ट्रेलिंग स्टॉप प्रतिशत रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ट्रैकिंग स्टॉप लॉस प्रतिशत रणनीति एक रणनीति है जो ट्रेडिंग किस्मों की कीमत के प्रतिशत के आधार पर स्टॉप लॉस ऑर्डर को सेट और समायोजित करती है। यह स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्रवेश मूल्य पर समायोजित कर सकता है, जब कीमत एक निश्चित लाभ स्तर तक पहुंच जाती है, तो यह गारंटीकृत स्टॉप लॉस को पूरा करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में इनपुट पैरामीटर के माध्यम से लॉन्ग पोजीशन ट्रैकिंग स्टॉप का प्रतिशत सेट किया जाता है, जैसे कि 3%। स्थिति खोलने के बाद, ट्रैक स्टॉप की कीमत की गणना वास्तविक समय में की जाती है। गणना विधि हैः
जब कीमत प्रवेश मूल्य से अधिक है*(1 + ट्रैकिंग स्टॉप लॉस प्रतिशत), तो स्टॉप लॉस मूल्य को प्रवेश मूल्य में समायोजित किया जाएगा, जिससे गारंटी प्राप्त होगी।
जब कीमत उपरोक्त स्तर से नीचे होती है, तो स्टॉप लॉस कीमत होती है*(1- ट्रैकिंग स्टॉप लॉस प्रतिशत)
इस प्रकार, जब कीमत एक निश्चित लाभ पर पहुंच जाती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाभ को खोने से बचा जा सके, और यह भी रोकें कि कीमतों में सामान्य उतार-चढ़ाव के कारण बहुत अधिक कठोर रोक लग जाए।
रणनीति ने पुष्टि के लिए स्टॉप-लॉस की कीमतों को ट्रैक करने के लिए एक चार्ट भी तैयार किया है, और केवल मल्टीहेड ट्रेड करने के लिए सेट किया गया है। गोल्ड फोर्क के लिए अधिक करें, और डेड फोर्क के लिए पत्ते। अधिक करने के बाद स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए सेट करें, रणनीति के स्टॉप-लॉजिक को लागू करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप रोक के नुकसान को ट्रैक करके मुनाफे के बाद की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कम से कम पूंजी को बचा सकता है और नुकसान से बचा सकता है। यह कई निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा, इस रणनीति को रोकने के नुकसान के लिए अपेक्षाकृत हल्का है, ट्रैक करने के लिए रोक नहीं है बहुत बड़ा है, और यह कीमतों में सामान्य उतार-चढ़ाव से बचने के लिए बंद कर दिया गया है. यह सामान्य रूप से स्थिर रोकने की तुलना में अधिक लचीला और बुद्धिमान है.
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि स्टॉप मार्जिन सेट अनुचित है, यदि यह बहुत छोटा है, तो यह सुरक्षित स्टॉप को प्राप्त करने के लिए मुश्किल है; यदि यह बहुत बड़ा है, तो यह कीमतों की सामान्य उतार-चढ़ाव से टकरा सकता है। इसलिए उचित स्टॉप मार्जिन को सावधानीपूर्वक परीक्षण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
एक अन्य जोखिम यह है कि जब बाजार असामान्य होता है, तो कीमतें अचानक बहुत अधिक उछल जाती हैं, जब स्टॉप प्राइस को अपडेट करने में देरी हो सकती है, जिससे स्टॉप अप्रभावी हो जाता है। हालांकि, यह संभावना कम है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
इस रणनीति को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, “डेड फोर्क” और “SMA” से नीचे की कीमतों जैसे नियम जोड़ें।
स्टॉप लॉस प्रतिशत के लिए एक गतिशील समायोजन तंत्र जोड़ा गया है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों में स्टॉप लॉस को स्वचालित रूप से अनुकूलित करता है।
एक निश्चित दूरी के बाद बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने की रणनीति जोड़ें, और निश्चित लाभ प्राप्त करें।
विभिन्न किस्मों के बीच स्टॉप लॉस प्रतिशत मापदंडों में अंतर का अध्ययन किया जा सकता है, जिससे मापदंडों के अनुकूलन के लिए अनुकूलन तंत्र स्थापित किया जा सके।
संक्षेप
प्रतिशत रुकावट को ट्रैक करने की रणनीति समग्र रूप से बहुत व्यावहारिक है, जो लाभ के बाद पूंजी को रोकने और नुकसान से बचने के लिए प्रभावी है। इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए बहुत जगह है, और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आगे के अध्ययन के लायक है। कुल मिलाकर, यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो स्थिर निवेश लाभ की तलाश में हैं।
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © osmaras
// based on https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-trail/
//@version=5
strategy("Break even stop loss (% of instrument price)", overlay=true)
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(defval=3.0,step=0.1,title="Trail Long Loss (%)")* 0.01
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0 and close > (lastEntryPrice * (1 + longTrailPerc)))
stopValue = lastEntryPrice
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = lastEntryPrice * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
// set strategy only long
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)
// Submit entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop Loss", stop=longStopPrice)