मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ मूविंग एवरेज ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह ट्रेडिंग रणनीति एक सरल चलती औसत और समानांतर क्रॉसिंग सिस्टम पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह विभिन्न चक्रों में तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग करता है। यह तेजी से चलती औसत के नीचे से धीमी गति से चलती औसत को पार करने पर अधिक और धीमी गति से चलती औसत के नीचे से तेजी से चलती औसत को पार करने पर शून्य का संकेत देता है। यह रणनीति अधिक स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति वाली किस्मों के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में एक तेज चक्र जैसे कि 60 दिन की सरल चलती औसत और एक धीमी चक्र जैसे कि 200 दिन की सरल चलती औसत का उपयोग किया जाता है। तेज चलती औसत मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जो हालिया मूल्य रुझानों को दर्शाता है; धीमी चलती औसत मूल्य परिवर्तनों के लिए धीमी प्रतिक्रिया करता है, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को दर्शाता है।
जब लघु आवधिक औसत रेखा नीचे से लंबी आवधिक औसत रेखा को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि लघु आवधिक मूल्य बढ़ना शुरू हो गया है, बहु-मुद्रा बाजार में प्रवेश करने के लिए, यह अधिक है। जब लघु आवधिक औसत रेखा ऊपर से नीचे से लंबी आवधिक औसत रेखा को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि लघु आवधिक मूल्य गिरना शुरू हो गया है, यह खाली है।
यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए समानांतर रेखाओं के क्रॉसिंग सिद्धांत का उपयोग करती है। जब छोटी अवधि की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो छोटी अवधि की औसत लंबी अवधि की औसत को ऊपर की ओर धकेलती है और इसे नीचे से पार करती है। यह दर्शाता है कि बाजार में वृद्धि की प्रवृत्ति है, और अधिक करना चाहिए। इसके विपरीत, जब छोटी अवधि की कीमतें तेजी से गिरती हैं, तो छोटी अवधि की औसत लंबी अवधि की औसत को नीचे खींचती है और ऊपर से पार करती है, यह दर्शाता है कि बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति है, और इसे खाली करना चाहिए।
एक तेजी से औसत और एक धीमी औसत के क्रॉसिंग के माध्यम से मूल्य प्रवृत्तियों के टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ना और तदनुसार एक बहु-खाली स्थिति को समायोजित करना। यह रणनीति का मुख्य सिद्धांत है जो रुझानों का आकलन करता है और व्यापार संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीति का विश्लेषण
- मुख्य रुझानों का आकलन करने के लिए औसत रेखाओं का उपयोग करें, और अल्पकालिक बाजार के शोर से भ्रमित न हों।
- यह दो समय आयामों को ध्यान में रखता है, और यह अधिक स्थिर और विश्वसनीय है।
- सरल और प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग, जैसे कि ऊपरी प्रवृत्ति में अधिक करना, और नीचे की प्रवृत्ति में खाली करना।
- चलती औसत व्यापक रूप से उपलब्ध है, इसे समझना आसान है, और इसके पैरामीटर को लचीला बनाया जा सकता है।
- धन प्रबंधन मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है और जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
- यह रणनीति स्पष्ट मूल्य रुझानों पर निर्भर करती है और यदि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो यह विफल हो सकती है।
- कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान, कई बार गलत संकेत उत्पन्न होते हैं, अक्सर स्थिति खोलने और स्थिति को बंद करने के लिए।
- चलती औसत में देरी होती है, और यह मूल्य परिवर्तन बिंदु को याद कर सकता है।
- यदि पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो स्टॉपलॉस बहुत छोटा होता है या स्टॉपबॉक्स बहुत बड़ा होता है, और खिलाड़ी जल्दी से बाहर निकल जाता है या स्थिति को समाप्त कर देता है।
- उचित मापदंडों को विभिन्न किस्मों की विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
विभिन्न किस्मों के उतार-चढ़ाव की आवृत्ति को समायोजित करने के लिए चलती औसत के आवधिक मापदंडों को समायोजित करना; गलत संकेतों को कम करने के लिए अधिक जटिल संकेतकों का उपयोग करके स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप रणनीतियों में सुधार करना; रणनीति को अनुकूलित करने और रणनीति की स्थिरता बढ़ाने के लिए ट्रेड वॉल्यूम फ़िल्टर आदि को जोड़ना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
