ट्रेलिंग स्टॉप से परे लाभ रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक ओवरलैप स्टॉप-लॉस-प्रॉफिट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो ओवरलैप संकेतकों पर आधारित है। यह रणनीति लंबी स्थिति और छोटी स्थिति के लिए प्रवेश और निकास की शर्तों के निर्माण के माध्यम से नुकसान और चलती रोक को पूरा करती है। रणनीति का लाभ यह है कि निरंतर प्रवृत्ति में उच्च लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अधिकांश लाभ को ओवरलैप स्टॉप-लॉक करके बंद कर दिया जा सकता है। लेकिन यह रणनीति ब्रेकआउट विफलता के लिए भी अधिक संवेदनशील है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग प्रकार की रणनीति है जो सूचकांक को पार करने पर आधारित है। सूचकांक को पार करने से मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। जब सूचकांक की दिशा बदलती है तो यह एक खरीद और बिक्री संकेत देता है। विशेष रूप से, यदि सूचकांक को पार करने से 0 अक्ष पार हो जाता है, तो यह एक खरीद संकेत देता है; यदि सूचकांक को पार करने से 0 अक्ष पार हो जाता है, तो यह एक बिक्री संकेत देता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति निर्णय और गतिशील रोक को जोड़ती है। इस रणनीति को अधिक सटीक रूप से पकड़ने के लिए प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने के लिए 0 अक्ष के ऊपर और नीचे के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए। गतिशील रोक को ट्रेंड के दौरान अधिकांश लाभों को लॉक करने की अनुमति देता है। स्टॉप-लॉस सेटिंग भी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए फायदेमंद है। इसलिए, एक स्पष्ट रूप से ट्रेंडिंग बाजार में, यह रणनीति उच्च लाभ प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा, रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझने और लागू करने में आसान है, जो रणनीति का एक लाभ भी है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह टूटने की विफलता के लिए संवेदनशील है। इस रणनीति में, सूचकांक से अधिक होने से झूठे टूटने का कारण बन सकता है, जिससे गलत तरीके से स्थिति स्थापित की जा सकती है। यह आसानी से फंसाया जा सकता है। इसके अलावा, मोबाइल स्टॉपबॉक्स बहुत जल्दी बंद हो सकते हैं, और आगे की घटनाओं को याद कर सकते हैं। अंत में, गलत स्टॉपबॉक्स सेटिंग्स भी जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इसलिए ये ऐसे जोखिम हैं जिनसे इस रणनीति को बचाने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः 1) अनुचित संकेतों से बचने के लिए अनुचित संकेतों से परे पैरामीटर को तर्कसंगत रूप से निर्धारित करना; 2) ब्रेकआउट की विश्वसनीयता का न्याय करने के लिए तंत्र को जोड़ना, जैसे कि लेन-देन की मात्रा के संकेतों को बढ़ाना; 3) लाभ की गारंटी देते हुए अधिभार को कम करने के लिए मोबाइल स्टॉप के पैरामीटर को अनुकूलित करना; 4) स्थैतिक स्टॉप के बजाय गतिशील स्टॉप के लिए अस्थिरता-आधारित स्टॉप का उपयोग करना; और 5) रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों के संयोजन को जोड़ना।
संक्षेप
मोबाइल स्टॉप-लॉस-प्रोफिट रणनीति से परे समग्र रूप से एक बेहतर प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह ट्रेंड की दिशा का तर्कसंगत निर्णय ले सकता है, और इसमें मोबाइल स्टॉप-ऑफ तंत्र है। लेकिन यह रणनीति भी ब्रेकडाउन विफलता के लिए संवेदनशील है, कुछ जोखिम हैं। पैरामीटर सेट करने, निर्णय नियम, स्टॉप-लॉस तंत्र आदि को और अनुकूलित करके, इस रणनीति को एक स्थिर और कुशल मात्रात्मक व्यापार रणनीति बनाने के लिए प्रभावी रूप से सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ST Michael Moving TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(1500, title="Stop Loss Amount")
profit = input (15000, title="Profit Amount")
LongTrailProfit = input (0.91, title = "Long Trailing Profit Taking")
ShortTrailProfit = input (1.01, title = "Short Trailing Profit Taking")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
atr=ta.atr(10)
intrade_long = strategy.position_size > 0
intrade_short = strategy.position_size < 0
exitConditionLong = (close < (close[1]*LongTrailProfit))
exitConditionShort = (close > (close[1]*ShortTrailProfit))
if (long_condition)
strategy.entry("Long3", strategy.long)
if (intrade_long and exitConditionLong)
strategy.close("Long3")
if (short_condition)
strategy.entry("Short3", strategy.short)
if (intrade_short and exitConditionShort)
strategy.close ("Short3")
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Long3",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Short3",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)