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ईएमए को छूने वाली दैनिक डीसीए रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-16 15:30:17
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अवलोकन

यह पाइन स्क्रिप्ट रणनीति ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर दैनिक डॉलर-लागत औसतकरण दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसमें प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए ईएमए स्पर्श संकेत शामिल हैं। यह हर दिन निश्चित राशि के निवेश करने के लिए डॉलर-लागत औसतकरण पद्धति का पालन करता है, जोखिम को कम करने के लिए समय के साथ खरीद को फैलाता है। ईएमए क्रॉसओवर तब प्रविष्टियों के लिए विशिष्ट ट्रिगर के रूप में कार्य करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैंः

  1. दैनिक डॉलर-लागत औसत

    • बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद दैनिक निवेश
    • एकल व्यापार जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक बैच निवेश

  2. प्रवेश संकेतों के लिए ईएमए

    • जब समापन मूल्य ईएमए 5, 10, 20 आदि से ऊपर जाता है तो खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है।
    • ईएमए रेखाएं अल्पकालिक पतन से बचने के लिए समर्थन के रूप में कार्य करती हैं

  3. गतिशील स्टॉप लॉस

    • यदि समापन मूल्य 20-दिवसीय एसएमए से नीचे गिरता है तो सभी पदों को बेचें
    • आगे के नुकसान से बचें

  4. व्यापार संख्या सीमा

    • स्थिति आकार को नियंत्रित करने के लिए 300 पर कैप मैक्स ट्रेड
    • परिसंपत्ति क्षमता से अधिक निवेश को रोकता है

विशेष रूप से, हर दिन रणनीति एक निश्चित राशि का निवेश करती है और समापन मूल्य के आधार पर खरीदने के लिए शेयरों की गणना करती है। यदि समापन मूल्य 5-, 10-, 20-दिवसीय ईएमए आदि में से किसी के ऊपर पार हो जाता है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है। एक बार संचित व्यापार गणना 300 की सीमा तक पहुंच जाने के बाद, कोई और खरीद नहीं होगी। इसके अलावा, यदि मूल्य 20-दिवसीय एसएमए से नीचे बंद हो जाता है या पूर्व निर्धारित निकास तिथि तक पहुंच जाता है, तो सभी पदों को साफ कर दिया जाता है। स्क्रिप्ट दृश्य विश्लेषण के लिए मूल्य चार्ट पर ईएमए को भी प्लॉट करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. जोखिम विविधता

    • बाजार के रुझानों के बावजूद छोटे निश्चित राशि के दैनिक निवेश
    • ऊंचाइयों का पीछा करने से बचें

  2. ईएमए संयोजन ने पीछे हटने से बचा

    • ईएमए क्रॉसओवर्स पॉलआउट अवधि में खरीद को रोकते हैं
    • कटौती के दौरान खरीदारी जारी रखने से जोखिम में विविधता आती है

  3. गतिशील स्टॉप हानि नियंत्रण हानि

    • स्टॉप लॉस समय पर बाहर निकलने की अनुमति देता है
    • भारी नुकसान को रोकता है

  4. व्यापार सीमा नियंत्रण जोखिम

    • अधिक निवेश से बचने के लिए अधिकतम स्थिति आकार पूर्व निर्धारित है
    • निवेश को परिसंपत्ति क्षमता के भीतर रखता है

  5. सहज ईएमए विज़ुअलाइज़ेशन

    • मूल्य चार्ट पर चित्रित ईएमए
    • ऑपरेटर द्वारा आसान निगरानी की अनुमति देता है

  6. अत्यधिक अनुकूलन योग्य

    • निवेश राशि, ईएमए अवधि, स्टॉप आदि के लिए कस्टम इनपुट
    • व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के आधार पर समायोजन

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं।

  1. प्रणालीगत जोखिम अभी भी मौजूद हैं

    • ब्लैक स्वान घटनाएं भारी नुकसान का कारण बन सकती हैं
    • विविधीकरण केवल जोखिमों को कम करता है लेकिन उन्हें समाप्त नहीं करता है

  2. निश्चित निवेश राशि

    • यदि कीमतें उछलती हैं तो फिक्स्ड डेली इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर की ओर से नुकसान हो सकता है
    • गतिशील राशि समायोजन मदद कर सकता है

  3. ईएमए चरम कदमों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते

    • ईएमए अचानक घटनाओं पर धीमी प्रतिक्रिया करते हैं और समय पर नुकसान को रोकने में विफल रहते हैं
    • केडी के साथ मिलकर, बीओएलएल चरम सीमाओं की पहचान करने में मदद कर सकता है

