ध्रुवीकृत फ्रैक्टल दक्षता (पीएफई) ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-15 14:01:25
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अवलोकन

ध्रुवीकृत फ्रैक्टल दक्षता (पीएफई) ट्रेडिंग रणनीति फ्रैक्टल ज्यामिति और अराजकता सिद्धांत से अवधारणाओं को लागू करके मूल्य आंदोलनों की दक्षता को मापती है। मूल्य आंदोलन जितना अधिक रैखिक और कुशल होगा, दो बिंदुओं के बीच कीमतों की दूरी जितनी कम होगी, और दक्षता उतनी ही अधिक होगी।

रणनीति तर्क

पीएफई ट्रेडिंग रणनीति का मुख्य संकेतक ध्रुवीकृत फ्रैक्टल दक्षता (पीएफई) है। इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती हैः

PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)

जहां लंबाई बैकवॉक विंडो है, जिसे इनपुट मापदंडों के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है। पीएफई अनिवार्य रूप से लंबाई अवधि में मूल्य आंदोलन की लंबाई को मापता है, एक अनुमान के रूप में यूक्लिडियन दूरी (सीधी रेखा दूरी) का उपयोग करता है।

मूल्य आंदोलन की दक्षता का आकलन करने के लिए, हमें तुलना के लिए एक बेंचमार्क की आवश्यकता होती है। यह बेंचमार्क वास्तविक अनुक्रम के अनुसार लंबाई अवधि में कीमतों को जोड़ने वाले पथ की लंबाई है, जिसे सी 2 सी (क्लोज टू क्लोज) कहा जाता है, और इसकी गणना इस प्रकार की जाती हैः

C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)

इस प्रकार हम मूल्य आंदोलन xFracEff के फ्रैक्टल दक्षता की गणना कर सकते हैंः

xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))

मूल्य बढ़ने पर सकारात्मक मूल्य और मूल्य गिरने पर नकारात्मक मूल्य। निरपेक्ष संख्या जितनी अधिक होगी, आंदोलन उतनी ही कम कुशल होगी।

व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए, हम एक्सफ्रेकईफ के घातीय चलती औसत की गणना करते हैं, जिसे एक्सईएमए कहा जाता है। खरीद और बिक्री बैंड परिभाषित किए गए हैंः

xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)

BuyBand = input(50)
SellBand = input(-50)

जब xEMA BuyBand के ऊपर पार करता है, तो यह खरीद संकेत उत्पन्न करता है। जब SellBand के नीचे पार करता है, तो यह बेच संकेत उत्पन्न करता है।

लाभ विश्लेषण

पीएफई ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

विभिन्न कोणों से मूल्य आंदोलन की दक्षता को मापने के लिए फ्रैक्टल ज्यामिति और अराजकता सिद्धांत से अद्वितीय अवधारणाओं का उपयोग करता है
वक्र फिटिंग जैसे पारंपरिक तकनीकी संकेतकों की कुछ समस्याओं से बचा जाता है
पैरामीटर को विभिन्न बाजार वातावरण के लिए उपयुक्त सेटिंग्स खोजने के लिए समायोजित किया जा सकता है
सरल और स्पष्ट व्यापारिक नियम, लागू करने में आसान

जोखिम विश्लेषण

पीएफई ट्रेडिंग रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

कठिन पैरामीटर अनुकूलन, सभी संकेतक रणनीतियों की तरह ओवरफिटिंग के लिए प्रवण
अत्यधिक बाजार उथल-पुथल के दौरान अनिश्चित संकेत
मूल्य अंतर जैसे चरम सीमाओं को सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता है
कुछ समय लेग ले लो, संकेत ट्रिगर जब सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु याद किया हो सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

पीएफई रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

इष्टतम संतुलन खोजने के लिए लंबाई पैरामीटर के विभिन्न संयोजनों का प्रयास करें
गलत ट्रेडों को कम करने के लिए खरीद और बिक्री बैंड का अनुकूलन करें
एकल व्यापार हानि के आकार को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों को मिलाएं
बाजार के बदलते परिवेश के अनुकूल पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें

सारांश

पीएफई ट्रेडिंग रणनीति मूल्य आंदोलनों की दक्षता को मापने के लिए फ्रैक्टल ज्यामिति और अराजकता सिद्धांत अवधारणाओं के आधार पर एक उपन्यास दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है। पारंपरिक तकनीकी संकेतकों की तुलना में, इस पद्धति के अपने अनूठे फायदे हैं, लेकिन कुछ हद तक समय अंतराल, पैरामीटर अनुकूलन, संकेत की गुणवत्ता जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के साथ, पीएफई रणनीति एक विश्वसनीय मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति विकल्प बनने का वादा करती है।

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/09/2017
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency 
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos 
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the 
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient 
// the price movement.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="PFE (Polarized Fractal Efficiency)")
Length = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line, title = "TopBand")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line, title = "LowBand")
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0,  round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos = iff(xEMA < SellBand, -1,
	   iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xEMA, color=blue, title="PFE")

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