एंड्रयू अब्राहम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी
ChaoZhang
अवलोकन
ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति को एंड्रयू अब्राहम द्वारा सितंबर 1998 में प्रकाशित एक लेख में पेश किया गया था, जिसका शीर्षक है ट्रेडिंग ट्रेंड्स का ट्रेंड ट्रेडिंग। यह रणनीति मूल्य की प्रवृत्ति को समझने के लिए और प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करने के लिए चलती औसत वास्तविक तरंगों और उच्चतम और निम्नतम कीमतों का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले पिछले 21 दिनों की औसत वास्तविक तरंगों की गणना की जाती है। इसके बाद पिछले 21 दिनों के उच्चतम मूल्य (highestC) और निम्नतम मूल्य (lowestC) की गणना की जाती है। इसके बाद, ऊपरी सीमा की गणना की जाती है, जिसका मूल्य उच्चतम मूल्य से 3 गुना कम है; निचले सीमा की गणना की जाती है, जिसका मूल्य निम्नतम मूल्य से 3 गुना अधिक है। जब समापन मूल्य ऊपरी और निचले ट्रैक से अधिक होता है, तो ऊपरी और निचले ट्रैक को संदर्भ मूल्य के रूप में लिया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
- औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य गणना चैनल का उपयोग करके, बाजार में उतार-चढ़ाव को गतिशील रूप से कैप्चर किया जा सकता है
- उच्चतम और निम्नतम कीमतों के साथ प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, ताकि बाजार के उतार-चढ़ाव से भटकने से बचा जा सके।
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- ट्रेडों को ट्रेंड के आधार पर किया जा सकता है, जिससे कि अस्थिर परिस्थितियों में बार-बार पोजीशन खोले जाने से बचा जा सके।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- भूकंप की स्थिति में, अधिक गलत सिग्नल उत्पन्न होंगे। पैरामीटर को अनुकूलित करके गलत सिग्नल को कम किया जा सकता है।
- प्रवृत्ति को बदलने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में प्रवृत्ति को बदलने का निर्णय लिया जा सकता है
- पैरामीटर का अनुचित अनुकूलन ओवरट्रेडिंग या गलत सिग्नल का कारण बन सकता है। पैरामीटर की स्थिरता का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- चलती औसत दिन का अनुकूलन करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें।
- एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं।
- अस्थिरता के संकेतकों के साथ बाजार के चरणों का आकलन करें और अस्थिरता में व्यापार करने से बचें।
- रुझान के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए, रुझान रिवर्स पॉइंट को निर्धारित करने के लिए, हानि की संभावना को कम करने के लिए।
संक्षेप
ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति समग्र रूप से एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति है। यह मूल्य चैनल का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है, जिससे उतार-चढ़ाव की स्थिति में कैद होने से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें स्थिरता बढ़ाने के लिए और अधिक अनुकूलित करने की आवश्यकता है। यह रणनीति कुछ व्यापारिक अनुभव वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")