गोल्ड स्टैंडर्ड मूल्य पर नज़र रखने वाली डायनामिक मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार के मूल्य की दिशा का आकलन करने और उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित ट्रेडिंग समय अवधि के भीतर बाजार के मूल्य की दिशा का आकलन करने के लिए पिछले दिन के शुरुआती और समापन मूल्य और फास्ट लाइन ईएमए और धीमी लाइन ईएमए के संयोजन का उपयोग करती है। साथ ही, यह रणनीति लाभ को लॉक करने या नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के अनुसार, सोने की कीमत का निर्धारण मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर आधारित हैः
पिछले दिन के समापन मूल्य में शुरुआती कीमत के सापेक्ष गिरावट। यदि समापन मूल्य खुली कीमत से अधिक है, तो उस दिन के मूल्य में समग्र वृद्धि हुई है; यदि समापन मूल्य खुली कीमत से कम है, तो उस दिन के मूल्य में समग्र गिरावट है।
50 चक्रों की तेज़ रेखा ईएमए और 200 चक्रों की धीमी रेखा ईएमए की स्थिति का संबंध। यदि तेज़ रेखा धीमी रेखा के ऊपर है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक मूल्य वृद्धि की गति दीर्घकालिक प्रवृत्ति से अधिक है; यदि तेज़ रेखा धीमी रेखा के नीचे है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक मूल्य वृद्धि की गति दीर्घकालिक प्रवृत्ति से कम है।
जब बहु शर्तों को पूरा किया जाता है, तो रणनीति को बहु-मूल्य पर रखा जाता है यदि पिछले दिन की समापन कीमत खुली कीमत से अधिक है, वर्तमान कीमत पिछले दिन की खुली कीमत से अधिक है, और फास्ट लाइन ईएमए धीमी लाइन ईएमए से अधिक है, और उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित ट्रेडिंग समय के भीतर।
जब एक रणनीति के लिए कम कीमत की शर्तें पूरी होती हैं, तो रणनीति को कम कीमत पर कम करने की आवश्यकता होती है यदि पिछले दिन की बंद कीमत खुली कीमत से कम है, और वर्तमान कीमत पिछले दिन की खुली कीमत से कम है, और फास्ट लाइन ईएमए धीमी ईएमए से कम है, और उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित ट्रेडिंग समय के भीतर।
इसके अलावा, रणनीति लाभ को लॉक करने या नुकसान को सीमित करने के लिए ट्रैक स्टॉप का उपयोग करती है। ट्रैक स्टॉप की दूरी को उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारंभिक दूरी और गतिशील कदम के आधार पर समायोजित किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
विभिन्न संकेतकों का उपयोग करके सोने की कीमत की दिशा निर्धारित करने के लिए, गलत ट्रेडों की संभावना को कम करना।
स्टॉप ट्रैकिंग लाभ को प्रभावी ढंग से लॉक कर सकता है, बाजार के पलटने पर समय पर स्टॉप लॉस, जोखिम को कम कर सकता है।
उपयोगकर्ता अपने व्यापारिक समय के अनुसार उपयुक्त व्यापारिक क्षेत्र का चयन कर सकते हैं और संस्थागत संचालन के दौरान कैद होने से बच सकते हैं।
ईएमए के आवधिक मानों को बाजार में बदलाव के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक लचीली हो जाती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
आकस्मिक घटनाओं के मामले में, रणनीतियों से अधिक नुकसान हो सकता है। इसके लिए मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है या अधिक आराम से रोकना पड़ता है।
ईएमए पूरी तरह से बाजार के शोर को फ़िल्टर नहीं कर सकता है। जब ईएमए एक गलत संकेत उत्पन्न करता है, तो अनावश्यक लेनदेन को ट्रिगर किया जाता है। ईएमए पैरामीटर को उचित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है या अन्य फ़िल्टरिंग संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।
अनुचित ट्रैक स्टॉप लॉस दूरी सेटिंग भी जोखिम को बढ़ा सकती है। बहुत करीब से आसानी से स्टॉप लॉस आउट हो सकता है; बहुत दूर से नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इष्टतम पैरामीटर निर्धारित करने के लिए परीक्षण की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि MACD, Bollinger Bands आदि के फ़िल्टर सिग्नल को जोड़ना, ईएमए के गलत सिग्नल की संभावना को कम करना।
ट्रैक किए गए स्टॉप को अनुकूलित स्टॉप में बदल दिया गया है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप की दूरी को बुद्धिमानी से समायोजित करता है।
अतिरिक्त पोजीशन प्रबंधन मॉड्यूल, जोखिम नियंत्रण के लिए पोजीशन विभाजन की अनुमति दें, और एकल नुकसान के प्रभाव को कम करें।
प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना, अधिक ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करना और निर्णय की सटीकता में सुधार करना।
ट्रेडिंग समय अवधि के लिए अनुकूलित विकल्प, जो सामान्य वितरण चयन रणनीति के साथ उच्च ट्रेडिंग अवधि के लिए जुड़ा हुआ है
संक्षेप
यह रणनीति समग्र रूप से एक विशिष्ट प्रवृत्ति का पालन करने वाली रणनीति है। यह एक अधिक स्थिर प्रकार की रणनीति है जो मूल्य में वृद्धि या गिरावट की दिशा में जाने वाले कई संकेतकों को जोड़ती है। स्टॉप-लॉस को ट्रैक करने के अनुप्रयोगों से इसे नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिलती है। संकेतकों और स्टॉप-लॉस नियमों के निरंतर अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को रिटर्न और जोखिम नियंत्रण के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो एक निश्चित मात्रा में निवेश के आधार के साथ डिजिटल मुद्रा व्यापार में भाग लेना चाहते हैं।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)
// Inputs for user to modify
startHour = input(11, title="Start Hour")
endHour = input(16, title="End Hour")
trailingStop = input(100, title="Trailing Stop Start (pips)")
trailingStep = input(10, title="Trailing Step (pips)")
// Define the EMAs
longEma = ema(close, 200)
shortEma = ema(close, 50)
// Calculate daily open, high, low, close
daily_open = security(syminfo.tickerid, "D", open[1])
daily_close = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Time conditions
timeAllowed = (hour >= startHour) and (hour <= endHour)
// Define long condition based on your criteria
longCondition = (daily_close > daily_open) and (close > daily_open) and (shortEma > longEma) and timeAllowed
// Define short condition based on your criteria
shortCondition = (daily_close < daily_open) and (close < daily_open) and (shortEma < longEma) and timeAllowed
// Enter the trade
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Trailing Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
// Plotting
plot(daily_open, color=color.red, title="Daily Open")
plot(longEma, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(shortEma, color=color.orange, title="50 EMA")