ईएमए टच सिग्नल के साथ संयुक्त दैनिक औसत लागत रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह पाइन स्क्रिप्ट रणनीति ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर एक दैनिक औसत लागत रणनीति को लागू करती है और ईएमए सूचकांक के टच सिग्नल के साथ प्रवेश बिंदु निर्धारित करती है। रणनीति औसत लागत निवेश के नियम का पालन करती है, जो जोखिम को फैलाने के लिए हर दिन एक निश्चित राशि पर खरीदारी करती है। साथ ही, ईएमए के टच सिग्नल के माध्यम से विशिष्ट प्रवेश समय को निर्देशित करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति की मुख्य विशेषताएं हैंः
औसत दैनिक लागत निवेश का नियम
- बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद हर दिन एक निश्चित राशि में खरीदें
- लंबी अवधि के लिए निवेश को फैलाएं, एकल निवेश के जोखिम को कम करें
ईएमए सूचकांक प्रवेश बिंदु निर्धारित करता है
- जब 5th, 10th, 20th और इतने पर EMAs बंद हो जाते हैं, तो खरीद को ट्रिगर करें
- ईएमए लाइन समर्थन के रूप में, यह बेहतर है कि यह अल्पकालिक समायोजन से बचें
गतिशील रोकथाम तंत्र
- जब समापन मूल्य 20 वीं सरल चलती औसत से नीचे गिरता है, तो स्टॉप लॉस को बंद कर दें
- घाटे को और बढ़ाने से रोकना
अधिकतम स्थिति सीमा
- अधिकतम 300 ट्रेडों की अनुमति, स्थिति के आकार और जोखिम को नियंत्रित करना
- अत्यधिक निवेश के कारण धन की कमी को रोकना
विशेष रूप से, रणनीति हर दिन एक निश्चित राशि में निवेश करती है, जो उस दिन के समापन मूल्य की गणना के आधार पर खरीदे जा सकने वाले शेयरों की संख्या है। इस आधार पर, यदि दिन के समापन मूल्य पर 5 वें, 10 वें और 20 वें ईएमए में से कोई भी आइटम पार हो जाता है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाएगा। एक बार जब संचित स्थिति अधिकतम सीमा 300 पेन तक पहुंच जाती है, तो कोई नई खरीद कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा, यदि समापन मूल्य 20 वें दिन के एसएमए से नीचे गिर जाता है, या अग्रिम रूप से निर्धारित निकासी तिथि तक पहुंच जाता है, तो स्टॉप लॉस को साफ किया जाएगा। रणनीति ने मूल्य चार्ट पर विभिन्न चक्रों की ईएमए लाइनों को भी चित्रित किया है, जिससे दृश्य विश्लेषण की सुविधा मिलती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
एक निवेश के जोखिम को कम करने के लिए निवेश को वितरित करना
- हर दिन छोटे, निश्चित निवेश करें, चाहे कितना भी अच्छा या बुरा हो
- कोई पुनर्निर्माण नहीं
ईएमए को जोड़ें, अल्पकालिक समायोजन से बचें
- ईएमए ऊपर पहनना एक खरीद संकेत के रूप में, एक वापसी के दौरान खरीद से बचने के लिए
- वापस लेने के दौरान जोखिमों को विभाजित करने के लिए बैच खरीद जारी रखें
गतिशील स्टॉप लॉस, नियंत्रण हानि
- स्टॉप लॉस लाइन सेट करें, समय पर स्टॉप करें
- बड़े नुकसान को रोकना
अधिकतम पोजीशन सीमा, नियंत्रण जोखिम
- अधिकतम स्थिति को पूर्व निर्धारित किया जा सकता है ताकि ओवर-निवेश को रोका जा सके
- ईटीपी क्षमता के भीतर निवेश करना
EMA की सहजता से पता चलता है कि निर्णय करना आसान है
- विभिन्न ईएमए चक्रों के लिए रेखाएं
- एक नज़र में, ऑपरेटरों के लिए आसान
ऊंचाई अनुकूलन
- कस्टम निवेश राशि, ईएमए चक्र, स्टॉप लॉस लाइन आदि
- व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार समायोजन
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
सिस्टमिक रिस्क से बचने में मुश्किल
- ब्लैक स्वान की घटना से हो सकता है बड़ा नुकसान
- विकेन्द्रीकृत निवेश जोखिम को कम करता है, इसे पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता है
निश्चित निवेश राशि के जोखिम
- हर दिन एक निश्चित राशि का निवेश, जब कीमतें तेजी से बढ़ेंगी तो पछतावा हो सकता है
- गतिशील रूप से समायोजित निवेश राशि का अनुकूलन
ईएमए चरम स्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता
- ईएमए ने आकस्मिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने में देरी की और नुकसान को समय पर रोक नहीं पाया
- KD, BOLL जैसे सूचकांकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है
स्थिति प्रतिबंध भी लाभ के लिए जगह को सीमित करता है
- सीमाएं हैं, कोई सीमा नहीं है
- जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाने के लिए व्यापक विचार की आवश्यकता
स्टॉप पॉइंट सेटिंग अनुभव और कौशल की आवश्यकता है
- स्टॉप लॉस पॉइंट के पास जाने पर इसे आसानी से तोड़ दिया जाता है, लेकिन दूर जाने पर इसे रोकना मुश्किल होता है।
