वॉल्यूम रेशियो रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-12 12:08:05
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अवलोकन

वॉल्यूम रेशियो रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति (वीआर रिवर्सल रणनीति) वॉल्यूम संकेतक के आधार पर एक अल्पकालिक रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति है। यह ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए समय की अवधि में वॉल्यूम और औसत वॉल्यूम के बीच अनुपात की गणना करके प्रमुख खिलाड़ियों की बाजार भागीदारी का न्याय करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से अल्पकालिक दृढ़ता से औसत-रिवर्सिंग परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

VR रिवर्स रणनीति का मुख्य सूचक वॉल्यूम रेशियो (संक्षिप्त रूप से VR के रूप में संदर्भित) है, जो वर्तमान अवधि की ट्रेडिंग वॉल्यूम और एक अवधि में औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। विशिष्ट गणना विधि हैः

VR = वर्तमान मात्रा / SMA (वॉल्यूम, N)

जहां N पैरामीटर Length के लिए है, वर्तमान चक्र की ट्रेडिंग मात्रा को Length चक्र पर ट्रेडिंग मात्रा के सरल चलती औसत से विभाजित किया जाता है।

जब VR > threshold होता है, तो इसे प्रमुख खिलाड़ियों की भागीदारी का संकेत माना जाता है। इस समय, कीमत के ऊपर या नीचे के ब्रेकडाउन के साथ, खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।

इस रणनीति में एक सहायक दिशात्मक निर्णय संकेतक भी शामिल है। यह वर्तमान चक्र की समापन मूल्य की तुलना एन चक्रों से पहले की कीमत से करता है। 1 से अधिक एक तेजी की दिशा है और 1 से कम एक मंदी की दिशा है।

जब VR निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, यदि dir=1, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यदि dir=-1, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ

वीआर रिवर्स रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अचानक मूल्य उलटने की संभावना पर कब्जा कर लेती है। जब प्रमुख खिलाड़ियों के हस्तक्षेप का संकेत होता है, तो रणनीति जल्दी से निर्णय ले सकती है और समय पर रिबाउंड या रिट्रेसमेंट के अवसर पर कब्जा कर सकती है।

अन्य लाभों में शामिल हैंः

आय के संकेतक का उपयोग करके प्रमुख खिलाड़ियों का आकलन अपेक्षाकृत विश्वसनीय है
सरल एल्गोरिथ्म, समझने और लागू करने में आसान
लचीले विन्यास योग्य मापदंड, बेहतर अनुकूलन क्षमता

जोखिम

यद्यपि वीआर रिवर्स रणनीति के कुछ फायदे हैं, फिर भी कुछ जोखिम हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिएः

एक अल्पकालिक रणनीति के रूप में, उतार-चढ़ाव रिटर्न वक्र के साथ कुछ यादृच्छिकता है
वीआर संकेतक प्रमुख खिलाड़ियों को सटीक रूप से निर्धारित करने में विफल हो सकता है
उचित अंतर्निहित उत्पादों का चयन करना आवश्यक है। यदि उतार-चढ़ाव हल्का है तो कम प्रभावी है

इसके अतिरिक्त, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, आदि।

अनुकूलन के सुझाव

VR रिवर्स रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने की गुंजाइश है। मुख्य सुझाव हैंः

वीआर विफलता से बचने के लिए निर्णय के लिए अधिक संकेतकों का संयोजन करें
स्टॉप हानि तर्क जोड़ें, सेट स्टॉप हानि रेंज के लिए एटीआर संकेतक को संदर्भित कर सकते हैं
मापदंडों का अनुकूलन, विशेष रूप से विभिन्न चक्रों और उत्पादों के लिए चक्र लंबाई पैरामीटर
स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक वीआर की सीमा को समायोजित करें

निष्कर्ष

वीआर रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति एक सरल, लागू करने में आसान अल्पकालिक मात्रात्मक रणनीति है। यह प्रमुख खिलाड़ियों के संकेतों को पकड़कर रिवर्सल अवसरों को पकड़ती है। यह रणनीति विशेष रूप से स्पष्ट रिवर्सल के साथ अस्थिर उत्पादों के लिए उपयुक्त है, लेकिन जोखिम नियंत्रण की भी आवश्यकता है। आगे का अनुकूलन रणनीति को अधिक मजबूत बना सकता है और अधिक झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)

// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold  = input(3,step=0.05, title="閾値")

// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma

// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
    1
else
    -1

// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS",  color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)

// ️⚠️⚠️Logic　-----------------------------------------------------------------

long    = vrs > threshold  and dir == 1
short   = vrs > threshold  and dir ==-1

// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true

// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short)

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