गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 20 दिन की सरल चलती औसत (EMA20) और 50 दिन की सरल चलती औसत (EMA50) की गणना करके गोल्ड फोर्क और डेड फोर्क को प्रवेश और बाहर निकलने का समय निर्धारित करती है। EMA20 पर EMA50 पहनते समय, अधिक करें; EMA20 के नीचे EMA50 पहनते समय, खाली करें। साथ ही स्टॉप-लॉस-स्टॉप तंत्र के साथ जोखिम के भुगतान को नियंत्रित करें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य संकेतकों 20 दिन ईएमए और 50 दिन ईएमए हैं। ईएमए 20 अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, ईएमए 50 मध्यम अवधि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब एक अल्पकालिक प्रवृत्ति में एक मध्यम अवधि की प्रवृत्ति से गुजरता है, तो यह दर्शाता है कि यह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, और अधिक लाभदायक है; जब एक अल्पकालिक प्रवृत्ति एक मध्यम अवधि की प्रवृत्ति से गुजरती है, तो यह दर्शाता है कि यह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, और लाभदायक है। इसलिए, ईएमए 20 और ईएमए 50 के स्वर्ण-चिकित्सा-चिकित्सा आकार के माध्यम से प्रवेश और बाहर निकलने के अवसरों का आकलन करें।
विशेष रूप से, पहले 20 दिन ईएमए और 50 दिन ईएमए के मूल्यों की गणना करें। फिर चार्ट पर ईएमए 20 और ईएमए 50 के खंडों को चित्रित करें। ईएमए 20 पर ईएमए 50 पार करने पर, अधिक करें; ईएमए 20 के नीचे ईएमए 50 पार करने पर, खाली करें। साथ ही, स्टॉप-लॉस अनुपात और रिस्क-रिटर्न अनुपात को इनपुट करें स्टॉप-लॉस मूल्य और स्टॉप-ऑफ मूल्य की गणना करने के लिए। इस प्रकार, एक एकल व्यापार के जोखिम और रिटर्न को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- ईएमए का उपयोग करके, प्रवृत्ति के टर्नओवर को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए प्रवेश का समय निर्धारित करें।
- अधिक खाली करने के नियम स्पष्ट, सरल और आसान हैं।
- स्टॉप लॉस स्टॉप का उपयोग करके जोखिम-लाभ अनुपात को नियंत्रित करना स्थिर रिटर्न प्राप्त करने के लिए अनुकूल है।
- उच्च दक्षता और लंबे समय तक जमा रखने की आवश्यकता नहीं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- ईएमए में देरी है और यह सबसे अच्छा समय है जब कीमतों को उलट दिया जा सकता है।
- स्टॉप पॉइंट की गलत सेटिंग से अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
- एक आकस्मिक घटना ईएमए को गलत संकेत दे सकती है।
- डेटा मिलान के जोखिमों का पता लगाना.
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न मापदंडों के ईएमए संयोजनों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम मापदंडों को खोजें।
सिग्नल फ़िल्टरिंग और सत्यापन के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन।
गतिशील रूप से स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात को समायोजित करें। विभिन्न स्थितियों में विभिन्न स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग्स का उपयोग किया जा सकता है।
उचित रूप से कम होल्डिंग अवधि। आकस्मिक घटनाओं से प्रभावित होने की संभावना को कम करना।
संक्षेप
ईएमए गोल्डन फोर्क डेड फोर्क शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग रणनीति, सरल संकेतकों के माध्यम से प्रवेश समय का निर्धारण करती है, स्टॉप लॉस स्टॉप का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करती है। आसान संचालन के लिए, शॉर्ट लाइन सक्रिय व्यापार के लिए उपयुक्त है। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से रणनीति के लाभ कारक को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Trading with 20/50 EMA Cross", shorttitle = "EMA Cross", overlay = true)
// Define input for stop-loss and take-profit levels
var float stopLossPct = input.float(1, title = "Stop Loss (%)") / 100
var float rewardRiskRatio = input.float(2, title = "Risk-Reward Ratio")
takeProfitPct = stopLossPct * rewardRiskRatio
// Calculate EMA values
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema20, title = "20 EMA", color = color.blue)
plot(ema50, title = "50 EMA", color = color.red)
// Trading conditions
longCondition = ta.crossover(ema20, ema50)
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema50)
// Execute long and short trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Calculate stop-loss and take-profit levels based on risk-reward ratio
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPct)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPct)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)