MACD पर आधारित दीर्घकालिक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति MACD सूचकांक के साथ-साथ लंबी रेखा और शांति रेखा पर आधारित है, जो मुद्रा जोड़ी के लिए लंबी रेखा व्यापार को लागू करती है। जब MACD सूचकांक रेखा लंबी रेखा से गुजरती है तो स्थिति खोलें, और जब MACD सूचकांक रेखा समतल रेखा से गुजरती है, तो स्थिति बंद करें। साथ ही एक स्टॉप-लॉस रणनीति भी सेट करें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में MACD सूचकांक की तेज और धीमी रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तेज रेखा पैरामीटर 12 दिन का ईएमए है, धीमी रेखा पैरामीटर 26 दिन का ईएमए है। दोनों औसत रेखाओं के बीच का अंतर MACD स्तंभ रेखा है। इसके अलावा, 9 दिन का ईएमए सिग्नल लाइन के रूप में गणना की जाती है। जब MACD स्तंभ रेखा पर 0.04 अधिक होता है, तो 0.015 अधिक होता है। साथ ही 5% की रोकथाम की स्थापना की जाती है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले MACD सूचक की त्वरित, धीमी और सिग्नल लाइनों की गणना करती है। फिर लंबी लाइन को -0.04 पर सेट करें, और 0.015 पर बियर लाइन। यदि वर्तमान MACD स्तंभचित्र लंबी लाइन से बड़ा है, तो अधिक करें; यदि वर्तमान MACD स्तंभचित्र बियर लाइन से छोटा है, तो अधिक करें। इसके अलावा, स्टॉप-लॉस लाइन को स्थिति खोलने की कीमत का 95% सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- MACD सूचकांक का उपयोग करके बाजार के रुझान का निर्धारण करने के लिए उच्च सटीकता
- गलत संकेतों से बचने के लिए दोहरे फ़िल्टर के साथ लंबे और मोटे तारों का उपयोग करें
- स्टॉप-लॉस रणनीतियाँ स्थापित करें और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें
- सरल, स्पष्ट, तर्कसंगत, समझने और लागू करने में आसान
- केवल आवश्यकता और MACD सूचकांक, कम संसाधन खपत
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- MACD सूचकांक में कुछ पिछड़ापन है, जो शॉर्ट-लाइन के अवसरों को याद कर सकता है
- स्टॉप लॉस सेटिंग्स लंबे समय तक ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए बहुत रूढ़िवादी हो सकती हैं
- पैरामीटर सेटिंग को बार-बार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह ओवरफिट हो सकता है
- केवल अन्य मुद्राओं के लिए लागू, प्रभावकारिता पर संदेह
पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करने, अन्य संकेतकों के संयोजन और अन्य तरीकों से अनुकूलित और सुधार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न MACD मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें
आप विभिन्न लंबाई की फास्ट, स्लो और सिग्नल लाइनों को आज़मा सकते हैं, ताकि आप सही संयोजन पा सकें
- अन्य संकेतकों के लिए परीक्षण
आरएसआई, केडी जैसे सूचकांक अलग-अलग प्रभाव डाल सकते हैं
- लॉन्गलाइन और पॉजिशनलाइन पैरामीटर का अनुकूलन करें
डेटा को बार-बार जांचने के द्वारा अधिक उपयुक्त लॉन्ग-पीस पैरामीटर की तलाश की जा सकती है
- स्टॉप लॉस रणनीति को समायोजित करें
ट्रेलिंग स्टॉप जैसे तरीकों पर विचार करें ताकि स्टॉप लॉस अधिक गतिशील हो सके
- कई मुद्रा जोड़े का परीक्षण
अन्य मुद्रा जोड़े के लिए रणनीति लागू करें, परिणाम देखें
संक्षेप
यह रणनीति ओवरऑल एक बहुत ही सरल और सहज लंबी लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। MACD संकेतकों का उपयोग करके स्थिति का आकलन करें, और दोहरे फ़िल्टर की स्थिति को कम करें। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस को कॉन्फ़िगर करें। यह रणनीति स्पष्ट तर्क, कम संसाधन लेने वाली, समझने और लागू करने में आसान है, और सिफारिश की जाती है। बेशक, पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक समायोजन आदि के माध्यम से, इस रणनीति में बहुत सुधार की गुंजाइश है, जो प्रभाव को और अधिक उत्कृष्ट बना सकती है।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(shorttitle = "GBPJPY MACD", title = "GBPJPY MACD")
fastMA = input(title="Fast moving average", defval = 12, minval = 7)
slowMA = input(title="Slow moving average", defval = 26, minval = 7)
lastColor = yellow
[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, 9)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, 9)
plotColor = currMacd > 0 ? currMacd > prevMacd ? lime : green : currMacd < prevMacd ? maroon : red
plot(currMacd, style = histogram, color = plotColor, linewidth = 3)
plot(0, title = "Zero line", linewidth = 1, color = gray)
//MACD
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval =9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
///END OF MACD
//Long and Close Long Lines
linebuy = input(title="Enter Long", type=float, defval=-0.04)
linesell = input(title="Close Long", type=float, defval=0.015)
//Plot Long and Close Long Lines
plot(linebuy,color=green),plot(linesell,color=red)
//Stop Loss Input
sl_inp = input(0.05, title='Stop Loss %', type=float)/100
//Order Conditions
longCond = crossover(currMacd, linebuy)
exitLong = crossover(currMacd, linesell)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
//Order Entries
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true)
strategy.close("long", when=exitLong==true)
strategy.exit("Stop Loss", stop=stop_level)