MACD संकेतक के साथ RSI रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति MACD सूचकांक के RSI मानों के आधार पर खरीदारी और बिक्री के संकेतों का आकलन करती है। RSI मानों को ओवरबॉय लाइन या ओवरसोल्ड रेंज से अधिक होने पर खरीदा जाता है, और RSI मानों को ओवरसोल्ड रेंज से नीचे गिरने पर बंद या बंद कर दिया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति MACD और RSI दोनों के फायदे को जोड़ती है।
पहले MACD सूचकांक के तीन वक्रों की गणना करें, जिसमें DIF लाइन, DEA लाइन और MACD लाइन शामिल हैं। फिर MACD लाइन पर RSI सूचकांक की गणना करें और RSI of MACD बनाएं।
जब RSI of MACD सूचक 30 या 35 से अधिक है, तो यह एक खरीद संकेत देता है, यह दर्शाता है कि MACD लाइन ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करती है और स्टॉक की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति शुरू होती है। जब RSI of MACD सूचक 15 से अधिक है, तो यह एक बिक्री संकेत देता है, यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति में बदलाव समाप्त हो गया है।
इस रणनीति में एक आंशिक स्टॉप भी सेट किया गया है, जब आरएसआई के एमएसीडी सूचक 80 से अधिक है, जो कि ओवरबॉय क्षेत्र है, तो आंशिक स्थिति को बेचने के लिए आंशिक मुनाफे को लॉक किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- MACD सूचक का उपयोग करके रुझान में बदलाव का पता लगाएं
- आरएसआई का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्र को पहचानें
- दो सूचकांकों के संयोजन के साथ, खरीदारी और बिक्री के स्थानों का सटीक पता लगाएं
- घाटे के विस्तार को रोकने के लिए आंशिक रोक
जोखिम विश्लेषण
- MACD सूचक पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, जिससे प्रवृत्ति का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है
- आरएसआई सूचक पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया गया है, ओवरबॉट को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है
- कुछ स्टॉप सेटिंग्स बहुत कट्टरपंथी हैं, और वे अधिक वृद्धि को याद कर सकते हैं
समाधान:
- MACD मापदंडों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
- RSI पैरामीटर को अनुकूलित करें और सटीकता में सुधार करें
- अधिक लाभ के लिए आंशिक रोक को उचित रूप से ढीला करना
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- स्टॉप लॉस रणनीति में वृद्धि, गिरावट के जोखिम को और नियंत्रित करना
- स्टॉक प्रबंधन मॉड्यूल जो कि स्टॉक के आकार को बढ़ाता है
- एकीकृत मशीन लर्निंग मॉडल, ऐतिहासिक डेटा प्रशिक्षण का उपयोग करके खरीद और बिक्री के बिंदु निर्णय की सटीकता को और बढ़ाता है
- 15 मिनट या 5 मिनट की छोटी अवधि में चलाने की कोशिश करें और रणनीति की आवृत्ति को और बढ़ाएं
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र डिजाइन की सोच स्पष्ट है, केंद्रीय विचार है कि MACD रिवर्स के साथ आरएसआई फ़िल्टर का उपयोग करके खरीदने और बेचने की स्थिति का निर्धारण करें। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस प्रबंधन, जोखिम नियंत्रण आदि के माध्यम से, इसे एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति के रूप में बनाया जा सकता है।
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start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
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basePeriod: 1m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
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strategy(title="RSI of MACD Strategy[Long only]", shorttitle="RSIofMACD" , overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MACD Inputs ///
fastLen = input(12, title="Fast Length")
slowLen = input(21, title="Slow Length")
sigLen = input(9, title="Signal Length")
rsiLength = input(14, title="RSI of MACD Length")
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(3,title="Stop Loss",minval=1)
takeProfit=input(false, title="Take Profit")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLen, slowLen, sigLen)
rsiOfMACD = rsi(macdLine, rsiLength)
emaSlow = ema(close, slowLen)
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
obLevelPlot = hline(80, title="Overbought / Profit taking line", color=color.blue , linestyle=hline.style_dashed)
osLevelPlot = hline(30, title="Oversold / entry line", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
exitLinePlot = hline(15, title="Exit line", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiOfMACD, title = "rsiOfMACD" , color=color.purple)
//drawings
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//Strategy Logic
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//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="RSIofMACD", long=true, qty=qty1, when = ( crossover(rsiOfMACD, 30) or crossover(rsiOfMACD, 35) ) and close>=emaSlow )
bgcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na , transp=70)
barcolor(abs(strategy.position_size)>=1 and ( crossover(rsiOfMACD, 30) or crossover(rsiOfMACD, 35) ) ? color.purple : abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na )
//partial exit
strategy.close(id="RSIofMACD", comment="PExit Profit is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3, when= takeProfit and abs(strategy.position_size)>=1 and close > strategy.position_avg_price and crossunder(rsiOfMACD,80) )
//Close All
strategy.close(id="RSIofMACD", comment="Close All Profit is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(rsiOfMACD,15) ) //and close > strategy.position_avg_price )
//Strategy Logic
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////