मजबूत ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-15 11:52:53
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार 123 रिवर्स मोड और स्मार्ट कैश फ्लो इंडेक्स (SMI) के साथ एक स्थिर ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्राप्त करना है। यह रणनीति एक ही समय में दो सिग्नल खरीदने या बेचने के संकेत देने पर संबंधित बहु-हेड या रिक्त स्थान स्थापित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के दो हिस्से हैंः

123 रिवर्स रणनीतिः यह रणनीति शेयरों के समापन मूल्य और 9 वें दिन के स्टोच संकेतक पर आधारित रिवर्स ट्रेडिंग को लागू करती है। विशेष रूप से, जब दो लगातार दिनों के समापन मूल्य संबंध में रिवर्स होता है (यानी, पिछले दिन का समापन मूल्य पहले दो दिनों से अधिक होता है, अगले दिन का समापन मूल्य पहले दो दिनों से कम होता है) और स्टोच की तेजी की रेखा धीमी रेखा से अधिक होती है, तो खाली करें; जब दो लगातार दिनों के समापन मूल्य संबंध में रिवर्स होता है (यानी, पिछले दिन की कीमत पहले दो दिनों से कम होती है, अगले दिन की कीमत पहले दिन से अधिक होती है) और स्टोच की तेजी की रेखा धीमी रेखा से कम होती है, तो अधिक करें।
एसएमआई रणनीतिः यह रणनीति स्मार्ट कैपिटल फ्लो इंडेक्स पर आधारित है। एसएमआई सूचकांक संस्थागत धन और खुदरा धन के खेल को दर्शा सकता है। एसएमआई के बढ़ते होने से संस्थागत धन का अवशोषण हो रहा है और इसके विपरीत संस्थागत धन का बिक्री हो रही है। एसएमआई सूचकांक के बढ़ते समय अधिक करना और गिरते समय खाली करना।

123 रिवर्स फॉर्मेट और एसएमआई इंडेक्स एक साथ खरीद संकेत देते हैं, तो यह रणनीति बहु-शीर्ष स्थिति लेती है; दोनों एक साथ बेच संकेत देते हैं, तो यह रणनीति रिक्त स्थिति लेती है।

रणनीतिक लाभ

इस रणनीति के संयोजन में रिवर्स फॉर्मेट और ट्रेंड ट्रैकिंग इंडिकेटर प्रभावी रूप से बाजार में रिवर्स पॉइंट की पहचान करने और ट्रेंड को ट्रैक करने में मदद करते हैं।

123 रिवर्स फॉर्म में जीत और लाभ की उच्च संभावनाएं होती हैं, जिससे कम समय में रिवर्स के अवसरों को प्रभावी ढंग से पहचाना जा सकता है।
एसएमआई सूचकांक संस्थागत धन प्रवाह को दर्शाता है, और संस्थागत धन को ट्रैक करने से अधिक स्थिर लाभप्रदता प्राप्त होती है।
रिवर्स फॉर्मेट और ट्रेंड ट्रैकिंग इंडिकेटर का उपयोग करके संकेतों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, अनावश्यक लेनदेन को कम किया जा सकता है और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

रणनीतिक जोखिम

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः

123 रिवर्स मोड में एक निश्चित झूठे संकेत का जोखिम होता है, जिससे नुकसान के लेनदेन से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है। पैरामीटर को उचित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे संकेत की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
एसएमआई सूचकांक में एक निश्चित विलंब है, जो धन प्रवाह को पूरी तरह से वास्तविक समय में प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। यह अन्य सूचकांक के साथ संयोजन में सत्यापित किया जा सकता है, जिससे सटीकता बढ़ जाती है।
दोहरे संकेत बहुत अधिक रूढ़िवादी समस्याएं पैदा करते हैं, जो एक मजबूत एकतरफा प्रवृत्ति बाजार को याद कर सकते हैं; संकेत की स्थिति को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, जो फिल्टरिंग मानकों को कम करता है।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

पैरामीटर का अनुकूलन, पैरामीटर के इष्टतम संयोजन का पता लगाना और रणनीतिक लाभप्रदता में सुधार करना।
एक बार जब आप अपने खाते को खो देते हैं, तो आप अपने खाते को बंद कर देते हैं।
अन्य संकेतकों या रूपों के साथ संयोजन में, संकेत की गुणवत्ता को और अधिक सत्यापित करें और संकेत की सटीकता में सुधार करें।
विभिन्न किस्मों के लिए अलग-अलग पैरामीटर का अनुकूलन, रणनीतिक अनुकूलन में सुधार।

सारांश

रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है और प्रभावी रूप से प्रतिवर्ती रूपों और प्रवृत्ति ट्रैकिंग संकेतकों के संयोजन के साथ, यह स्थिर रूप से अल्पकालिक प्रतिवर्ती अवसरों की पहचान करने और मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का पालन करने में सक्षम है। पैरामीटर अनुकूलन और तंत्र डिजाइन में सुधार के माध्यम से रणनीति की लाभप्रदता और जोखिम नियंत्रण क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है।

अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार स्थिर ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्राप्त करने के लिए 123 रिवर्सल पैटर्न और स्मार्ट मनी इंडेक्स (एसएमआई) संकेतक को जोड़ना है। रणनीति केवल तभी संबंधित लंबी या छोटी स्थिति स्थापित करेगी जब दोनों संकेत एक ही समय में खरीद या बिक्री संकेत जारी करते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के दो भाग हैंः

123 रिवर्स रणनीतिः यह रणनीति स्टॉक के समापन मूल्य और 9-दिवसीय स्टॉक संकेतक के आधार पर रिवर्स ट्रेडिंग को लागू करती है। विशेष रूप से, शॉर्ट तब जाएं जब समापन मूल्य संबंध लगातार दो दिनों के लिए उलट जाए (यानी पिछली समापन मूल्य पिछली दिन से अधिक है, और अगली समापन मूल्य पिछली दिन से कम है), और स्टॉक फास्ट लाइन धीमी रेखा से ऊपर है; लंबे समय तक जाएं जब समापन मूल्य संबंध लगातार दो दिनों के लिए उलट जाए (यानी पिछली समापन मूल्य पिछली दिन से कम है, और अगली समापन मूल्य पिछली दिन से अधिक है), और स्टॉक फास्ट लाइन धीमी रेखा से नीचे है।
एसएमआई रणनीतिः यह रणनीति स्मार्ट मनी इंडेक्स के आधार पर ट्रेंड ट्रैकिंग को लागू करती है। एसएमआई संकेतक संस्थागत फंडों और खुदरा फंडों के बीच के खेल को प्रतिबिंबित कर सकता है। एसएमआई का उदय इंगित करता है कि संस्थागत फंड फंडों को अवशोषित कर रहे हैं, जबकि गिरावट इंगित करती है कि संस्थागत फंड बाहर बेच रहे हैं। एसएमआई बढ़ने पर लंबा जाएं और एसएमआई गिरने पर कम जाएं।

यह रणनीति केवल तभी लंबी स्थिति लेगी जब 123 रिवर्स पैटर्न और SMI इंडिकेटर दोनों एक ही समय में एक खरीद संकेत जारी करते हैं। यह केवल तभी शॉर्ट स्थिति लेगा जब दोनों एक ही समय में एक बिक्री संकेत जारी करते हैं।

रणनीतिक लाभ

रणनीति में प्रतिवर्तन पैटर्न और रुझान ट्रैकिंग संकेतकों का संयोजन किया गया है ताकि बाजार के प्रतिवर्तन बिंदुओं को प्रभावी ढंग से पहचाना जा सके और स्थिर लाभ के लिए रुझानों को ट्रैक किया जा सके। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः

123 रिवर्स पैटर्न में अपेक्षाकृत उच्च जीत दर और लाभ दर है, जो प्रभावी रूप से अल्पकालिक रिवर्स अवसरों की पहचान कर सकती है।
एसएमआई संकेतक संस्थागत निधियों की दिशा को प्रतिबिंबित कर सकता है। संस्थागत निधियों को ट्रैक करने से अधिक स्थिर लाभ प्राप्त हो सकता है।
रिवर्स पैटर्न और ट्रेंड ट्रैकिंग इंडिकेटर का संयुक्त उपयोग संकेतों की गुणवत्ता में सुधार, अनावश्यक व्यापार को कम करने और जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

रणनीतिक जोखिम

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में केंद्रित हैंः

123 रिवर्स पैटर्न में झूठे संकेतों का एक निश्चित जोखिम होता है और ट्रेडों को खोने से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है। सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए पैरामीटर को उचित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
एसएमआई सूचक में एक निश्चित विलंब होता है और यह वास्तविक समय में धन की दिशा को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। सटीकता में सुधार के लिए सत्यापन के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।
डबल सिग्नल से अत्यधिक रूढ़िवादी समस्याएं हो सकती हैं, संभवतः मजबूत एकतरफा रुझान के अवसरों को याद किया जा सकता है। फ़िल्टरिंग मानदंडों को कम करने के लिए सिग्नल स्थितियों को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

पैरामीटरों का अनुकूलन करने के लिए पैरामीटरों का इष्टतम संयोजन खोजने और रणनीति की लाभप्रदता में सुधार।
एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
संकेत की गुणवत्ता और संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों या पैटर्नों को मिलाएं।
रणनीति की अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न किस्मों के लिए अलग-अलग मापदंडों का अनुकूलन करें।

सारांश

रणनीति का समग्र विचार स्पष्ट है, प्रभावी रूप से रिवर्स पैटर्न और ट्रेंड ट्रैकिंग संकेतक को जोड़कर अल्पकालिक रिवर्स अवसरों की लगातार पहचान करने और मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के लिए। मापदंड अनुकूलन और तंत्र डिजाइन में सुधार करके, रणनीति की लाभप्रदता और जोखिम नियंत्रण क्षमताओं को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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