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एहलर्स फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 16:51:10
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अवलोकन

यह रणनीति तकनीकी विश्लेषण के मास्टर जॉन एहलर्स द्वारा डिजाइन किए गए फिशर ट्रांसफॉर्म संकेतक पर आधारित है ताकि लंबी/लघु ट्रेडिंग के लिए स्वचालित रूप से मूल्य प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान की जा सके। इसका सबसे बड़ा लाभ मूल्य उलटों की पहचान की सटीकता और समयबद्धता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति कीमतों को मानकीकृत करने के लिए फिशर परिवर्तन सूत्र का उपयोग करती है और एक निकट-गॉसियन वितरण मूल्य अनुक्रम उत्पन्न करती है। फिशर परिवर्तन सूत्र हैः y = 0.5 * ln ((((1+x) /(1-x)) । इस परिवर्तन के माध्यम से, मूल्य चरम अपेक्षाकृत दुर्लभ घटनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जब नवीनतम फिशर परिवर्तित मूल्य पिछली अवधि की तुलना में अधिक / कम होता है, तो यह एक संभावित मूल्य उलट का संकेत देता है। रणनीति इस संकेतक के मोड़ बिंदुओं के आधार पर व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।

विशेष रूप से, रणनीतिक कदम इस प्रकार हैंः

  1. मध्य मूल्य HL2 की गणना करें;
  2. लंबाई अवधि के दौरान उच्चतम मूल्य xMaxH और निम्नतम मूल्य xMinL की गणना करें;
  3. मानकीकृत मूल्य nValue1=(xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5 की गणना करें;
  4. nValue2 प्राप्त करने के लिए चिकनी nValue1, चरम को रोकने;
  5. फिशर के सूचक nFish प्राप्त करने के लिए nValue2 पर फिशर परिवर्तन सूत्र लागू करें;
  6. तुलना करें nFish पिछले मूल्य के साथ यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक बारी हुई है, और व्यापार दिशा pos सेट;
  7. ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए POS के आधार पर लंबी/लघु स्थिति सेट करें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसके ट्रेडिंग सिग्नल की सटीकता और समयबद्धता है। क्योंकि फिशर परिवर्तित मूल्य अनुक्रम एक गौसियन वितरण के करीब है, फिशर संकेतक द्वारा मूल्य उलट को जल्दी से पहचाना और प्रतिक्रिया की जा सकती है। इससे उलट अवसरों की समय पर पकड़ सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, एहलर्स फिशर परिवर्तन को भी अत्यधिक विश्वसनीय उलट संकेतों के लिए व्यापक रूप से मान्य किया गया है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि फिशर परिवर्तित मूल्य अनुक्रम सैद्धांतिक गौसियन वितरण के अनुरूप नहीं हो सकता है। अंतराल जैसे असामान्य बाजार उतार-चढ़ाव के कारण फिशर संकेतक गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है। उन संकेतों पर अंधाधुंध व्यापार से बड़े नुकसान हो सकते हैं।

इस जोखिम को कम करने के लिए, हम सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार कर सकते हैं, असामान्य बाजारों के दौरान व्यापार से बच सकते हैं। हम व्यापार आवृत्ति और आकार को कम करने के लिए मापदंडों को भी ठीक कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए लंबाई पैरामीटर को अनुकूलित करें;
  2. डाउनसाइड को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें;
  3. असामान्य बाजारों में गलत ट्रेडों से बचने के लिए ट्रेड फिल्टर जोड़ें;
  4. संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति समय पर व्यापार प्रविष्टियों के लिए मूल्य उलट बिंदुओं को जल्दी और सटीक रूप से पहचानने के लिए Ehlers फिशर ट्रांसफॉर्म संकेतक का लाभ उठाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ट्रेडिंग संकेतों की सटीकता और समयबद्धता में निहित है। ऐसे जोखिम भी हैं जिन्हें कम करने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग और व्यापार नियम अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर यह रणनीति आगे के शोध और अनुप्रयोग का आश्वासन देती है।

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2016
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 =   iff(nValue1 > .99,  .999,
	         iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
	   iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")
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