ठोस प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति

अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार 123 रिवर्स पैटर्न और स्मार्ट कैश फ्लो इंडेक्स (एसएमआई) संकेतक के संयोजन में स्थिर प्रवृत्ति-अनुसरण लेनदेन को प्राप्त करना है। यह रणनीति केवल तभी बनाई जाती है जब दो सिग्नल एक साथ खरीदने या बेचने के संकेत देते हैं।

रणनीति सिद्धांत

इस रणनीति के दो भाग हैं:

1. 123 रिवर्स रणनीति: यह रणनीति स्टॉक के समापन मूल्य और 9 वें दिन के स्टोच सूचकांक पर आधारित है। विशेष रूप से, जब दो लगातार दिनों के समापन मूल्य संबंध में उलट होता है (यानी, पिछले दिन का समापन मूल्य पिछले दो दिनों से अधिक है, अगले दिन का समापन मूल्य पिछले दिन से कम है), और स्टोच की त्वरित रेखा धीमी रेखा से अधिक है, तो खाली करें; जब दो लगातार दिनों के समापन मूल्य संबंध में उलट होता है (यानी, पिछले दिन का समापन मूल्य पिछले दो दिनों से कम है, और अगले दिन का समापन मूल्य पिछले दिन से अधिक है), और जब स्टोच की त्वरित रेखा धीमी रेखा से कम है, तो अधिक करें।

2. एसएमआई रणनीतिः यह रणनीति स्मार्ट कैश फ्लो इंडेक्स पर आधारित है, जो ट्रेंड ट्रैकिंग को लागू करती है। एसएमआई सूचकांक संस्थागत धन और खुदरा धन के खेल को दर्शा सकता है, एसएमआई में वृद्धि से संकेत मिलता है कि संस्थागत धन सोख रहा है, और इसके विपरीत, संस्थागत धन बिक रहा है। एसएमआई सूचकांक में वृद्धि होने पर अधिक करें, और गिरावट पर शून्य करें।

जब 123 रिवर्स फॉर्म और एसएमआई सूचकांक एक साथ खरीदने के संकेत देते हैं, तो रणनीति एक बहुस्तरीय स्थिति लेती है; जब दोनों एक साथ बेचने के संकेत देते हैं, तो रणनीति एक खाली स्थिति लेती है।

रणनीतिक लाभ

यह रणनीति, उलटा पैटर्न और प्रवृत्ति ट्रैकिंग संकेतकों के संयोजन के साथ, प्रभावी रूप से बाजार के मोड़ को पहचानने और प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए, स्थिर लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए सक्षम है। इसके विशिष्ट फायदे इस प्रकार हैंः

1. 123 रिवर्स मोड में उच्च जीत और जीत की दर होती है, जो अल्पकालिक रिवर्स अवसरों की पहचान करने के लिए प्रभावी होती है।

2. SMI सूचकांक संस्थाओं के धन प्रवाह को दर्शाता है, और संस्थाओं के धन को ट्रैक करने के लिए एक स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।

3. रिवर्स पैटर्न और रुझान ट्रैकिंग संकेतकों के उपयोग के साथ, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार, अनावश्यक लेनदेन को कम करने और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

रणनीतिक जोखिम

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित हैंः

1. 123 रिवर्स मोड में कुछ झूठे सिग्नल का जोखिम होता है, जो पूरी तरह से घाटे के लेनदेन से बचा नहीं जा सकता है। सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए पैरामीटर का उचित अनुकूलन किया जा सकता है।

2. एसएमआई सूचकांक में कुछ देरी है, जो पूरी तरह से वास्तविक समय में धन प्रवाह को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में सत्यापन किया जा सकता है, जो सटीकता में सुधार कर सकता है।

3. दोहरे संकेतों के साथ समस्या यह है कि वे बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं और एक मजबूत एकतरफा प्रवृत्ति को याद कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है:

1. पैरामीटर को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें, और रणनीति की लाभप्रदता में सुधार करें।

2. व्यक्तिगत नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए नुकसान रोधी तंत्र को जोड़ना।

3. सिग्नल की गुणवत्ता को और अधिक सत्यापित करने और सिग्नल की सटीकता बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों या रूपों के साथ संयोजन।

4. विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें और रणनीति को अनुकूलित करें।

संक्षेप

इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, और यह उलटा पैटर्न और प्रवृत्ति ट्रैकिंग संकेतकों के साथ प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है, जो अल्पकालिक उलटा अवसरों की पहचान करने और मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के लिए स्थिर है। पैरामीटर अनुकूलन और तंत्र डिजाइन में सुधार के माध्यम से, रणनीति की लाभप्रदता और जोखिम नियंत्रण क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है।

Overview

The main idea of this strategy is to combine the 123 reversal pattern and the Smart Money Index (SMI) indicator to achieve stable trend tracking trading. The strategy will only establish corresponding long or short positions when both signals issue buy or sell signals at the same time.

Strategy Principle

The strategy consists of two parts:

1. 123 reversal strategy: This strategy implements reversal trading based on the closing price of the stock and the 9-day Stoch indicator. Specifically, go short when the closing price relationship reverses for two consecutive days (i.e. the previous closing price is higher than the one before the previous day, and the next closing price is lower than the previous day), and Stoch fast line is above slow line; go long when the closing price relationship reverses for two consecutive days (i.e. the previous closing price is lower than the one before the previous day, and the next closing price is higher than the previous day), and Stoch fast line is below slow line.

2. SMI strategy: This strategy implements trend tracking based on the Smart Money Index. The SMI indicator can reflect the game between institutional funds and retail funds. The rise of SMI indicates that institutional funds are absorbing funds, while the fall indicates that institutional funds are selling out. Go long when SMI rises and go short when SMI falls.

The strategy will only take a long position when both the 123 reversal pattern and the SMI indicator issue a buy signal at the same time. It will only take a short position when both issue a sell signal at the same time.

Strategy Advantages

The strategy combines reversal patterns and trend tracking indicators to effectively identify market reversal points and track trends for steady profits. The specific advantages are as follows:

1. The 123 reversal pattern has a relatively high win rate and profit rate, which can effectively identify short-term reversal opportunities.

2. The SMI indicator can reflect the direction of institutional funds. Tracking institutional funds can obtain more steady profits.

3. The combined use of reversal patterns and trend tracking indicators can improve the quality of signals, reduce unnecessary trading, and effectively control risks.

Strategy Risks

The strategy also has some risks, mainly concentrated in the following areas:

1. The 123 reversal pattern has a certain risk of false signals and cannot completely avoid losing trades. Parameters can be optimized appropriately to improve signal quality.

2. The SMI indicator has a certain lag and cannot completely reflect the direction of funds in real time. Other indicators can be combined for verification to improve accuracy.

3. Double signals can lead to over-conservative problems, possibly missing stronger one-sided trending opportunities. Signal conditions can be appropriately relaxed to reduce filtering criteria.

Optimization Directions

The strategy can also be further optimized in the following aspects:

1. Optimize parameters to find the optimal parameter combination and improve the profitability of the strategy.

2. Add stop loss mechanisms to effectively control single loss.

3. Combine other indicators or patterns to further verify signal quality and improve signal accuracy.

4. Optimize parameters separately for different varieties to improve the adaptability of the strategy.

Summary

The overall idea of the strategy is clear, effectively combining reversal patterns and trend tracking indicators to steadily identify short-term reversal opportunities and track medium-to-long term trends. By improving parameters optimization and mechanism design, the profitability and risk control capabilities of the strategy can be further enhanced.