सुपर ट्रेंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति सुपरट्रेंड सूचकांकों की गणना करके कीमतों की प्रवृत्ति का आकलन करती है और प्रवृत्ति में बदलाव के दौरान अधिक या कम स्थिति स्थापित करती है। इसके साथ ही जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और स्टॉप पॉइंट्स सेट करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग करता है ta.supertrend() फंक्शन सुपरट्रेंड सूचक की गणना करें. सुपरट्रेंड सूचक औसत वास्तविक आयाम और औसत कीमत के साथ संयुक्त है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें एक उछाल या गिरावट की प्रवृत्ति में हैं। जब कीमतें गिरावट की प्रवृत्ति से उछाल की प्रवृत्ति में बदल जाती हैं, तो ta.change() के माध्यम से दिशा में बदलाव का आकलन करें और एक बहु-स्थिति स्थापित करें। जब कीमतें उछाल की प्रवृत्ति से गिरावट की प्रवृत्ति में बदल जाती हैं, तो एक शून्य-स्थिति स्थापित करें।
स्टॉप_लॉस और स्टॉप प्रॉफिट सेट करें, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें, जोखिम को नियंत्रित करें।
विशेष रूप से, यह निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाता हैः
- सुपरट्रेंड सूचक दिशा की गणना करें
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें गिरावट से ऊपर की ओर जा रही हैं, यदि हां, तो एक अतिरिक्त आदेश स्थापित करें
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें बढ़ते रुझान से घटते रुझान में बदल गई हैं, यदि हां, तो एक सीओपी स्थापित करें
- स्टॉक बनाने के बाद, स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ मूल्य सेट करें
- स्टॉक बनाने के बाद, फॉरेक्स ऑर्डर के लिए स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ मूल्य सेट करें
उपरोक्त चरणों से मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन को प्रभावी ढंग से पकड़ने, उचित समय पर स्थिति बनाने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करने की अनुमति मिलती है, जो एक अधिक स्थिर प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वचालित रूप से मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन को ट्रैक कर सकता है, मैन्युअल निर्णय की आवश्यकता नहीं है। सुपरट्रेंड सूचक में कीमतों में उतार-चढ़ाव पर कुछ लहर प्रभाव होता है, जिससे मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पहचाना जा सकता है, जिससे उतार-चढ़ाव की स्थिति में बार-बार स्थिति खोलने से बचा जा सकता है।
इसके अलावा, रणनीति में स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस सेट होते हैं, जो स्वचालित रूप से स्टॉप लॉस को रोकते हैं, प्रभावी रूप से एकल नुकसान को नियंत्रित करते हैं, और मुनाफे को लॉक करते हैं।
सरल चलती औसत रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति कीमतों की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से पहचानती है और ट्रेंडिंग घटनाओं को ट्रैक करने के लिए अधिक उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम सुपरट्रेंड सूचक के पैरामीटर सेटिंग में है। यदि पैरामीटर सेटिंग गलत है, तो यह रणनीति के संचालन की खराब प्रभावकारिता का कारण बनता है, और प्रवृत्ति में परिवर्तन की पहचान करने की प्रभावकारिता खराब है। यदि एटीआर चक्र पैरामीटर सेट बहुत बड़ा है या कारक पैरामीटर सेट बहुत छोटा है, तो सुपरट्रेंड सूचक मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए धीमी प्रतिक्रिया का कारण बनता है, सबसे अच्छा स्थिति खोलने का समय चूक जाता है।
इसके अलावा, स्टॉप और स्टॉप लॉस की सेटिंग्स भी रणनीति के लाभ पर बहुत प्रभाव डालती हैं। यदि स्टॉप लॉस दूरी बहुत छोटी है, तो इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है; यदि स्टॉप लॉस दूरी बहुत बड़ी है, तो आदर्श निकास बिंदु को याद किया जा सकता है। इन मापदंडों की इष्टतम सेटिंग्स को विभिन्न बाजार स्थितियों और व्यापार प्रकारों के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
अंत में, सभी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीतियों की तरह, जब कीमतें अचानक उलट जाती हैं या उतार-चढ़ाव की सीमा में प्रवेश करती हैं, तो यह रणनीति को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे सख्त धन प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
सुपरट्रेंड सूचक के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें, जिसमें एटीआर चक्र और कारक पैरामीटर शामिल हैं। सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन टूर-टू-ट्रेसिंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
स्थिति प्रबंधन तंत्र को बढ़ाएं। स्थिति को रिटर्न दर, वापसी सूचक गतिशीलता के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।
मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेडिंग ट्रेंड का आकलन करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे स्थिति की सटीकता में सुधार हो सकता है।
अन्य संकेतकों के साथ व्यापार संकेतों को फ़िल्टर करें। जैसे कि औसत रेखा, अस्थिरता सूचक आदि के साथ संयोजन से स्थिति खोलने से बचें।
गतिशील रूप से स्टॉप-स्टॉप-लॉस दूरी का अनुकूलन करें। स्टॉप-स्टॉप-लॉस पैरामीटर को बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री, स्थिति के आकार आदि के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।
उपरोक्त दिशाओं में से कुछ रणनीतिक लाभप्रदता और स्थिरता को और बढ़ा सकते हैं।
संक्षेप
यह रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह स्वचालित रूप से मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन को ट्रैक कर सकती है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप-लॉस सेट कर सकती है। यह सरल चलती औसत रणनीतियों की तुलना में मूल्य प्रवृत्ति का बेहतर आकलन करती है और प्रवृत्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। कुछ हद तक पैरामीटर अनुकूलन और मशीन लर्निंग मॉडल की सहायता से, यह रणनीति स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकती है। आगे के अध्ययन और अनुप्रयोग के लायक है।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
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basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(300, title="Stop Loss Amount")
profit = input (800, title="Profit Amount")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
long_condition_1= (long_condition)?1:0
short_condition_2 = (short_condition)?1:0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
if (long_condition)
strategy.entry("Michael3 Long Entry Id", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Michael3 Short Entry Id", strategy.short)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Michael3 Long Entry Id",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Michael3 Short Entry Id",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)