- बार-बार परीक्षण के माध्यम से संतुलन की आवश्यकता
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह हैः
गतिशीलता में वृद्धि
- एक विशिष्ट सूचक के आधार पर दैनिक निवेश को गतिशील रूप से समायोजित करें
- आशावादी होने पर निवेश बढ़ाएं, निराशावादी होने पर कम करें
और अधिक मापदंडों के साथ प्रवेश
- ईएमए के अलावा, केडी, बीओएलएल और अन्य मापदंडों को शामिल किया जा सकता है
- चरमपंथी व्यवहार के बारे में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार
सूचकांक चलती औसत
- ईएमए ने आकस्मिक घटनाओं के लिए धीमी प्रतिक्रिया दी, डीईएमए, टीईएमए आदि को अपनाने पर विचार किया जा सकता है
- नए रुझानों को तेजी से पकड़ना
गतिशील अधिकतम स्थिति समायोजन
- रणनीतिक लाभप्रदता के आधार पर अधिकतम स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें
- उचित मूल्यांकन के लिए उचित वृद्धि
क्रमिक क्षय को अपनाना
- मौजूदा रणनीतियां प्रत्यक्ष परिसमापन को रोकने के लिए हैं, जिन्हें क्रमिक परिसमापन के रूप में अपनाया जा सकता है
- स्टॉपलॉस को “कॉपीराइट” किए जाने से बचाने के लिए
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह औसत दैनिक लागत रणनीति ईएमए टच सिग्नल के साथ संयुक्त है, जो दीर्घकालिक निवेश के विचार को लागू करती है। एक ही बार में बड़े पैमाने पर पदों की तुलना में, जोखिमों को फैलाया जा सकता है, उच्च स्तर पर रौनक से बचा जा सकता है। ईएमए की भागीदारी भी कुछ हद तक अल्पकालिक समायोजन के जोखिम से बचा जाता है, अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस उपायों को अपनाया जाता है। साथ ही, काले स्वान जोखिम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और फिक्स्ड निवेश राशि के अवसरों को पूरी तरह से पकड़ने में असमर्थता के बारे में अफसोस। ये दोनों रणनीति के आगे अनुकूलन के लिए दिशा प्रदान करते हैं। पैरामीटर समायोजन और सूचकांक पोर्टफोलियो के माध्यम से, आप धीरे-धीरे अनुकूलन कर सकते हैं और एक कुशल और स्थिर मात्रात्मक व्यापार रणनीति प्राप्त कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Daily DCA Strategy with Touching EMAs", overlay=true, pyramiding=10000)
// Customizable Parameters
daily_investment = input(50000, title="Daily Investment")
start_year = input(2022, title="Start Year")
start_month = input(1, title="Start Month")
start_day = input(1, title="Start Day")
end_year = input(2023, title="End Year")
end_month = input(12, title="End Month")
end_day = input(1, title="End Day")
trade_count_limit = input(10000, title="Pyramiding Limit")
enable_sell = input(true, title="Enable Sell")
start_date = timestamp(start_year, start_month, start_day)
var int trade_count = 0
// Calculate the number of shares to buy based on the current closing price
shares_to_buy = daily_investment / close
// Check if a new day has started and after the start date
isNewDay = dayofmonth != dayofmonth[1] and time >= start_date
// Buy conditions based on EMA crossovers
ema5_cross_above = crossover(close, ema(close, 5))
ema10_cross_above = crossover(close, ema(close, 10))
ema20_cross_above = crossover(close, ema(close, 20))
ema50_cross_above = crossover(close, ema(close, 50))
ema100_cross_above = crossover(close, ema(close, 100))
ema200_cross_above = crossover(close, ema(close, 200))
if isNewDay and (ema5_cross_above or ema10_cross_above or ema20_cross_above or ema50_cross_above or ema100_cross_above or ema200_cross_above) and trade_count < trade_count_limit
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=shares_to_buy)
trade_count := trade_count + 1
// Dynamic sell conditions (optional)
sell_condition = true
if enable_sell and sell_condition
strategy.close_all()
// EMA Ribbon for visualization
plot(ema(close, 5), color=color.red, title="EMA 5")
plot(ema(close, 10), color=color.orange, title="EMA 10")
plot(ema(close, 20), color=color.yellow, title="EMA 20")
plot(ema(close, 50), color=color.green, title="EMA 50")
plot(ema(close, 100), color=color.blue, title="EMA 100")
plot(ema(close, 200), color=color.purple, title="EMA 200")