इंट्राडे अस्थिरता और साप्ताहिक उच्चता पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल एसपी 500 वायदा व्यापार रणनीति है जो दिन के भीतर अस्थिरता संकेतक आईबीएस और परिधि उच्च बिंदुओं पर आधारित है। यह केवल सोमवार को खुलने पर एक व्यापार संकेत देता है, आईबीएस 0.5 से कम और पिछले शुक्रवार को बंद होने वाली कीमतों से कम कीमतों का उपयोग करके प्रवेश का समय निर्धारित करता है। इसके बाद 5 व्यापारिक दिनों के बाद स्थिति से बाहर निकल जाएगा।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो मापदंडों पर आधारित हैः
आईबीएस - दिन के भीतर अस्थिरता का एक सूचक, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दिन की अस्थिरता काफी कम है। गणना की विधि हैः ((बंद मूल्य - सबसे कम मूल्य) / (उच्चतम मूल्य - सबसे कम मूल्य) । जब आईबीएस 0.5 से कम होता है, तो इसे कम अस्थिरता माना जाता है और प्रवेश के लिए उपयुक्त है) ।
परिधि ऊंचाई - पिछले शुक्रवार के समापन मूल्य को एक संदर्भ ऊंचाई के रूप में उपयोग करें। यदि वर्तमान सोमवार समापन मूल्य पिछले शुक्रवार की समापन मूल्य से कम है, तो एक टर्नओवर बन सकता है, जिससे व्यापार का अवसर पैदा हो सकता है।
प्रवेश की शर्तेंः सोमवार + IBS < 0.5 + समापन मूल्य < पिछले शुक्रवार की समापन कीमत
बाहर निकलने की शर्तः 5 ट्रेडिंग दिनों के बाद बंद या अगले दिन खोलने के तुरंत बाद उच्च अंक को वापस लेना।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- सोमवार को ही सिग्नल जारी किए जाने की संभावना है, ताकि ओवर-ट्रेडिंग से बचा जा सके।
- IBS सूचक का उपयोग करके दिन के भीतर उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, रुझान रूपांतरण बिंदुओं को लॉक करना फायदेमंद है।
- परिधि संरचना संदर्भ सरल और प्रभावी है, यह निर्धारित करना आसान है कि क्या एक मोड़ बन गया है।
- इस तरह से, हम अपने व्यापार को और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं, और हम इसे और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- आईबीएस और परिधि संरचना निर्णय केवल तकनीकी संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जहां गलतफहमी हो सकती है।
- निश्चित 5 दिन के खेल के समय से अतिरिक्त लाभ हो सकता है। गतिशील खेल की स्थिति स्थापित की जानी चाहिए।
- केवल सोमवार के कारोबार में बहुत अधिक आवधिकता होती है, सिग्नल की आवृत्ति बहुत कम होती है, अन्य समय के संकेतों को याद करना आसान होता है।
- यह भी कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं में कई लोगों की जान जा सकती है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अधिक तकनीकी संकेतक की पुष्टि करें, संकेत सटीकता में सुधार करें। जैसे कि अल्पकालिक रुझान, समर्थन दबाव स्तर, लेनदेन की मात्रा और अन्य संकेतक के लिए निर्णय तर्क में सुधार।
गतिशील आउटरीच स्थितियों को सेट करें, वास्तविक समय में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-लॉस या स्टॉप-ऑफ मूल्य सेट करें। निश्चित समय के कारण अतिरिक्त नुकसान से बचें।
रणनीतिक व्यापार के समय का विस्तार, सोमवार तक सीमित नहीं है। अन्य व्यापारिक दिनों के लिए प्रवेश की उचित शर्तें स्थापित करें, संकेत कवरेज में सुधार करें।
जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल का परिचय, रोक नीति नियंत्रण वापसी का उपयोग करें. आप फ्लोटिंग रोक, ट्रैक रोक और अन्य तरीकों को अनुकूलित कर सकते हैं.
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक सरल संक्षिप्त व्यापार रणनीति है जो दिन के भीतर संकेतक आईबीएस और परिधि संरचना निर्णय पर आधारित है। रणनीति विचार स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, जोखिम को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन संकेत गलतफहमी और संभावित वापसी की एक निश्चित संभावना के साथ बहुत बड़ी समस्या भी है। भविष्य में अनुकूलन की जगह अधिक तकनीकी संकेतक निर्णय जोड़ने, गतिशील रोकथाम तंत्र स्थापित करने आदि में है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की सफलता और लाभप्रदता में वृद्धि।
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).
//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)
// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday
// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)
// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1
// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0
// Entry signal
if enterCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit signal
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")