डबल मूविंग एवरेज ऑसिलेशन सफलता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल रेवेन्यू शॉक ब्रेकआउट रणनीति एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें डबल रेवेन्यू सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह रणनीति मूल्य चैनल और डबल ब्रिन बैंड के आधार पर एक ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करती है, जो तेजी से आरएसआई संकेतक द्वारा ओवरबॉय और ओवरसोल का न्याय करने के लिए सहायक है, जिससे प्रवेश और निकास संकेत उत्पन्न होते हैं। यह रणनीति शॉर्ट-लाइन मूल्य प्रवृत्ति के लिए एक ब्रेकआउट को पकड़ने और लाभ कमाने के लिए बनाई गई है।
रणनीति सिद्धांत
डबल इक्विटी स्ट्रैटेजी में 20 चक्र की लंबाई वाली प्राइस चैनल और ब्रीज बैंड को मुख्य ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राइस चैनल में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की इक्विटी लाइन होती है, जो वर्तमान कीमतों की अस्थिरता को दर्शाती है। ब्रीज बैंड में मूल्य चैनल के मध्य-अक्ष और मानक अंतर होते हैं, और बैंड-आकार का क्षेत्र मूल्य के उतार-चढ़ाव की सीमा को अधिक सहजता से दर्शाता है। जब कीमत चैनल के नीचे की ओर बढ़ जाती है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें अस्थिरता को तोड़ सकती हैं और एक नई प्रवृत्ति बना सकती हैं। इस समय, तेजी से आरएसआई सूचक के साथ मिलकर यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है।
विशेष रूप से, जब तेजी से आरएसआई 5 से कम है तो इसे ओवरसोल्ड क्षेत्र माना जाता है, और जब तेजी से आरएसआई 99 से अधिक है तो इसे ओवरबॉय क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा, के-लाइन इकाई की दिशा, मूल्य नवाचार उच्च (नया कम) आदि कारकों के साथ निर्णय लेने के लिए, सिर के झूठे ब्रेक की स्थिति से बचने के लिए। जब उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं तो खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं।
रणनीतिक लाभ
डबल-मध्यम-रेखा झटका तोड़ने की रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मध्य-छोटी-रेखा मूल्य प्रवृत्ति के मोड़ को पकड़ने और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए है। एकल-मध्यम-रेखा और चैनल की तुलना में, डबल-ब्रिन बैंड कीमतों के उतार-चढ़ाव और क्षमता को अधिक सहजता से दर्शाता है। जबकि 20 दिन, 60 दिन की औसत रेखा आदि जैसे लंबे समय तक चलने वाले संकेतकों की तुलना में, यह मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है और मोड़ को पकड़ने की सफलता की उच्च दर है। इसके अलावा, एक त्वरित आरएसआई संकेतक के साथ संयोजन से अवैध तोड़ने को प्रभावी रूप से फ़िल्टर किया जा सकता है। इसलिए, रणनीति लाभप्रदता को अधिकतम कर सकती है।
रणनीतिक जोखिम
डबल-समान-रेखा कंपन तोड़ने की रणनीति में कुछ जोखिम है। सबसे पहले, मध्य-लघु-रेखा व्यापार में ही अधिक जोखिम होता है। एक मजबूत प्रवृत्ति के मामले में, मध्य-लघु-रेखा संकेतक में कई सिर झूठे टूटने हो सकते हैं, जिससे नुकसान होता है। दूसरी बात, तेजी से आरएसआई संकेतक के ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय के प्रभाव को बाजार की भावना से प्रभावित किया जाता है। बाजार में संरचनात्मक परिवर्तन होने पर, इस तरह के सहायक संकेतकों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। अंत में, अन्य कारकों जैसे कि अधिग्रहण मूल्य, मात्रा, ऊर्जा और मात्रा के संयोजन से निर्णय की सटीकता में सुधार हो सकता है।
प्रतिरोध उचित रूप से स्टॉप लॉस की सीमा को समायोजित करना है, तेजी से बढ़ते हुए स्टॉप लॉस पॉइंट को आसान बनाना है, और तेजी से घटते समय इसे कम करना है। इसके अलावा, अधिक सहायक संकेतकों को पूरी तरह से ध्यान में रखना है, ताकि किसी एक या दो संकेतकों पर निर्भरता से बचा जा सके। जब निर्णय प्रभाव कम हो जाता है, तो स्थिति जोखिम को कम करना उचित है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
डबल-समान-रेखा कंपन तोड़ने की रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है। पहला, पैरामीटर अनुकूलन। सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए अधिक चक्र मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है। दूसरा, मॉडल अनुकूलन। ओवरबॉय ओवरबॉट क्षेत्र को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल प्रशिक्षण की शुरूआत। तीसरा, समय सीमा अनुकूलन। विभिन्न समय सीमाओं के तहत परीक्षण करना, जैसे कि सूर्य रेखा और 60 मिनट, सबसे उपयुक्त परिदृश्य निर्धारित करने के लिए। चौथा, शर्त अनुकूलन। फ़िल्टर संकेतों को निर्धारित करने के लिए अधिक मात्रा के मूल्य संकेतकों को जोड़ना, जैसे कि लेनदेन वृद्धि, रुझान सूचकांक डीएमआई आदि।
संक्षेप
डबल समकक्ष रेखा कंपन तोड़ने की रणनीति एक प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो कीमतों में एक छोटी लाइन को तोड़ने के लिए एक डबल ब्रिनबैंड प्रणाली का निर्माण करती है। यह रणनीति उच्च सफलता दर, तेजी से प्रतिक्रिया और प्रभावी मुनाफे के लिए सक्षम है। पैरामीटर अनुकूलन, मॉडल अनुकूलन, समय सीमा चयन आदि के माध्यम से रणनीति के प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति अनुभवी मात्रात्मक व्यापारियों द्वारा मात्रात्मक सुधार और आवेदन के लिए उपयुक्त है।
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basePeriod: 1h
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//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.4", shorttitle = "NoroBands str 1.4", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Use ColorBar")
usecb = input(true, "Use CryptoBottom")
usersi = input(true, "Use RSI")
usemm = input(true, "Use min/max")
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needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
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src = close
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) and (min < min[1] or usemm == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) and (max > max[1] or usemm == false) ? 1 : 0
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0 //CryptoBottom
//dn2 = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0 //CryptoBottom
up3 = fastrsi < 5 ? 1 : 0
//dn3 = fastrsi > 99 ? 1 : 0
//Locomotive
uploco = trend == 1 and close < open and min < min[1] and close < center ? 1 : 0
plotarrow(needlo == true and uploco == 1 ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true) or (up3 == 1 and usersi == true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)