गतिशील औसत को अनुकूलित करें और विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों के लिए अनुकूलित करें। आप अधिक संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं और सर्वोत्तम पैरामीटर पा सकते हैं।
गलत संकेतों को कम करने के लिए प्रवेश की शर्तों को बदलना और अधिक संकेतकों को फ़िल्टर करना, जैसे कि व्यापार की मात्रा में वृद्धि।
स्टॉप-स्टॉप रणनीतियों में सुधार करें, जैसे कि स्टॉप-स्टॉप या डायनामिक स्टॉप को ट्रैक करना, ताकि मुनाफा अधिक कुशल हो सके।
लेन-देन की लागत को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि शुल्क, लागत मूल्यांकन मॉड्यूल को जोड़ना, जो सिमुलेशन को अधिक यथार्थवादी बनाता है।
विभिन्न नस्लों की विशेषताओं के लिए, पैरामीटर ब्रह्मांड को डिजाइन करें ताकि सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन की तलाश की जा सके।
स्थानीय विशेषता पहचान को बढ़ाएं, प्रवृत्ति के मोड़ को निर्धारित करने में सहायता करें, और स्थिति को खोलने और बंद करने के समय को बेहतर ढंग से समझें।
सिस्टम के रणनीतिक अनुकूलन के माध्यम से, लाभप्रदता और स्थिरता में काफी वृद्धि की जा सकती है, और निकासी को कम किया जा सकता है।
संक्षेप
ट्रेडिंग रणनीति मूल्य प्रवृत्ति के परिवर्तन का न्याय करने के लिए एक समान रेखा के क्रॉसिंग पर आधारित है, जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह विभिन्न आवधिक औसत रेखाओं के क्रॉसिंग का उपयोग करता है, जो एक बहु-कम संकेत के रूप में है, तेजी से औसत रेखा और धीमी औसत रेखा के संयोजन के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए, प्रभावी प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए। यह रणनीति स्थिर, विश्वसनीय, समझने में आसान और लागू करने के लिए, पैरामीटर अनुकूलन के बाद अधिकांश किस्मों के लिए अनुकूल है। यह एक प्रकार की बुनियादी रणनीति है। अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन करके, स्टॉप-लॉस-प्लानिंग रणनीति आदि का अनुकूलन करके, इस रणनीति की लाभप्रदता और जीत को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thebearfib
//
//@version=5
//
strategy("x-over 150d_200d_sma - Free", overlay = true)
repaint = input.bool(defval = false, title = "[RePaint] Uncheck to see real time results") //when you deselect it - it shows what would have happened in real time while trading the system
srcmc = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, lookahead= repaint ? barmerge.lookahead_on : barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
fast_length = input(title="Fast Length", defval=60)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=275)
_fast = ta.sma(srcmc, fast_length)
_slow = ta.sma(srcmc, slow_length)
plot(_fast,
title="Fast SMA",
color=color.red,
linewidth = 1)
plot(_slow,
title="Slow SMA",
color=color.white,
linewidth = 3)
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Calculating —————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//
longProfitPerc = input.float(title="Long Take Profit (%)", minval=0.01, step=1.0, defval=42) * .01
longStopPerc = input.float(title="Long Stop (%)", minval=0.01, step=1.0, defval=13) * .01
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Stop Conditions ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longExitPrice = strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc) : srcmc * (1 + longProfitPerc)
longStopPrice = strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc) : srcmc * (1 - longStopPerc)
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Long Conditions ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longCondition = srcmc > _slow and ta.crossover(_fast, _slow)
closeCondition = ta.crossover(srcmc, _slow)
if (longCondition)
strategy.entry("Entry (long)", strategy.long, comment="→ 𝗟𝗴 𝗘𝗻𝘁𝗿𝘆")
if (closeCondition)
strategy.close("Entry (long)", comment=" 𝗟𝗴 𝗘𝘅𝗶𝘁 ←")
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="XL", limit=longExitPrice, stop = longStopPrice, comment_profit = "Take Profit", comment_loss = "Stop Loss")
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Never the End Just the beginning —————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//