अनुकूली अस्थिरता ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
अनुकूली गतिशीलता तोड़फोड़ की रणनीति एक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है। यह एक निश्चित स्तर की सीमा से अधिक मजबूत उछाल की पहचान करके एक उछाल संकेत देता है। यह बहुस्तरीय स्थिति स्थापित करता है, लगातार उछाल की प्रवृत्ति को ट्रैक करता है, और अगले दिन के उद्घाटन पर मुनाफा कमाता है।
यह रणनीति लारी आर. विलियम्स द्वारा बनाई गई थी, जो एक प्रसिद्ध वायदा और शेयर व्यापारी थे। यह रणनीति कीमतों के टूटने के बिंदुओं को पकड़ने की कोशिश करती है, जो अक्सर बाजार में बदलाव का संकेत देते हैं। इन संकेतों को समय पर पहचानने और नए बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के लिए स्टॉक बनाने से लाभ होता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेतक एक निश्चित स्तर का क्षैतिज क्षैतिज है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा गणना की जाती हैः
一定水平 = 收盘价 + k * (最高价 - 最低价)
जिसमें k अनुभव गुणांक है, जिसका मान 0.6 है। इस सूत्र में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के परिवर्तनशील घटक जोड़े गए हैं, जिससे ब्रेकआउट बिंदु अधिक लचीला हो सकता है और बाजार की पुनरावृत्ति के अनुकूल हो सकता है।
यदि उस दिन की उच्चतम कीमत एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है, तो यह संकेत देता है कि कीमत टूट गई है। इस समय, रणनीति बहुस्तरीय स्थिति स्थापित करती है। अगले दिन के उद्घाटन पर, सभी स्थिति बंद हो जाती हैं।
स्टॉप-लॉस स्तर को पिछले दिन की न्यूनतम कीमत और प्रवेश मूल्य के आधे पर सेट किया गया है, जिससे नुकसान का विस्तार न हो सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
गतिशीलता को पकड़ना, इसलिएः रणनीति में उच्चतम और निम्नतम मूल्य गणना के लिए ब्रेकआउट बिंदु शामिल हैं, जिससे ब्रेकआउट सिग्नल अधिक लचीला हो जाता है, जो मूल्य परिवर्तन की गति को पकड़ने में सक्षम होता है।
समय पर प्रवेश करें और रुझानों का पालन करेंः दरों में बढ़ोतरी के संकेतों की दैनिक गणना करके, आप नए रुझानों की पहचान कर सकते हैं और कीमतों में बढ़ोतरी की गति का पालन कर सकते हैं।
जोखिम नियंत्रणः उचित स्टॉप पोजीशन सेट करें, ताकि एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
ब्रेकआउट विफलता का जोखिम: कीमतों में ब्रेकआउट लगातार नहीं बढ़ता है, यह एक अल्पकालिक झूठी ब्रेकआउट हो सकता है। इस समय नुकसान होगा।
चरम स्थितियों का जोखिमः शेयरों की दुर्घटनाओं, अचानक घटनाओं और अन्य चरम स्थितियों के दौरान, कीमतों में उतार-चढ़ाव और उछाल हो सकता है, जिससे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और भारी नुकसान होता है।
अधिक लेनदेन का जोखिमः दैनिक भंडारण और भंडारण, लेनदेन की आवृत्ति और प्रसंस्करण शुल्क के बोझ को बढ़ाता है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित दृष्टिकोणों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
गुणांक जोड़नाः ब्रेकआउट गणना सूत्र में एक गुणांक जोड़ना, जब बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ता है तो इसे ठीक से छोटा करना, और जब बाजार स्थिर होता है तो इसे ठीक से बड़ा करना, जिससे रणनीति अधिक लचीली हो।
एक्सटेंशन होल्ड समयः 2 या 3 दिनों के लिए होल्ड समय को बढ़ाएं, अल्पकालिक झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करें।
स्टॉप-लॉस स्थिति का अनुकूलन करेंः स्टॉप-लॉस स्थिति को अधिक गहरी समर्थन स्थिति के रूप में सेट करें, जैसे कि बुरिन बैंड की निचली सीमा, पिछले दिन की समापन कीमत, आदि।
संक्षेप
अनुकूलनशील परिवर्तनशील तोड़ने की रणनीति वास्तविक समय में कीमतों की गतिशीलता और गति को ट्रैक करके ट्रेंड ट्रैकिंग को सक्षम करती है। पारंपरिक तोड़ने की रणनीति की तुलना में, यह अधिक लचीला और पकड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन जोखिमों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, चरम स्थितियों में स्टॉप-लॉस को तोड़ दिया जा सकता है। स्थिति रखने के समय और स्टॉप-लॉस ऑप्टिमाइज़ेशन द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)
k = input.float(0.6)
[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])
lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)
longcond = _lp < high
exit = hour==0 or math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2
plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)
strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)
strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)
var bg = 0
bg := if hour == 0
bg + 1
else
bg[1]
bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)