चलती औसत और औसत वास्तविक अस्थिरता पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार की दिशा का आकलन करने के लिए चलती औसत और औसत वास्तविक अस्थिरता का उपयोग करती है और ट्रेडों को ट्रेंड की दिशा के अनुसार ट्रेंड करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति लेन अवधि की चलती औसत मा और लेन अवधि की औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव दर के दो गुनाatr का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करती है।
जब न्यूनतम मूल्य चलती औसत से अधिक होता है और औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव होता है, तो यह एक उछाल है।
जब उच्चतम मूल्य मूविंग एवरेज से कम औसत वास्तविक अस्थिरता को घटाता है (high < ma - atr), तो इसे गिरावट के रूप में माना जाता है।
अन्य मामलों में, पहले के फैसले को बरकरार रखा जाता है।
जब अधिक करने की अनुमति दी जाती है, तो एक निश्चित अनुपात में अधिक करें।
नीचे की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, एक निश्चित अनुपात के अनुसार शून्य करें जब शून्य करने की अनुमति है।
बराबरी की स्थिति निर्दिष्ट लेन-देन समाप्ति तिथि तक पहुंचने के लिए होती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए एक चलती औसत का उपयोग करके एक मोटे तौर पर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें।
- गतिशील स्टॉप लॉस को औसत वास्तविक अस्थिरता के साथ सेट करना जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- इस प्रकार, यह एक अच्छी तरह से व्यवस्थित और समय पर प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है, जो लाभ की अधिक संभावना है।
- नियम अपेक्षाकृत सरल और आसान हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः
- जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो कई बार घाटा हो सकता है।
- इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय के दौरान, बाजारों में तेजी की दर में गिरावट आई है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह किस बिंदु पर है।
- औसत वास्तविक अस्थिरता पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से निकास बिंदु बहुत ढीला या बहुत सख्त हो सकता है।
समाधान:
- चलती औसत को अधिक स्थिर पैरामीटर के साथ समायोजित करें
- अन्य संकेतक के साथ पुष्टि के संकेतों को मिलाकर, उच्च और निम्न का पीछा करने से बचें
- औसत वास्तविक अस्थिरता पैरामीटर के लिए अनुकूलित परीक्षण करें और उपयुक्त पैरामीटर सेट करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न औसत प्रणालियों का परीक्षण करें और अधिक स्थिर पैरामीटर संयोजन खोजें।
- सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए अन्य सहायक संकेतकों के साथ।
- औसत वास्तविक अस्थिरता पैरामीटर का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर ढूंढें।
- लीवरेज के माध्यम से रिटर्न दर में सुधार के लिए पूंजी उपयोगिता का अनुकूलन करना
- गतिशील पैरामीटर अनुकूलन मशीन सीखने और अन्य विधियों के साथ।
संक्षेप
इस रणनीति का समग्र विचार स्पष्ट और समझने में आसान है, यह प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए चलती औसत का उपयोग करता है और औसत वास्तविक अस्थिरता का उपयोग करके स्टॉप लॉस सेट करता है, जिससे प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है। हालांकि, कुछ जोखिम हैं, पैरामीटर को और अनुकूलित करने की आवश्यकता है और अन्य निर्णय संकेतकों को शामिल करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए एक व्यवहार्य विचार प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2019
//Noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's MA+ATR Strategy", shorttitle = "MA+ATR str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(30, minval = 2, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
limitmode = input(false)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//MA + BG
atr = sma(tr, len) * 2
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.blue, linewidth = 4)
trend = 0
trend := low > ma + atr ? 1 : high < ma - atr ? -1 : trend[1]
col = trend == 1 ? color.lime : color.red
bgcolor(col, transp = 70)
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if trend == 1 and limitmode == false
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if trend == -1 and limitmode == false
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if trend == 1 and limitmode
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if trend == -1 and limitmode
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
// if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
// strategy.close_all()