मोमेंटम ब्रेकआउट एटीआर अस्थिरता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग सरल चलती औसत संयोजन द्वि-समानता रणनीति, एटीआर उतार-चढ़ाव दर सूचक के साथ बाजार में उतार-चढ़ाव की दर का आकलन करने के लिए। जब लघु आवधिक औसत रेखा पर लंबी आवधिक औसत रेखा पार करने के लिए कई बाजार का आकलन किया जाता है, तो कई प्रविष्टियां की जाती हैं। जब लघु आवधिक औसत रेखा के नीचे लंबी आवधिक औसत रेखा पार करने के लिए एक खाली बाजार का आकलन किया जाता है, तो एक खाली प्रविष्टि की जाती है।
रणनीति सिद्धांत
इसका मुख्य भाग द्वि-समानता रेखा रणनीति है। द्वि-समानता रेखा रणनीति में आमतौर पर अल्पकालिक औसत और दीर्घकालिक औसत, जैसे कि 50-दिवसीय औसत और 200-दिवसीय औसत, दोनों का चयन किया जाता है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब यह दीर्घकालिक औसत को पार करता है। यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है जब यह दीर्घकालिक औसत को पार करता है। द्वि-समानता रेखा रणनीति बाजार के दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों में बदलावों का आकलन करती है और प्रवृत्ति के मोड़ को पकड़ने के लिए इसे तोड़ती है।
इस रणनीति में 50 दिन की औसत रेखा को लघु अवधि की औसत रेखा के रूप में और 200 दिन की औसत रेखा को लंबी अवधि की औसत रेखा के रूप में चुना गया है। संयुक्त भारित औसत VWAP को मिलाकर औसत रेखा सिग्नल की विश्वसनीयता का निर्धारण किया गया है। यानी, केवल तभी प्रवेश किया जाता है जब औसत रेखा सिग्नल और VWAP समवर्ती होते हैं। इस प्रकार कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।
आरएसआई को जोड़ने के अलावा, ओवरबॉट और ओवरबॉट से बचें। आरएसआई 70 से ऊपर होने पर खरीदने से बचें, आरएसआई 30 से नीचे होने पर बेचने से बचें।
अंत में, एटीआर औसत उतार-चढ़ाव के संकेतकों के माध्यम से बाजार की उतार-चढ़ाव और जोखिम के स्तर का आकलन करें। एटीआर मूल्य 1.18 से अधिक होने पर उच्च उतार-चढ़ाव के रूप में परिभाषित किया गया है, इस समय पृष्ठभूमि रंग को बदलने से संकेत मिलता है कि जोखिम अधिक है, व्यापार से बचने के लिए अस्थायी रूप से, उतार-चढ़ाव कम होने के बाद के समय की प्रतीक्षा करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के तीन फायदे हैं:
द्विआधारी ट्रेडों में, ट्रेडों को ट्रेंडिंग ट्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ता है।
VWAP फ़िल्टरिंग के साथ, झूठे सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार।
आरएसआई को शामिल करने से विपक्ष में व्यापार से बचा जा सकता है, जिससे नुकसान कम हो सकता है।
एटीआर अस्थिरता सूचक का उपयोग बाजार के जोखिम की स्थिति का आकलन करने के लिए करें, उच्च अस्थिरता के समय से बचें, जिससे नुकसान कम हो सके।
विभिन्न सूचकांक संयोजनों का उपयोग सरल और स्पष्ट है, इसे आसानी से समझना और इसे लागू करना आसान है, और यह मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
जब द्वि-समानता संकेत उत्पन्न होता है, तो कीमतों में काफी बदलाव हो सकता है, और सट्टा लगाने का जोखिम होता है। समाधान औसत चक्र को कम करना और संकेतक की प्रतिक्रिया की गति को तेज करना है।
VWAP में त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके कारण सही ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है। समाधान अन्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।
रुझान के अंत में, आरएसआई लंबे समय तक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्र में रह सकता है, जिससे रुझान पलटाव का बिंदु छूट जाता है। समाधान अन्य संकेतकों जैसे कि एमएसीडी की पुष्टि के साथ संयोजन में है।
एटीआर बाजार में उतार-चढ़ाव का आकलन करने में देरी कर सकता है। समाधान बाजार में उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य आदि का संयोजन है।
लाभ अपेक्षित नहीं हो सकता है, इसलिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में सुधार के लिए काफी जगह हैः
अधिक सम-रेखा संयोजनों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम पैरामीटर खोजें।
अधिक सहायक संकेतक फ़िल्टर सिग्नल जोड़ें। जैसे MACD, KDJ आदि।
स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर को अनुकूलित करें, नुकसान को कम करें, लाभप्रदता बढ़ाएं।
मजबूत शेयरों और कमजोर शेयरों के लिए ट्रेडिंग रणनीति के अंतर का आकलन करें और वर्गीकरण मॉडलिंग करें।
स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन और रणनीतिक मूल्यांकन के लिए आरएनएन जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ संयोजन।
एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करना, और एक फिक्स्ड डिस्क को वापस परीक्षण के लिए जोड़ना।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र एक अपेक्षाकृत सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. इसका मुख्य उपयोग द्वि-समान रेखा निर्णय लंबी और छोटी अवधि के रुझान. संयोग VWAP और RSI संकेतों के लिए संसाधित करने के लिए, ATR जोखिम का आकलन लागू. रणनीति विचार सरल है, आसान समझ ऑपरेशन. कुछ अनुकूलन अंतरिक्ष के माध्यम से, बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Averages", overlay=true)
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, 14)
[diPlus, diMinus, adx_val] = ta.dmi(14, 14)
atr_val = ta.atr(14)
plot(sma50, color=color.new(color.green, 0))
plot(sma200, color=color.new(color.red, 0))
plot(vwap)
longCondition = ta.crossover(sma50, sma200) and vwap > close
shortCondition = ta.crossunder(sma50, sma200) and vwap < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor = sma50 > sma200 ? (vwap < close ? (rsi < 70 ? color.green : color.blue) : color.yellow) : (sma50 < sma200 ? (vwap > close ? (rsi > 30 ? color.red : color.orange) : color.yellow) : na)
barcolor(barcolor)
bgcolor(adx_val > 25 and atr_val > 1.18 ? color.new(color.gray, 50) : color.new(color.black, 50), transp=90)
// ADX and ATR Label Box
// label.new(bar_index, high, "ADX: " + str.tostring(adx_val, "#.##") + "\nATR: " + str.tostring(atr_val, "#.##"), color=color.new(color.white, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), style=label.style_labeldown, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.small, textalign=text.align_left)
// Exit conditions (optional)
strategy.close("Long", when = ta.crossunder(sma50, sma200))
strategy.close("Short", when = ta.crossover(sma50, sma200))
// Take Profit and Stop Loss
takeProfitPercentage = 5
stopLossPercentage = 3
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Long", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Short", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)