  4. व्यापार सीमाएं लाभ क्षमता

    • संभावित लाभों पर व्यापार सीमा की ऊपरी सीमा
    • जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता

  5. स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है

    • बहुत करीब रुकने से समय से पहले बाहर निकाला जाता है जबकि बहुत ढीला रुकने से समय पर सुरक्षा नहीं मिलती है
    • सही संतुलन खोजने के लिए व्यापक परीक्षण की आवश्यकता है

भविष्य में सुधार

आगे के अनुकूलनः

  1. गतिशील दैनिक निवेश राशि

    • संकेतकों पर दैनिक निवेश का आधार
    • तेजी के समय बढ़ना, गिरावट के समय घटना

  2. अतिरिक्त प्रवेश संकेत

    • अन्य संकेतकों जैसे कि KD, BOLL के साथ EMA को पूरक करें
    • चरम चाल की पहचान में सुधार

  3. घातीय चलती औसत

    • अचानक घटनाओं पर ईएमए धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, डीईएमए, टीईएमए मदद कर सकता है
    • नए रुझानों का तेजी से पता लगाना

  4. गतिशील स्थिति सीमा

    • रणनीतिक लाभप्रदता के आधार पर बढ़ोतरी सीमा
    • उचित मूल्य निर्धारण पर उच्च जोखिम की अनुमति देता है

  5. पीछा करने वाला स्टॉप हानि

    • वर्तमान रणनीति बाजार सभी को बेचता है, ट्रेलिंग स्टॉप में कमी से बचने में मदद कर सकता है
    • रुकने के जोखिम को कम करना

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह ईएमए-संयुक्त दैनिक डीसीए रणनीति दीर्घकालिक आवधिक निवेश की अवधारणा को महसूस करती है, बड़ी एक बार की खरीद की तुलना में कई छोटी प्रविष्टियों में जोखिमों को फैलाती है। ईएमए कुछ हद तक अल्पकालिक पुलबैक जोखिमों से बचने में मदद करते हैं, जबकि स्टॉप लॉस अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करता है। फिर भी, ब्लैक स्वान जोखिमों और निश्चित निवेश आकार की सीमाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये पहलू कुशल लेकिन स्थिर मात्रा रणनीतियों के निर्माण के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग और संकेतक संयोजन के माध्यम से भविष्य में सुधार की दिशा प्रदान करते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Daily DCA Strategy with Touching EMAs", overlay=true, pyramiding=10000)

// Customizable Parameters
daily_investment = input(50000, title="Daily Investment")
start_year = input(2022, title="Start Year")
start_month = input(1, title="Start Month")
start_day = input(1, title="Start Day")
end_year = input(2023, title="End Year")
end_month = input(12, title="End Month")
end_day = input(1, title="End Day")
trade_count_limit = input(10000, title="Pyramiding Limit")
enable_sell = input(true, title="Enable Sell")

start_date = timestamp(start_year, start_month, start_day)
var int trade_count = 0

// Calculate the number of shares to buy based on the current closing price
shares_to_buy = daily_investment / close

// Check if a new day has started and after the start date
isNewDay = dayofmonth != dayofmonth[1] and time >= start_date

// Buy conditions based on EMA crossovers
ema5_cross_above = crossover(close, ema(close, 5))
ema10_cross_above = crossover(close, ema(close, 10))
ema20_cross_above = crossover(close, ema(close, 20))
ema50_cross_above = crossover(close, ema(close, 50))
ema100_cross_above = crossover(close, ema(close, 100))
ema200_cross_above = crossover(close, ema(close, 200))

if isNewDay and (ema5_cross_above or ema10_cross_above or ema20_cross_above or ema50_cross_above or ema100_cross_above or ema200_cross_above) and trade_count < trade_count_limit
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=shares_to_buy)
    trade_count := trade_count + 1

// Dynamic sell conditions (optional)
sell_condition =  true

if enable_sell and sell_condition
    strategy.close_all()

// EMA Ribbon for visualization
plot(ema(close, 5), color=color.red, title="EMA 5")
plot(ema(close, 10), color=color.orange, title="EMA 10")
plot(ema(close, 20), color=color.yellow, title="EMA 20")
plot(ema(close, 50), color=color.green, title="EMA 50")
plot(ema(close, 100), color=color.blue, title="EMA 100")
plot(ema(close, 200), color=color.purple, title="EMA 200")
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