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अनुकूलनशील अस्थिरता ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 14:38:31
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अवलोकन

अनुकूलित अस्थिरता ब्रेकआउट रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह ब्रेकआउट संकेतों की पहचान करती है जब कीमतें एक निश्चित स्तर से अधिक बढ़ जाती हैं, लंबी स्थिति स्थापित करती हैं, और अगले दिन के उद्घाटन पर लाभ के लिए अपट्रेंड को ट्रैक करती रहती हैं।

यह रणनीति लारी आर विलियम्स, एक प्रसिद्ध वायदा और शेयर व्यापारी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यह मूल्य ब्रेकआउट बिंदुओं को पकड़ने की कोशिश करता है, जो अक्सर बाजार में मोड़ का संकेत देते हैं। इन संकेतों की समय पर पहचान करके और पदों की स्थापना करके, नई प्रवृत्ति दिशाओं का पालन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य माप कुछ स्तर है, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाती हैः

Certain level = Close + k * (High - Low)

जहां k एक अनुभवजन्य गुणांक है, जिसका मूल्य 0.6 है। यह सूत्र उच्चतम और निम्नतम कीमतों की अस्थिरता को शामिल करता है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुकूल ब्रेकआउट बिंदु अधिक लचीले होते हैं।

जब दिन की उच्चतम कीमत गणना की गई कुछ स्तर को तोड़ती है, तो यह एक मूल्य ब्रेकआउट का संकेत देता है। रणनीति तब एक लंबी स्थिति स्थापित करेगी। स्थिति पूरी तरह से अगले दिन के लाभ के लिए खुले बंद हो जाएगी।

स्टॉप लॉस को पिछले दिन की सबसे कम कीमत और प्रवेश मूल्य के आधे पर सेट किया जाता है, जिससे नुकसान का विस्तार नहीं होता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. अस्थिरता का पता लगाना, प्रवृत्ति का पालन करना: रणनीति में उच्चतम और निम्नतम कीमतों को शामिल किया गया है ताकि लचीले ब्रेकआउट बिंदुओं की गणना की जा सके जो मूल्य उतार-चढ़ाव की लय को पकड़ते हैं।

  2. समय पर प्रवेश, रुझान ट्रैकिंगः ब्रेकआउट संकेतों की दैनिक गणना मूल्य वृद्धि के चरणों का पालन करने के लिए नए रुझानों की समय पर पहचान करने की अनुमति देती है।

  3. उचित जोखिम नियंत्रण: उचित स्टॉप लॉस सेटिंग से एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. असफल ब्रेकआउट जोखिमः मूल्य ब्रेकआउट जरूरी नहीं कि अपट्रेंड को बनाए रखें और यह अल्पकालिक झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है।

  2. अत्यधिक बाजार जोखिमः अत्यधिक बाजार घटनाओं जैसे बाजार दुर्घटनाओं में, कीमतें ऊपर/नीचे की ओर बढ़ सकती हैं जिससे स्टॉप लॉस ट्रिगर और भारी नुकसान हो सकते हैं।

  3. अत्यधिक व्यापारिक जोखिमः दैनिक स्थिति के उद्घाटन और समापन से व्यापारिक आवृत्ति और कमीशन की फीस बढ़ जाती है।

अनुकूलन

रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. गुणक जोड़नाः ब्रेकआउट सूत्र में गुणक जोड़ना, बाजार में अस्थिरता बढ़ने पर इसे ठीक से कम करना और बाजार में स्थिरता आने पर इसे बढ़ाना, रणनीति को अधिक लोचदार बनाना।

  2. रखरखाव अवधि का विस्तारः अल्पकालिक झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए रखरखाव अवधि को 2 या 3 दिनों तक बढ़ाया जाता है।

  3. स्टॉप लॉस को अनुकूलित करना: स्टॉप लॉस को बोलिंगर लोअर बैंड या पिछले दिन के बंद जैसे गहरे समर्थन स्तरों पर सेट करना।

निष्कर्ष

अनुकूलन अस्थिरता ब्रेकआउट रणनीति गतिशील रूप से मूल्य अस्थिरता और लय को ट्रैक करके रुझानों को ट्रैक करती है। पारंपरिक ब्रेकआउट रणनीतियों की तुलना में, यह अधिक लचीला और मूल्य आंदोलनों को पकड़ने में सक्षम है। लेकिन जोखिमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि चरम बाजारों में स्टॉप मारा जा सकता है। होल्डिंग अवधि और स्टॉप लॉस पर आगे के अनुकूलन से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)

k = input.float(0.6)


[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])

lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)

longcond = _lp < high
exit = hour==0 or  math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2



plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)


strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)

strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)


var bg = 0
bg := if hour == 0
    bg + 1
else
    bg[1]

bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)
अधिक

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