अलावा, रणनीति गतिशील रूप से स्टॉपलाइन की स्थिति को समायोजित करने के लिए एटीआर सूचकांक का उपयोग करती है। विशेष रूप से, ऊपरी स्टॉपलाइन की स्थिति एटीआर को उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के औसत से घटाकर एक गुणांक है; नीचे की स्टॉपलाइन की स्थिति एटीआर को उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के औसत से बढ़ाकर एक गुणांक है। इस प्रकार, स्टॉपलाइन को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।
प्रवेश संकेत के बाद, यदि कीमत फिर से स्टॉपलॉस लाइन को तोड़ती है, तो स्टॉपलॉस से बाहर निकलें।
रणनीतिक लाभ
यह एक परिपक्व प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जिसके निम्नलिखित फायदे हैंः
- सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का उपयोग ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो अधिक विश्वसनीय है।
- एटीआर को लागू करने से स्टॉप लाइन को अनुकूलित करने और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिलती है;
- इस प्रकार, यह स्पष्ट और सरल है, और इसे समझने और संशोधित करने में आसान है।
- डिजिटल मुद्राओं के बाजार में उच्च अस्थिरता से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- सुपरट्रेंड सूचकांक में गलतफहमी की संभावना है, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है;
- एटीआर स्टॉप लॉस बहुत अधिक हो सकता है और कीमतों के उलट होने से रोक दिया जा सकता है;
- डिजिटल मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण, स्टॉपलॉस को तोड़ने की अधिक संभावना है;
- एक्सचेंजों पर अधिक शुल्क लगने से अंतिम लाभ प्रभावित होता है।
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, एटीआर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अन्य संकेतकों के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस पोजीशन को कुछ बफर रखने के लिए भी विचार किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
- सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए अधिक सूचक संयोजनों को शामिल किया जा सकता है;
- एटीआर गुणांक और लंबाई मापदंडों के लिए इष्टतम;
- स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्टॉप लॉस अनुपात सेट करें;
- इस रणनीति को और अधिक डिजिटल मुद्राओं के साथ परीक्षण किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से एक सिद्ध और विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. यह प्रवृत्ति दिशा का आकलन करने के लिए सुपर ट्रेंडिंग सूचक का उपयोग करता है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए लाभ के लिए एटीआर का उपयोग करके स्टॉपलॉस को समायोजित करता है. यह रणनीति उच्च अस्थिरता वाली डिजिटल मुद्राओं के व्यापार के लिए उपयुक्त है, और एथेरियम जैसे प्रमुख मुद्राओं पर बेहतर काम करती है। आगे के अनुकूलन के साथ, रणनीति को अधिक व्यापक बाजारों में लागू किया जा सकता है, अधिक स्थिर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए।
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basePeriod: 1h
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//@version=4
strategy("SuperTrend Strategy",
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commission_value=0.1
)
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wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=false)
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startTime = timestamp(yearStart, monthStart, dayStart, 0, 0)
startFrom = useDate ? time(timeframe.period) >= startTime : true
atr = mult * ta.atr(length)
longStop = hl2 - atr
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longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir
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plotshape(dir == 1 and dir[1] == -1 ? longStop : na, title="Long Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0)
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
plotshape(dir == -1 and dir[1] == 1 ? shortStop : na, title="Short Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0)
longCondition = dir[1] == -1 and dir == 1
if longCondition and startFrom
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStop)
else
strategy.cancel("Long")
shortCondition = dir[1] == 1 and dir == -1
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strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStop)
else
strategy.cancel("Short")