ध्रुवीकृत फ्रैक्टल दक्षता (PFE) ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ध्रुवीकृत फ्रैक्टल दक्षता (पीएफई) ट्रेडिंग रणनीतियाँ मूल्य आंदोलनों की दक्षता को मापने के लिए फ्रैक्टल ज्यामिति और अराजकता सिद्धांत की अवधारणाओं को लागू करती हैं। मूल्य आंदोलन पार-रैखिक और कुशल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी, मूल्य आंदोलनों की दक्षता उतनी ही अधिक होगी।
रणनीति सिद्धांत
पीएफई ट्रेडिंग रणनीतियों का एक केंद्रीय संकेतक है ध्रुवीकरण विखंडन दक्षता (पीएफई) । यह निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर गणना की जाती हैः
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
इसमें, Length एक रिवर्स विंडो अवधि के लिए है, जो इनपुट सेटिंग्स द्वारा सेट किया गया है. PFE वास्तव में एक पंख की लंबाई पंख है, जो कि Length अवधि के भीतर मूल्य के आंदोलन को मापता है, और यह यूक्लिड दूरी (रेखा दूरी) का उपयोग करके एक अनुमानित माप है।
मूल्य आंदोलन की दक्षता का आकलन करने के लिए, हमें एक बेंचमार्क की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग तुलना के लिए किया जाता है। यह बेंचमार्क C2C (Close to Close) के रूप में जाना जाता है, जो कि वास्तविक क्रम में मूल्य के कनेक्शन के माध्यम से लंबाई की अवधि के भीतर बनाया गया है।
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
इस प्रकार, हम मूल्य आंदोलन की विभाजन दक्षता xFracEff की गणना कर सकते हैंः
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
यदि कीमत बढ़ जाती है, तो स्कोर सकारात्मक होता है, और यदि यह गिरता है, तो यह नकारात्मक होता है।
ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए, हम एक्सईएमए की गणना करते हैं, जो एक्सफ्रेकफ का एक सूचकांक चल औसत है। और खरीद और बिक्री के लिए चैनल सेट करते हैंः
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
BuyBand = input(50)
SellBand = input(-50)
जब xEMA पर BuyBand generate एक खरीद संकेत; जब xEMA के नीचे SellBand generate एक बेच संकेत
श्रेष्ठता विश्लेषण
पीएफई ट्रेडिंग रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
- मूल्य आंदोलन की दक्षता को एक अलग दृष्टिकोण से मापने के लिए अद्वितीय विभाजन ज्यामिति और अराजकता सिद्धांत के तरीकों का उपयोग करना
- सामान्य तकनीकी संकेतकों के कुछ मुद्दों को टालना, जैसे कि वक्र-फिट
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त सेटिंग्स को पैरामीटर को समायोजित करके पाया जा सकता है
- लेनदेन के नियम सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान हैं
जोखिम विश्लेषण
पीएफई ट्रेडिंग रणनीतियों में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः
- सभी सूचकांक रणनीतियों की तरह, पैरामीटर अनुकूलन मुश्किल है और अति-अनुकूलन के लिए आसान है
- जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो खरीद और बिक्री के संकेत अविश्वसनीय हो सकते हैं
- चरम सीमाओं के साथ सावधानी बरतें, जैसे कि कीमतों में अचानक अंतर
- कुछ समय के लिए विलंबित होना, सिग्नल उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु से चूक जाना
अनुकूलन दिशा
पीएफई ट्रेडिंग रणनीतियों को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- सबसे अच्छा संतुलन खोजने के लिए विभिन्न लंबाई पैरामीटर संयोजनों का प्रयास करें
- खरीदारी और बिक्री चैनल पैरामीटर को अनुकूलित करना और गलत लेनदेन की संभावना को कम करना
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम तंत्र में शामिल होना
- सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन
- बाजार में परिवर्तन के लिए गतिशील समायोजन पैरामीटर
संक्षेप
पीएफई ट्रेडिंग रणनीति विभाजन ज्यामिति और अराजकता सिद्धांत के दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मूल्य आंदोलन की दक्षता को मापने के लिए एक नया तरीका प्रदान करती है। पारंपरिक तकनीकी संकेतकों की तुलना में, इस पद्धति के अपने अद्वितीय फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ समय की देरी, पैरामीटर अनुकूलन और सिग्नल गुणवत्ता की समस्याएं भी हैं। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, पीएफई रणनीति को एक विश्वसनीय मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति विकल्प बनने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 29/09/2017
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient
// the price movement.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="PFE (Polarized Fractal Efficiency)")
Length = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line, title = "TopBand")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line, title = "LowBand")
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos = iff(xEMA < SellBand, -1,
iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA, color=blue, title="PFE")