भिन्नता रणनीति की पुष्टि

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-15 15:19:56
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अवलोकन

पुष्टि की गई विचलन रणनीति अधिक विश्वसनीय प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक और भयानक थरथरानवाला से दोहरे विचलन संकेतों का उपयोग करती है। जब कीमतें नए उच्च या निम्न बनाते हैं जबकि आरएसआई और एओ संकेतक उच्च या निम्न के उलट बनाते हैं, तो यह एक विचलन संकेत है। इस रणनीति में कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और प्रवेश प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए एक ही समय में दोनों संकेतकों से विचलन की आवश्यकता होती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में मूल्य वृद्धि और गिरावट के परिमाण और आरएसआई और एओ संकेतकों के मानों के बीच अंतर के आधार पर खरीद और बिक्री बिंदुओं का आकलन किया जाता है। विशिष्ट आकलन विधियां निम्नलिखित हैंः

तेजी का विचलनः कीमतें एक नए निचले स्तर का निर्माण करती हैं जबकि आरएसआई और एओ नए उच्च स्तर का निर्माण करते हैं, अर्थात, कीमतें गिरती हैं जबकि आरएसआई और एओ बढ़ते हैं, जो एक तेजी का संकेत है।

मंदी का विचलनः कीमतें एक नई उच्चता का गठन करती हैं जबकि आरएसआई और एओ नए निम्नता का गठन करते हैं, अर्थात, कीमतें बढ़ती हैं जबकि आरएसआई और एओ गिरते हैं, जो मंदी का संकेत देते हैं।

इस रणनीति के लिए दोनों संकेतकों को एक ही समय में विचलन मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है ताकि किसी एक संकेतकों के झूठे विचलन से गलत संकेतों से बचा जा सके। जब विचलन संकेत स्थापित हो जाता है, तो बोलिंगर बैंड के निचले या ऊपरी रेल के पास स्टॉप लॉस सेट करें, विशेष रूप से निचले रेल के ठीक ऊपर या ऊपरी रेल के ठीक नीचे।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

दोहरे संकेतक फ़िल्टरिंग से संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और एकल संकेतक से झूठे विचलन संकेतों से बचा जाता है।
खरीद और बिक्री बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए संकेतकों की विचलन विशेषताओं का उपयोग करने से वापसी की अपेक्षाकृत कम संभावना है।
विचलन संकेतों में अच्छी स्थिरता और अधिक लाभ क्षमता होती है।
प्रमुख समर्थन या प्रतिरोध के निकट स्टॉप लॉस सेट करने से व्यक्तिगत भारी नुकसान की संभावना कम हो जाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

दोहरे फ़िल्टरिंग की शर्तें कम बार पूरी की जाती हैं, संभवतः कुछ व्यापारिक अवसरों को खो दिया जाता है।
विचलन एक 100% विश्वसनीय संकेत नहीं है, और कुछ व्यक्तिगत स्थितियों में नुकसान हो सकता है।
बोलिंगर बैंड के लिए अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के परिणामस्वरूप स्टॉप लॉस बहुत ढीला या बहुत तंग हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

विचलन संकेतों के लिए मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए विचलन का न्याय करने के लिए चक्र मापदंडों को समायोजित करें।
विभिन्न स्टॉप लॉस विधियों का परीक्षण करें जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या डायनेमिक स्टॉप लॉस।
सिग्नल की विश्वसनीयता में और सुधार के लिए अन्य संकेतकों जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर फ़िल्टरिंग बढ़ाई जाए।
विचलन संकेतों की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए रुझानों, समर्थन/प्रतिरोध और अन्य कारकों पर व्यापक रूप से विचार करें।

सारांश

पुष्टि की गई विचलन रणनीति आरएसआई और एओ के दोहरे विचलन संकेतों के माध्यम से प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करती है। दोहरी फ़िल्टरिंग तंत्र प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को कम करता है और लाभप्रदता बढ़ाता है। रणनीति भी जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख स्तरों पर स्टॉप लॉस सेट करती है, जिसमें अच्छी जोखिम-इनाम विशेषताएं होती हैं। पैरामीटर अनुकूलन, बढ़ी हुई संकेत फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और व्यापार प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Confirmed Divergence Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(30, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// SETTING UP VARIABLES //

src = close

// RSI //
rsiprd = input(title="RSI period",defval=14)
rv = rsi(src,rsiprd)
ob = input(title="Overbought Level",  defval=70)
os = input(title="Oversold Level",  defval=30)
lengthAO1=input(title="Awesome Short MA", defval=5, minval=1) //5 periods
lengthAO2=input(title="Awesome Long MA", defval=34, minval=1) //34 periods


//Awesome//

AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)

// look back periods //
x = input(title = "short lookback period",defval=5)
z = input(title = "long lookback period",defval=25)


// END SETUP //

////////////////////////
// BULLISH DIVERGENCE //
////////////////////////

// define lower low in price //

srcLL = src > lowest(src,x) and  lowest(src,x)<lowest(src,z)[x]

// define higher low in rsi //

rsiHL = rv>lowest(rv,x) and lowest(rv,x) > lowest(rv,z)[x] and lowest(rv,z)<os

// define higher low in AO //


aoHL = AO > lowest(AO,x) and lowest(AO,x) > lowest(AO,z)[x] and lowest(AO, x) < 0



BullishDiv = srcLL and rsiHL and aoHL


////////////////////////
// BEARISH DIVERGENCE //
////////////////////////

// define higher high in price //

srcHH = src < highest(src,x) and  highest(src,x)>highest(src,z)[x]

// define lower high in RSI //

rsiLH = rv<highest(rv,x) and highest(rv,x) < highest(rv,z)[x] and highest(rv,z)>ob

// define lower high in AO //
aoLH = AO<highest(AO,x) and highest(AO,x) < highest(AO,z)[x] and highest(AO, x) > 0

BearishDiv = srcHH and rsiLH and aoLH


basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev



if (BullishDiv)
    strategy.entry("DivLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BullishDiv",comment="DivLE")
else
    strategy.cancel(id="DivLE")
    
if (crossover(close, lower))
    strategy.close("DivSE")
    
if (crossunder(close, upper))
    strategy.close("DivLE")

if (BearishDiv)
    strategy.entry("DivSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BearishDiv",comment="DivSE")
else
    strategy.cancel(id="DivSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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