मात्रात्मक संकेतकों पर आधारित रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
वॉल्यूम अनुपात उलटा ट्रेडिंग रणनीति (वीआर उलटा रणनीति) वॉल्यूम सूचक पर आधारित एक छोटी अवधि उलटा ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक निश्चित समय अवधि के लिए कारोबार की मात्रा और औसत के अनुपात की गणना करके यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाजार में प्रभुत्व प्रवेश कर रहा है, जिससे व्यापार संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति मुख्य रूप से शॉर्ट लाइन के भीतर अधिक उलटा प्रकार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
वीआर रिवर्स रणनीति का केंद्रीय सूचक वॉल्यूम अनुपात है, जो वर्तमान चक्र के लेनदेन की मात्रा का अनुपात है, जो एक अवधि के दौरान औसत लेनदेन की मात्रा के सापेक्ष है। गणना की विधि इस प्रकार हैः
VR = Current Volume / SMA(Volume, N)
जहाँ N लेंथ का पैरामीटर है, वर्तमान चक्र लेनदेन को लेंथ की अवधि में लेनदेन के सरल चल औसत से विभाजित किया गया है।
जब वीआर > अवमूल्यन, मुख्य बल प्रवेश संकेत माना जाता है. इस समय कीमत के ऊपर या नीचे तोड़ने के साथ संयुक्त, खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं.
इस रणनीति में एक दिशा-सहायक निर्णय सूचक भी शामिल है जो वर्तमान चक्र के समापन मूल्य की तुलना एन चक्र से पहले के समापन मूल्य से करता है।
जब VR निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड से अधिक होता है, तो dir = 1 एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है, और dir = -1 एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है।
लाभ
वीआर रिवर्स रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आकस्मिक मूल्य रिवर्स अवसरों को पकड़ता है। जब मुख्य बल के हस्तक्षेप का संकेत मिलता है, तो रणनीति तेजी से निर्णय ले सकती है और समय पर रिबाउंड या गिरावट की संभावना को पकड़ सकती है।
अन्य लाभः
- लेन-देन की मात्रा के संकेतकों का उपयोग करना, बाजार के प्रभुत्व के बारे में अपेक्षाकृत विश्वसनीय निर्णय
- एल्गोरिथ्म सरल, समझने और लागू करने में आसान
- विन्यास योग्य पैरामीटर लचीला, अनुकूलन योग्य
जोखिम
हालांकि वीआर रिवर्स रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिएः
- एक शॉर्ट-लाइन रणनीति के रूप में, कुछ यादृच्छिकता मौजूद है, लाभ वक्र में उतार-चढ़ाव हो सकता है
- वीआर सूचकांक में विफलता की संभावना, प्रमुखता का सही आकलन नहीं
- सही किस्मों का चयन करें यदि वेरिएंट धीमा है तो यह काम नहीं करेगा
इसके अलावा, अत्यधिक व्यापार से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें, आदि।
अनुकूलन सुझाव
वीआर रिवर्स रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है, मुख्य सुझाव इस प्रकार हैंः
- अधिक सूचकांकों के साथ निर्णय लेने से वीआर सूचकांक की विफलता से बचा जा सकता है
- स्टॉप लॉजिक जोड़ा गया है, जो एटीआर सूचकांक के संदर्भ में स्टॉप लॉजिक सेट करता है
- अनुकूलन पैरामीटर, विशेष रूप से लंबाई चक्र पैरामीटर, विभिन्न चक्रों और किस्मों के लिए समायोजित
- रिवर्स VR थ्रेशोल्ड को रीट्रेसिंग के आधार पर समायोजित करें ताकि यह स्थिर हो सके
संक्षेप
वीआर रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति एक सरल, प्रत्यक्ष, आसानी से लागू होने वाली छोटी लाइन की मात्रात्मक रणनीति है। यह प्रमुख संकेतों को पकड़कर रिवर्स के अवसरों को पकड़ता है। यह रणनीति विशेष रूप से उथल-पुथल और स्पष्ट रिवर्स वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है, लेकिन जोखिम नियंत्रण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे के अनुकूलन के साथ, रणनीति को अधिक स्थिर बनाया जा सकता है और अधिक झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)
// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold = input(3,step=0.05, title="閾値")
// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma
// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS", color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)
// ️⚠️⚠️Logic -----------------------------------------------------------------
long = vrs > threshold and dir == 1
short = vrs > threshold and dir ==-1
// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true
// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)