ब्रेकआउट उच्च और निम्न बैकटेस्ट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के आधार पर तोड़ने चक्र उच्च और निम्न के लिए प्रवृत्ति दिशा का न्याय, कीमत तोड़ने चक्र उच्च के लिए अधिक है, तोड़ने चक्र निम्न के लिए शून्य है, प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति के अंतर्गत आता है.
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले उपयोगकर्ता द्वारा सेट की गई अवधि ((दिन रेखा, दिन रेखा, आदि) और पुनरावलोकन चक्रों की संख्या पढ़ती है। फिर इन मापदंडों के आधार पर पुनरावलोकन चक्र के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक दिन रेखा चक्र के रूप में सेट करें, 1 चक्र को फिर से देखें, फिर पिछले दिन की उच्चतम और निम्नतम कीमत लें।
वास्तविक लेनदेन में, यदि समापन मूल्य समीक्षा चक्र के न्यूनतम मूल्य से अधिक है, तो इसे ऊपर की ओर तोड़ने के लिए माना जाता है, और अधिक; यदि समापन मूल्य समीक्षा चक्र के उच्चतम मूल्य से कम है, तो इसे नीचे की ओर तोड़ने के लिए माना जाता है, और शून्य।
यह एक प्रकार की ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जिसमें ट्रेंड की दिशा को चक्र के उच्च और निम्न बिंदुओं के माध्यम से पकड़ने के लिए किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
एक बार जब आप एक ब्रेकआउट प्वाइंट के आधार पर एक प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करते हैं, तो आप एक मजबूत प्रवृत्ति के बाद एक बड़ी प्रवृत्ति को पकड़ सकते हैं।
ऑपरेशन सरल और समझने में आसान है, जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
अनुकूलित समायोजन चक्र पैरामीटर विभिन्न किस्मों के लिए उपयुक्त है।
रिवर्स इनपुट सेट करके रिवर्स ऑपरेशन, समृद्ध रणनीति का उपयोग करें।
चार्टिंग चक्र उच्च और निम्न बिंदु सहायक निर्णय, बहु सत्यापन का गठन करता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
फ़िल्टर के माध्यम से कंपन को ठीक करने में असमर्थता, कई बार गलत संचालन की संभावना।
स्टॉप लॉस को नियंत्रित करने में असमर्थता, कुछ हद तक नुकसान का जोखिम।
व्यापार शुल्क के प्रति संवेदनशील, वास्तविक लाभ और हानि में कुछ विचलन है।
स्थिति के आकार को सीमित नहीं किया जा सकता है, ओवरवॉल्यूम की समस्या है
उपरोक्त जोखिमों के लिए, स्टॉप लॉस तंत्र, फ़िल्टरिंग स्थितियों को अनुकूलित करने और स्थिति की संख्या को नियंत्रित करने जैसे तरीकों को अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
फ़िल्टरिंग तंत्र को जोड़ें, ताकि आप अक्सर स्टॉक खोलने से बच सकें। मूल्य चैनल, उतार-चढ़ाव और अन्य फ़िल्टरिंग स्थितियां सेट की जा सकती हैं।
मोबाइल स्टॉप या टाइम स्टॉप सेट करें। व्यक्तिगत नुकसान के जोखिम को नियंत्रित करें और समग्र लाभप्रदता सुनिश्चित करें।
पोजीशन स्केल और फंड मैनेजमेंट का अनुकूलन करें, ओवरवॉल्ट की समस्या को रोकें और रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करें।
विभिन्न आवृत्ति मापदंडों की प्रभावशीलता का परीक्षण करें और सबसे अच्छा संयोजन चुनें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके निर्णय लेने की दक्षता में सुधार करने के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग मॉड्यूल को जोड़ना।
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह सफलता उच्च और निम्न बिंदु प्रतिक्रिया रणनीति प्रवृत्ति का पालन करने के निर्णय की दिशा पर आधारित है, आसान है और शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें बाधाओं का जोखिम है। इन जोखिमों को कम किया जा सकता है और रणनीति की प्रभावशीलता को बेहतर बनाया जा सकता है जैसे कि फ़िल्टरिंग शर्तों, स्टॉप लॉस तंत्र और स्थिति नियंत्रण जैसे अनुकूलन साधनों को जोड़ना। यह रणनीति हमें आगे के शोध और सुधार के लिए विचार और प्रेरणा प्रदान कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2018
// This script shows a high and low period value.
// Width - width of lines
// SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
// LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High and Low Levels Backtest", shorttitle="HL Levels", overlay = true)
SelectPeriod = input("D", defval="D")
LookBack = input(1, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
xLow = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )