विचलन रणनीति की पुष्टि करें
ChaoZhang
अवलोकन
पुष्टि प्रसारण रणनीति RSI और Awesome Oscillator संकेतकों के दोहरे प्रसारण संकेतों का उपयोग करके बाजार में प्रवेश के अधिक विश्वसनीय समय का निर्धारण करती है। जब कीमतें एक नई उच्च या नई कम होती हैं, और RSI और AO संकेतक एक उलटी ऊंचाई या निम्नता बनाते हैं, तो यह प्रसारण संकेत है। इस रणनीति में दोनों संकेतक एक साथ प्रसारित करने की आवश्यकता होती है, जिससे कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सके और बाजार में प्रवेश की प्रभावशीलता बढ़ सके।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव और आरएसआई और एओ सूचकांक मूल्यों के बीच फैलाव के आधार पर खरीद-बिक्री के बिंदु को निर्धारित किया जाता है।
मल्टी हेयर स्प्रेडः कीमतों ने हाल ही में नए निचले स्तर का गठन किया है, जबकि आरएसआई और एओ ने हाल ही में नई ऊंचाइयों का गठन किया है, यानी कीमतें गिरती हैं और आरएसआई और एओ बढ़ते हैं, जो मल्टी हेयर स्प्रेड सिग्नल बनाते हैं।
खाली बालों का फैलाव: कीमतों ने हाल ही में नई ऊंचाइयों का गठन किया है, जबकि आरएसआई और एओ ने हाल ही में नए निचले स्तरों का गठन किया है, यानी कीमतें बढ़ीं और आरएसआई और एओ गिर गए, जो खाली बालों का फैलाव संकेत बनाते हैं।
रणनीति को दो संकेतकों को एक साथ प्रसारित करने की आवश्यकता होती है, ताकि एकल संकेतक के झूठे प्रसार के कारण गलत संकेतों को रोका जा सके। जब प्रसारण संकेत स्थापित होता है, तो बुलिन के साथ नीचे या ऊपर की पटरी के पास एक स्टॉप लॉस सेट करें, जिसका विशिष्ट स्टॉप लॉस बिंदु नीचे की पटरी के ऊपर या ऊपर की पटरी के नीचे होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
दोहरे सूचक फ़िल्टरिंग सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और एकल सूचक के झूठे प्रसारण सिग्नल से बचाता है।
सूचकांक के फैलाव की विशेषताओं का उपयोग करके खरीद-बिक्री के बिंदु को निर्धारित करने के लिए, वापस लेने की संभावना कम है।
प्रसारण संकेतों में अच्छी निरंतरता होती है और लाभ की संभावना अधिक होती है।
स्टॉप लॉस को प्रमुख समर्थन या प्रतिरोध के पास सेट करें, जिससे व्यक्तिगत भारी नुकसान की संभावना कम हो जाए।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
डबल फ़िल्टरिंग की शर्तें कम समय के लिए लागू होती हैं, और कुछ ट्रेडिंग अवसरों को याद किया जा सकता है।
हालांकि, प्रसारण 100 प्रतिशत विश्वसनीय संकेत नहीं है और कुछ मामलों में नुकसान हो सकता है।
ब्रिन बैंड के पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से स्टॉप लॉस बहुत ढीला या बहुत संकीर्ण हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
फैलाव के फैसले के लिए आवृत्ति मापदंडों को समायोजित करें, फैलाव संकेतों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
ट्रेलिंग स्टॉप या डायनामिक स्टॉप जैसे विभिन्न स्टॉप का परीक्षण करें।
सिग्नल की विश्वसनीयता को और बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि लेनदेन की मात्रा को फ़िल्टर करना।
प्रवृत्ति, समर्थन और प्रतिरोध जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित संकेतों की गुणवत्ता की पहचान करें।
संक्षेप
RSI और AO के डबल स्प्रेड सिग्नल के माध्यम से बाजार में प्रवेश करने के लिए समय की पुष्टि करें, डबल फ़िल्टरिंग तंत्र प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को कम करता है, लाभ की संभावना को बढ़ाता है। रणनीति भी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर स्टॉपलॉस सेट करती है, और बेहतर जोखिम-लाभ विशेषताएं हैं। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और व्यापार प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Confirmed Divergence Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(30, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// SETTING UP VARIABLES //
src = close
// RSI //
rsiprd = input(title="RSI period",defval=14)
rv = rsi(src,rsiprd)
ob = input(title="Overbought Level", defval=70)
os = input(title="Oversold Level", defval=30)
lengthAO1=input(title="Awesome Short MA", defval=5, minval=1) //5 periods
lengthAO2=input(title="Awesome Long MA", defval=34, minval=1) //34 periods
//Awesome//
AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)
// look back periods //
x = input(title = "short lookback period",defval=5)
z = input(title = "long lookback period",defval=25)
// END SETUP //
////////////////////////
// BULLISH DIVERGENCE //
////////////////////////
// define lower low in price //
srcLL = src > lowest(src,x) and lowest(src,x)<lowest(src,z)[x]
// define higher low in rsi //
rsiHL = rv>lowest(rv,x) and lowest(rv,x) > lowest(rv,z)[x] and lowest(rv,z)<os
// define higher low in AO //
aoHL = AO > lowest(AO,x) and lowest(AO,x) > lowest(AO,z)[x] and lowest(AO, x) < 0
BullishDiv = srcLL and rsiHL and aoHL
////////////////////////
// BEARISH DIVERGENCE //
////////////////////////
// define higher high in price //
srcHH = src < highest(src,x) and highest(src,x)>highest(src,z)[x]
// define lower high in RSI //
rsiLH = rv<highest(rv,x) and highest(rv,x) < highest(rv,z)[x] and highest(rv,z)>ob
// define lower high in AO //
aoLH = AO<highest(AO,x) and highest(AO,x) < highest(AO,z)[x] and highest(AO, x) > 0
BearishDiv = srcHH and rsiLH and aoLH
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (BullishDiv)
strategy.entry("DivLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BullishDiv",comment="DivLE")
else
strategy.cancel(id="DivLE")
if (crossover(close, lower))
strategy.close("DivSE")
if (crossunder(close, upper))
strategy.close("DivLE")
if (BearishDiv)
strategy.entry("DivSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BearishDiv",comment="DivSE")
else
strategy.cancel(id="DivSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)